حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور

اندیکاتور OBV چیست؟ فیلم آموزشی کار با اندیکاتور OBV

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بسیار به درد شما می‌خورند. انواع گوناگونی از اندیکاتورها وجود دارد و برخی از آنها بسیار بنیادی و قدیمی و برخی دیگر جدیدتر هستند. البته شما می‌توانید بدون استفاده از اندیکاتورها نیز دست به معامله بزنید و صرفا از معامله با پرایس اکشن استفاده کنید. اما بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند هم پرایس اکشن را تحلیل کنند و هم از یک یا چند اندیکاتور برای تشخیص سیگنال‌هایی استفاده کنند که شاید پرایس اکشن به تنهایی آنها را مشخص نکند.

در این مقاله مشخصا اندیکاتوری به نام OBV یا حجم تعادلی را خواهید آموخت. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که بر حسب حجم معاملات روندها را پیشبینی کنید و بفهمید چه زمانی دست به خرید یا فروش بزنید.

---در این ویدیو کوتاه و مختصر با اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) آشنا شوید---

اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی چیست؟

اکثر اندیکاتورهایی که در فارکس و دیگر بازارها با آنها سر و کار دارید بر اساس قیمت‌ها محاسبه می‌شوند، مثلا اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، بولینگر و غیره همگی از قیمت‌ها و پرایس اکشن برای محاسبه استفاده می‌کنند.

اما اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV از این نظر تفاوتی اساسی دارد، این اندیکاتور نه بر اساس قیمت‌ها، بلکه بر اساس حجم معاملاتی محاسبه می‌شود.

ایده پشت اندیکاتور OBV این است که بر اساس حجم معاملات می‌توان تا حدی روندهای آتی و نقاط معکوس شدن یا چرخش روند را پیشبینی کرد. این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل ابداع شد. او اعتقاد داشت که در بازارهای معاملاتی مانند بورس و فارکس ما دو نوع بازیگر عمده داریم:

۱) معامله‌گران بزرگ یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی، و اینگونه نهادها؛

۲) سهامداران و معامله‌گران خرد، یعنی افرادی که به طور شخصی دست به خرید و فروش می‌زنند.

از نظر گرانویل، وقتی که بازیگران بزرگ دست به خرید یا فروش سهام می‌زنند، حجم (Volume) تغییر زیادی می‌کند اما قیمت بلافاصله به همان اندازه واکنش نمی‌دهد، اما پس از مدت‌زمانی این تغییرات حجم روی قیمت و روند تاثیر می‌گذارد. بگذارید با مثالی از فارکس این مساله را توضیح دهیم:

مثلا ممکن است در فارکس بازیگران بزرگی مانند بانک‌ها به مقدار زیادی دست به خرید EUR/USD بزنند (یورو بخرند و دلار حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور بفروشند) اما قیمت بلافاصله چندان تغییر نکند. اما پس از مدتی این حجم بالای خرید توسط بازیگران بزرگ باعث می‌شود که قیمت کم‌کم روندی صعودی پیدا کند و بازیگران خرد نیز با اتکا به این وضعیت و نگاه به عملکرد معامله‌گران بزرگ، به این قطار بپیوندند و دست به خرید بزنند. در این نقطه روند صعودی قوی شکل می‌گیرد. اما معامله‌گران بزرگی که از آنها سخن گفتیم به دنبال سودگیری هستند، پس آنها صبر می‌کنند تا قیمت به سقف مطلوب آنها برسد و سپس دست به فروش می‌زنند و تدریجا پس از آن دوباره تحت تاثیر این اقدام ممکن است روند کلی تحت تاثیر قرار بگیرد و نزولی شود و دوباره معامله‌گران خرد نیز به دنبال این روند راه بیفتند و روند نزولی تقویت شود. مشابه همین اتفاق می‌تواند در بورس و سهام نیز رخ دهد.

این مبنای کار اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی است و این اندیکاتور سعی می‌کند بر اساس همین تغییرات در حجم معاملات پیشبینی کند که روندها در کجا صعودی و در کجا نزولی می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی

برای محاسبه میزان OBV یا حجم تعادلی در هر دوره، باید ابتدا نگاه کرد که آیا قیمت آخر معاملات آن دوره بالاتر از قیمت آخر دوره پیش است یا پایینتر. مثلا فرض کنید این دوره یا تایم فریم شما روزانه باشد:

• اگر قیمت آخر دیروز بالاتر باشد، شما OBV روز قبل را با حجم معاملاتی امروز جمع می‌زنید تا OBV امروز به دست بیاید.
• برعکس، اگر قیمت آخر امروز پایینتر از دیروز باشد، باید OBV روز قبل را منهای حجم معاملاتی امروز کنید تا OBV امروز به دست بیاید.
• اگر هم قیمت آخر دیروز با قیمت آخر امروز یکسان باشد، OBV یا حجم تعادلی امروز برابر با حجم تعادلی دیروز می‌شود.

در فرمول بالا OBV همان حجم تعادلی امروز، OBV_prev حجم تعادلی دیروز، و volume حجم معاملاتی امروز است.

همانطور که متوجه شدید، خود OBV اولیه، یعنی اولین OBV که مبنای تمامی محاسبات بعدی شما قرار می‌گیرد (در اینجا OBV دیروز) محاسبه نمی‌شود، بلکه به صورت دلخواه مقداری (مثلا صفر) به آن می‌دهید و برای روزهای آتی از این فرمول استفاده می‌کنید. شاید عجیب به نظر برسد اما علت را در پایین خواهید دید.

مثال استفاده از اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی

چیزی که در استفاده از OBV مهم است نه مقدار عددی آن، بلکه نوسانات و تغییرات آن است. اساس تحلیل با استفاده از اندیکاتور OBV این است که شما اعتقاد دارید پول هوشمند یا همان پولی که توسط معامله‌گران بزرگ (صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و چنین نهادهایی) معامله می‌شود رفتاری متفاوت با معامله‌گران خرد دارد.

در مطالعه اندیکاتور OBV، به عنوان یک تحلیلگر شما سعی می‌کنید از یک طرف حجم معاملات نگاه کنید و از طرف دیگر قیمت را زیر نظر داشته باشید و رابطه این دو (تغییرات قیمت و تغییرات حجم) را بررسی کنید. مثلا اگر شاهد باشید حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور که حجم خرید ناگهان به مقدار زیادی بالا رفته، اما قیمت تغییر چندانی نکرده است، می‌توانید حدس بزنید که احتمالا معامله‌گران بزرگ و سازمانی در حال معاملات بزرگی هستند که ممکن است در روزهای آتی روی روند تاثیر بگذارد و روندی صعودی یا نزولی ایجاد کند و معامله‌گران خرد نیز به آن روند بپیوندند.

برای مثال در نظر بگیرید که برای پنج روز متوالی معاملات جفت ارز EUR/USD بدین صورت باشد:

روز ۱) قیمت آخر = ۱.۵ و حجم = ۲۵۰۰۰

روز ۲) قیمت آخر = ۱.۴ و حجم = ۳۰۰۰۰

روز ۳) قیمت آخر = ۱.۴ و حجم = ۲۶۰۰۰

روز ۴) قیمت حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور آخر = ۱.6 و حجم = ۵۰۰۰۰

روز ۵) قیمت آخر = ۱.7 و حجم = ۵۵۰۰۰

اگر OBV یا حجم تعادلی روز اول را برابر صفر در نظر بگیریم، در روز دوم قیمت آخر پایینتر از روز قبل بوده، پس داریم:

حجم تعادلی روز دوم = ۳۰۰۰۰-۰ که برابر با ۳۰۰۰۰- می‌شود.

در روز سوم قیمت آخر با روز پیش یکسان است، پس حجم تعادلی این روز با روز دوم برابر و همان ۳۰۰۰۰- است.

در روز چهارم قیمت آخر بیشتر از روز قبل است، پس داریم:

حجم تعادلی روز چهارم = ۵۰۰۰۰ + ۳۰۰۰۰- که برابر با ۲۰۰۰۰ می‌شود.

و در روز پنجم باز قیمت بالاتر رفته، پس داریم:

حجم تعادلی روز پنجم = ۵۵۰۰۰ + ۲۰۰۰۰ که برابر با ۷۰۰۰۰ می‌شود.

در روز چهارم بر حسب تغییرات قابل توجه حجم تعادلی می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا معامله‌گران بزرگ دست به خرید با حجم بالا زده‌اند. در این شرایط باید به پرایس اکشن و روندها حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور توجه کرد چون ممکن است روند صعودی یا نزولی مشخصی (بر حسب این که این معامله‌گران بزرگ دست به خرید یا فروش بزنند) ایجاد شود.

جمع بندی

در پایان به برخی سوالات که ممکن است درباره اندیکاتور OBV برای شما مطرح باشد می‌پردازیم. می‌توانید در قسمت نظرات باقی سوالات یا نظرات خود را مطرح کنید.

آیا اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) به تنهایی قابل استفاده است؟

از اندیکاتور OBV باید در کنار تحلیل پرایس اکشن و همچنین اندیکاتورهای دیگر که روند را به شما نشان بدهند مانند میانگین متحرک، و اندیکاتورهایی که قدرت روندها را نشان بدهند، مانند ADX (شاخص جهت‌دار میانگین) و RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده کرد. این اندیکاتور صرفا می‌تواند به شما نشان بدهد که چه زمانی تغییرات حجمی حاصل از معاملات بازیگران بزرگ سازمانی می‌تواند جمعیت بازار را به دنبال خود بکشاند و روندی مشخص را ایجاد کند. اما لزوما سقف و نقطه معکوس شدن این روند را به شما نشان نمی‌دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV چیست؟

بهتر است اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV را به همراه اندیکاتورهایی که داده‌های قبلی را لحاظ می‌کنند، مانند میانگین متحرک (MA) یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) استفاده کنید چون به تنهایی OBV ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند. نقطه قوت این اندیکاتور نشان دادن تغییرات حجمی بزرگ در معاملات است اما ممکن است شاهد تغییرات حجمی ناگهانی باشید که روندی خاص در پی آنها ایجاد نمی‌شود. مثلا ممکن است یک رویداد اقتصادی (مثلا اعلام یک آمار مهم) باعث تغییرات حجمی زیاد شود و یا بازیگرانی بزرگ دست به معامله در حجم بالا بزنند اما در پی آن روندی ایجاد نشود. چنین رخدادهایی همچنین می‌توانند این اندیکاتور را برای چندین دوره دچار کاهش دقت کنند چون OBV هر دوره بر اساس مقدار آن در دوره قبل محاسبه می‌شود.

دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

مقدمه ای بر اندیکاتور ولوم پروفایل یا شاخص محدوده نمایه حجم Volume Profile

پلتفرم های معاملاتی اغلب حجم را به حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور عنوان تابعی از زمان ترسیم می کنند. این بدان معنی است که اطلاعات نمایش داده شده مربوط به میزان حجم معامله در یک دوره یا کندل است. با این حال، اطلاعات مهم دیگری که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند، حجم به عنوان تابعی از قیمت است. برای ما مهم است که بدانیم چه مقدار حجم به عنوان یک نقطه قیمت خاص معامله شده است، زیرا این به ما این ایده را می دهد که آیا بازار آن نقطه قیمت را به عنوان یک سطح کلیدی می بیند یا خیر. این دقیقا جایی است که اندیکاتور ولوم پروفایل یا ( شاخص محدوده نمایه )برای آن استفاده می شود.

اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile چیست؟

اندیکاتور ولوم پروفایل ، حجم را به عنوان تابعی از قیمت نشان می دهد. اندیکاتور ولوم پروفایل خطوط افقی را روی نمودار قیمت قرار می دهد که حجم معاملات را در نقاط مختلف قیمت در یک روز نشان می دهد.

فایل اندیکاتور ولوم پروفایل در باکس دانلود انتهای پست موجود می باشد

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

اندیکاتور ولوم پروفایل حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور Volume Profile چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ولوم پروفایل ، حجم قیمت را بر اساس “حجم تیک” هر نوار 1 دقیقه ای به عنوان پیش تنظیم تشخیص می دهد. با این حال، همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هر زمان که این داده‌ها از سرور کارگزار در دسترس هستند، از «حجم واقعی» در هر «تیک» استفاده کنند.

سپس این اندیکاتور خطوط افقی را ترسیم می کند که حجم معاملات را در هر سطح قیمت نشان می دهد. همچنین یک خط افقی حجم وزن میانگین قیمت (VWAP) را ترسیم می کند که با خطوط نقطه چین نشان داده می شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile

نشانگر محدوده نمایه صدا دارای چندین نوار مفید است که می توان آنها را تغییر داد. در این میان، «دوره بازه»، «تعداد دامنه»، «مرحله حالت»، «نوع حجم» و «منبع داده» برخی از مهم‌ترین گزینه‌هایی هستند که معامله‌گران می‌توانند با آن‌ها سرکوب کنند.

مناطق قیمتی با حجم بالا اغلب نشان می دهد که این سطوح از مناطق حمایتی یا مقاومت اصلی هستند.حرکت قیمت به طور معمول را در چنین منطقه ای دشوار می باشد.

یکی از مناسب ترین راه ها برای معامله با استفاده از این اندیکاتور ، معامله شکستن منطقه با حجم متراکم و زیاد است زیرا قیمت با شکستن این مناطق می تواند قیمت های جدیدی را تجربه کند.

سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile
چه موقع وارد شوید؟

مناطقی را که حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص داده اند را پیدا کنید سپس هرگاه قیمت این مناطق را با قدرت به جهت بالا شکست، وارد پوزیشن خرید شوید و حد ضرر خود را زیر کندل سطح حمایتی قرار دهید.

چه موقع باید از آنجا خارج شوید؟

هرگاه حجم معاملات در سطح بعدی بالا رفت می توانید سیو سود کنید و از معامله خارج شوید.

سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile
چه موقع وارد شوید؟

مناطق یا سطوح پر حجم را پیدا کنید و هرگاه قیمت این مناطق را رو به پایین شکست می توانیم پوزیشن فروش باز کنیم و حد ضرر خود را بالای کندل سطح مقاومتی قرار دهیم.

چه موقع باید از آنجا خارج شوید؟

در سطح پر حجم بعدی که می توانید سیو سود کنید و از معامله خارج شوید.

تنظیمات اندیکاتور ولوم پروفایل

نویسند : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز لطفا دیدگاه خود را در خصوص اندیکاتور فوق در قالب کامنت ثبت بفرمایید.

• لینک های دانلود
• راهنمای نصب
• راهنمای دانلود

لینک دانلود اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile Range Indicator for MT5

حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال یعنی حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور چه و چه اهمیتی دارد؟

معامله گران ارزهای دیجیتال برای بررسی اینکه سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن یا ورود به بازار یک رمز ارز چه زمانی بهتر است، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیرند. چند معیار اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها حجم معاملات است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره این شاخص و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

حجم (volume) یا حجم معاملات (trading volume) ، تعداد واحدهای معامله شده یک رمز ارز در بازار در یک بازه زمانی معین است.

Trading volume یک ارز رمزنگاری شده تعداد سکه هایی است که در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً 24 ساعت ، دست به دست شده اند. به عبارت دیگر، حجم معاملات 24 ساعته یک ارز رمزنگاری شده، میزان خرید و فروش یک سکه در طول یک روز است.

هر تراکنش و یا معامله ای شامل دو طرف خریدار و فروشنده می باشد. هنگامی که این دو طرف با قیمتی مشخص به توافق می رسند، معامله توسط صرافی ثبت می شود. سپس از این داده ها برای محاسبه میزان کلی خرید و فروش یک دارایی استفاده می شود.

حجم معاملات را می توان برای هر دارایی معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده بیان کرد. برای مثال، اگر آلیس 5 توکن را به قیمت هر توکن 20 دلار به باب بفروشد، حجم معامله می تواند 100 دلار یا 5 توکن باشد.

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

حجم اغلب مهمترین معیار برای یک معامله گر ارز دیجیتال محسوب می شود زیرا نشان دهنده قدرت حرکت در بازار است و احتمال هرگونه انحراف از آن را نشان می دهد.

معامله گران از شاخص حجم به عنوان ابزاری برای درک بهتر قدرت روند قیمت ها در بازار استفاده کنند. اگر نوسان قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، می توان گفت که حرکت قیمت قدرتمندتر است و اعتبار بیشتری دارد. برعکس، اگر حرکت قیمتی با حجم معاملات پایین همراه باشد، ممکن است ضعف روند اساسی را نشان دهد.

سطوح قیمت با حجم تاریخی بالا همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین نقاط ورود و خروج برای یک معامله خاص چه زمانی است.

به طور معمول، یک بازار صعودی و در حال رشد باید شاهد افزایش حجم باشد، که نشان دهنده علاقه مستمر خریداران برای افزایش قیمت ها است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.

به عنوان مثال، اگر یک رمز ارز با حجم معاملات نسبتاً کم ناگهان حجم معاملات بسیار بالایی را نشان دهد ، این می تواند نشان دهنده افزایش حمایت و افزایش قریب الوقوع ارزش آن ارز باشد. با تجزیه و تحلیل حجم یک سکه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه گذاران می توانند حرکت های قیمت را پیش بینی کنند.

معکوس شدن ناگهانی روند قیمت ها و تغییرات شدید در جهت قیمت اغلب با افزایش حجم بالایی همراه است، زیرا این زمانها زمان هایی است که بیشترین میزان خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند.

اندیکاتور های مهم حجم معاملات

اهمیت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی روند بازار انکار ناپذیر است. اندیکاتور ها یا شاخص های تحلیل تکنیکال با جمع آوری و آنالیز داده های مختلف در بازار می توانند سیگنال های صعودی و یا نزولی درباره قیمت یک دارایی بدهند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال برای حجم معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از:

🟠 اندیکاتور حجم موجود (OBV): پایه و اساس عملکرد این شاخص تکنیکال این است که حجم معاملات در یک روند قیمتی در بازار زمانی افزایش می‌ یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده باشد و حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند با نشان دادن واگرایی بین حجم و قیمت قدرت روند های بازار را مورد سنجش قرار دهد.

🟠 اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF): پایه و اساس کار این اندیکاتور این است که افزایش قیمت با افزایش حجم همراه است. از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و واگرایی بین قیمت و حجم در دوره های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود.

🟠 اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator): اسیلاتور ها دسته ای از اندیکاتور ها هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان می باشند. اسیلاتور کلینگر پراکندگی قیمت را بر اساس حجم خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.

🟠 اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI): این اندیکاتور قیمت و حجم را با یکدیگر ادغام می کند و نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را به عنوان نقاط معکوس شدن احتمالی روند نشان می دهد.

حجم معاملات صرافی های دیجیتال

هنگام انتخاب صرافی دیجیتال برای ترید، به حجم معاملات در صرافی های مختلف نگاه کنید، زیرا این امر بر قیمت دارایی ها در آن صرافی تأثیر می گذارد. از آنجا که بسیاری از صرافی ها دارای تمرکز جغرافیایی خاصی هستند ، مانند آسیا یا اروپا ، بررسی حجم خرید و فروش و مبادلات صرافی می تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی محل فعالیت در یک رمز ارز معین باشد.

هنگام جستجوی پلتفرم هایی با بیشترین حجم معاملات، معامله گران باید به دنبال یک صرافی قابل اطمینان و با شهرت خوب در بین جامعه رمزنگاری آنلاین باشند. صرافی هایی که بیشترین ترافیک تریدرها را تجربه می کنند و به عنوان مرکز اصلی برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود.

نکته دیگر درباره حجم خرید و فروش دارایی ها در صرافی های دیجیتال بحث نقدینگی آنها است. هرچه Trading volume یک صرافی در یک رمز ارز خاص بیشتر باشد، نقدینگی آن رمز ارز بیشتر است و خرید و فروش آن با قیمت روز و به صورت لحظه ای امکان پذیر است.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال ماهیت بی ثباتی دارد و این بی ثباتی به میزان کلی خرید و فروش این دارایی های مرتبط است. سکه هایی که بیشترین تقاضا را دارند، مانند بیت کوین و اتریوم، آنهایی هستند که بیشترین حجم معامله را دارند و معمولاً بالاترین مارکت را خواهند داشت.

به طور کلی اگر یک رمز ارز حجم معاملات بالایی را در یک دوره پایدار تجربه می کند، نشان دهنده محبوبیت آن است و از این رو تریدرها جهت صعودی این رمز ارز را استنباط می کنند، حتی اگر افت قیمت داشته باشد. اما اگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت، همراه با حجم معاملات پایین هستید، لازم است محتاط باشید. حجم محدود می تواند نشان دهنده عدم ماندگاری روند و اصلاح قریب الوقوع باشد.

پاسخ به سوالات متداول

حجم معاملات بالا برای یک رمز ارز نشان دهنده علاقه بازار و سایر سرمایه گذاران به خرید و فروش آن است. از شاخص حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند قیمت یک رمز ارز در بازار استفاده می شود.

سایت کوین مارکت کپ با استفاده از داده های دریافتی از صرافی های دیجیتال میزانی که یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده است را اعلام میکند. تریدرها از شاخص حجم برای تشخیص کلی روند بازار استفاده میکنند.

صرافی های با حجم معاملات بالا معمولا قابل اعتماد تر هستند. از طرفی حجم معاملات بالای یک کوین یا توکن در یک صرافی، نقدینگی دارایی در آن صرافی را تضمین می کند.

حجم معاملات چیست

حجم معالات (Volume) به مقدار دارایی یا اوراق بهاداری گفته می‌شود که در مدتی مشخص (اغلب در طول یک روز) بین معامله‌گران دست به دست می‌شود. به عنوان مثال حجم معاملات سهام به تعداد برگه‌های سهم یک اوراق بهادار گفته می‌شود که در زمان بین باز و بسته شدن آن سهم در طول روز بین معامله‌گران معامله می‌شود. حجم معاملات و تغییر حجم آن در طول زمان، از مهم‌ترین ورودی‌هایی است که معامله‌گران تکنیکال از آن استفاده می‌کنند.

مفهوم حجم

هر معامله‌ای که بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار انجام می‌شود، به حجم کل معاملات آن اوراق اضافه می‌کند. هر زمان خریدار با خرید اوراق در قیمتی که فروشنده تعیین کرده است، موافقت کند، یک معامله رخ می‌دهد. اگر در طول روز تنها پنج معامله اتفاق بیفتد حجم آن روز پنج می‌باشد.

هر بازار مبادله‌ای حجم معاملات خود را پیگیری می‌کند و داده‌های مربوط به حجم آن را به صورت رایگان یا در ازای حق اشتراک ارائه می‌دهد. آمار حجم معاملات در هر روز معاملاتی به صورت هر ساعت یکبار گزارش می‌شود. این گزارش‌های ساعتی به صورت تخمینی است. ارقام نهایی روز بعد گزارش می‌شود. سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است حجم معاملات اوراق بهادار یا تعداد تغییرات در قیمت اوراق را به عنوان یک جایگزین برای حجم معاملات دنبال کنند. زیرا تغییرات زیاد قیمت با افزایش حجم معاملات وابسته است.

حجم معاملات به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی در مورد فعالیت و نقدینگی بازار می‌دهد. حجم برای یک سهم به خصوص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازار فعال‌تر برای اتصال میان خریدار و فروشنده است. وقتی سهام‌داران نسبت به جهت بازار سهام تردید داشته باشند، حجم معاملات آتی افزایش پیدا می‌کند که این امر باعث می‌شود آپشن‌ها و معاملات آتی اوراق بهادار معاملات بیشتری داشته باشند. حجم کلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و روز دوشنبه و جمعه بالاست. در زمان‌ ناهار و پیش از تعطیلات حجم معاملات کمتر می‌شود.

حجم در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه‌گذاران در مورد زمان خرید سهام از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال یک استراتژی مبنتی بر قیمت سهام است. تحلیل‌گران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط ورود و خروج هستند و حجم معاملات به آنها سرنخی در مورد بهترین نقطه برای ورود به معامله و خروج از آن را می‌دهد.

حجم یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است چرا که تحلیلگران برای اندازه‌گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار از آن استفاده می‌کنند. اگر قیمت سهام در بازار در یک دوره مشخص حرکت زیادی را انجام داده باشد، اعتبار این حرکت بر اساس حجم آن دوره مشخص می‌شود. هرچه حین حرکت قیمت، حجم بیشتری از سهام مبادله شود، اعتبار حرکت بالاتر خواهد بود. برعکس اگر میزان حجم پایین باشد، تحلیل‌گران اعتبار کمتری برای حرکت قائل می‌شوند.

میزان حجم یکی از مهم ترین معیارهای قدرت سهام برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال است. از دیدگاه مزایده‌ای، هرگاه خریداران و فروشندگان در یک سطح قیمتی خاص شروع به افزایش فعالیت کنند، می گوییم آن سطح از حجم معاملات بالایی برخوردار است.

تحلیلگران از نمودارهای میله‌ای برای تعیین سطح حجم استفاده می‌کنند. همچنین می‌توان با استفاده از نمودارهای میله‌ای روند حجم را نیز شناسایی کرد. وقتی میله های موجود در نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط باشد، نشان دهنده حجم و قدرت بالا با یک قیمت خاص در بازار است. با بررسی نمودارهای میله‌ای، تحلیل‌گران می‌توانند از حجم به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش پیدا کند به معنی آن است که حرکت قیمت باقدرت است.

اگر معامله گران بخواهند بازگشت روند از یک سطح حمایت را تشخیص دهند، به دنبال حجم بالای خرید هستند اما اگر به دنبال تایید شکست سطح حمایت باشند، به دنبال حجم پایین خریداران هستند. همچنین اگر معامله‌گران بخواهند بازگشت از یک سطح مقاومتی را تشخیص دهند، به دنبال حجم بالای فروش هستند و برعکس اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست سطح مقاومت باشند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اندیکاتور Volume(حجم معاملات)

درست است که Volume (حجم معامله ها) در بازار مالی فارکس به علت غیر متمرکز بودن آن خیلی دقیق نیست و حجم دقیق معامله های بازار فارکس برای شما نمایش داده نمی شوند.

بلکه فقط شما از طریق پلتفرم خودتان، فقط می توانید حجمی را مشاهده کنید که در بروکرتان معامله شده است.

ولی در بازار بورس اوراق بهادار این گونه نیست؛ یعنی بررسی حجم معامله ها، اطلاعات مفیدی برای سودآوری هر چه بیش تر شما رقم خواهد زد.

لذا اهمیت موضوع میزان معاملات در بازار سهام سبب شده تا این مقاله در مورد «معامله بر اساس شکست ها با تأیید حجم معاملات» صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

اندیکاتور Volume

نام دیگر آن اندیکاتور حجم معاملات است. این اندیکاتور اگر روی حالت Real باشد تعداد سهام خرید و فروش شده در زمان به خصوص با قیمت مشخص را نشان می دهد.

یعنی در حالت Real تعداد معاملات مشخص نیست. این حالت بهترین حالتی است که شما می توانید برای تحلیل از آن استفاده کنید.

حالت دیگر Tick است. این حالت فقط تعداد معاملات در بازه ی زمانی مشخص با قیمت معین را نشان می دهد. در این جا دیگر تعداد سهامی که خرید و فروش شدند، مشخص نیستند.

برای این که حالت Real را بر روی اندیکاتور Volume بگذارید، فقط کافی است روی اندیکاتور راست کلید کرده و سپس گزینه ی Propertise را انتخاب کنید. بعد حالت آن را روی Real بگذارید.

ساده بودن این اندیکاتور سبب شده تا معامله گران زیادی از اهمیت آن غافل بمانند.

ضمن این که استفاده از آن می تواند ریسک خرید و فروش را نیز به مقدار زیادی پایین بیاورد.

در واقع با بررسی میزان معامله ها شما می توانید قدرت روند را تخمین بزنید. در نمودار این اندیکاتور، میله های سبز و قرمز رنگی وجود دارند.

رنگ قرمز نشان دهنده ی کاهش حجم معامله ها نسبت به میزان معامله های قبل و رنگ سبز بیانگر زیاد شدن حجم معاملات نسبت به میزان معاملات قبلی هستند.

ضمنا شما با استفاده از اندیکاتور Volume می توانید به سادگی زمان ورود مناسب به سهم ها را شناسایی کنید و در صورتی که حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور شرایط برای ورود به سهمش مناسب نیست از آن جلوگیری نمایید.

دقت داشته باشید برای موفقیت لازم است در کنار این اندیکاتور، از الگوهای کمکی دیگر نظیر مثلث، پرچم، سر و شانه و …نیز استفاده کنید.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور Volume

• حجم معامله ها را در خرید و فروش های اخیر نماد مورد نظرتان (مثلا 15 روز قبل) مشاهده کنید تا نتیجه تحلیلتان، اعتبار بیش تری داشته باشد.

یعنی اگر شما میزان معامله ها را مثلا در 40 روز آخر سهم مورد نظرتان بررسی کنید، اطلاعات گمراه کننده ای به شما می دهد؛ از این رو زیاد تحلیلتان معتبر نیست.

به عنوان مثال وقتی میله ی کندل از خرید و فروش 15 روز قبل کوتاه تر باشد دقت آن پایین تر است و زیاد مورد تأیید نیست.

• بالا بودن حجم معامله ها در این نمودار نشان دهنده ی این است که یک روندجدید شکل خواهد گرفت.

بر عکس میزان خرید و فروش های پایین نشان می دهند که تریدرها به انجام خرید یا فروش تمایلی ندارند.

• هنگامی که قیمت ها در حال زیاد شدن هستند و حجم خرید و فروش هم افزایش می یابد یعنی روندصعودی در سهم مد نظرتان مورد تأیید است.

ولی زمانی که قیمت ها در حال زیاد شدن و از طرف دیگر میزان خرید و فروش ها در حال پایین آمدن باشند، نشانه ی برعکس شدن روند است.

بنابراین اگر روند صعودی است نزولی می شود و اگر روند نزولی باشد صعودی خواهد شد.

• وقتی که خط روند صعودی دچار شکست شود و در همین حین حجم خرید و فروش ها پایین حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور بیاید، ادامه ی روند نزولی خواهد بود.
• بهترین راهنمای شما در شناسایی نقاطحمایت و مقاومتیحال و آیندهسهام، همین اندیکاتورVolume است.
• رنگ قرمز اندیکاتورVolume نشان دهنده ی زیاد شدن عرضه و وجود مقاومت قوی و رنگ سبز بیانگر زیاد شدن تقاضا و وجود حمایت های قوی است.

معامله بر اساس شکست ها با تأیید حجم معاملات

همان طور که گفته شد بررسی میزان معاملات در بازار سهام برایتان بسیار مفید می باشد. شما می توانید از آن در هنگام شکست الگوهای قیمتی در قالب زمانی روزانه نیز استفاده کنید.

فقط لازم است شما یک ناهماهنگی مقدار حجم معامله ها را در روزی که شکست اتفاق می افتد، مشاهده کنید.

مراد از ناهماهنگی هم بالا رفتن میزان زیاد حجم خرید و فروش ها در یک روز معاملاتی است.

دقت داشته باشید میزان معاملات می تواند در روزهای آتی نیز دچار تغییراتی شود. شما می توانید تغییر آن را با کمک موارد زیر درک نمایید:

• با مشاهد ه کردن میله ی مربوط به میزان معامله ها در روز معاملاتی به خصوص و قیاس آن با روزهای گذشته.

دقت داشته باشید زمانی که نمودار قیمتی یک شکست صعودی را نشان می دهد حتما باید در هیستوگرام میزان معاملات، تغییری را مشاهده کنید وگرنه این شکست صعودی معتبر نخواهد بود.

دلیل معتبر نبودن آن هم این است که این شکست صعودی به وسیله ی حجم معاملات تأیید نشده است.

حتی اگر شمع قوی هم در شکست صعودی شکل گرفته باشد ولی در میزان معاملات تغییری روی ندهد، باز هم مورد تأیید نخواهد بود.

ولی اگر شکست صعودی در چارت قیمتی با تغییر هیستوگرام حجم معاملات همراه باشد مثلا میله ی مربوط به آن کندل بلندتر از میانگین روزهای قبل باشد، مورد تأیید است.

البته اگر میله ی آن کندل از معامله ی 15 روز قبل هم بلند تر باشد دقت تحلیل بالاتر است و بالطبع منفعت بیش تری نصیب شما خواهد شد.

جمع آوری

دانستید که بررسی حجم معاملات برای موفقیت در بازار سهام بسیار کاربرد دارد.

درست است که در اطلاعات مربوط به سهام میزان معاملات نوشته می شود و مدام تا پایان روز معاملاتی در حال تغییر است ولی مشاهده ی اطلاعات عددی در این جا برای تحلیل کفایت نمی کند.

بهتر است شما برای تحلیل در این رابطه از اندیکاتور Volume استفاده کنید و آن را روی حالت Real بگذارید.

رنگ سبز در این جا نشانگر زیاد شدن حجم معاملات و رنگ قرمز بیانگر کاهش میزان خرید و فروش ها نسبت به حجم خرید و فروش های قبل هستند.

بلندی میله های نمودار نسبت به میله های قبل هم در تحلیل شما نقش بسزایی دارد.

شما می توانید از این اندیکاتور در زمان شکست الگوهای قیمتی در قالب زمانی روزانه نیز استفاده کنید. این کار دقت کار شما را بالا می برد.

دقت داشته باشید زمانی که نمودار قیمتی یک شکست صعودی را نشان می دهد حتما باید در حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور میله های نمودار این اندیکاتور، تغییری را مشاهده کنید وگرنه این شکست صعودی اعتبار نخواهد داشت.

فراموش نکنید شما به عنوان یک تریدر برای موفقیت در بازارهای سرمایه لازم است اطلاعات همه جانبه ای در رابطه با بازار کاری تان داشته باشید.

از همین روی آکادمی طهرانی مقالات متعددی را جهت رفاه حال شما عزیزان در سایت خود قرار داده است تا به صورت رایگان از آن ها استفاده کنید. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.

شما هم می توانید ثروتمند شوید فقط کافی است راه های کسب موفقیت در بازارهای سرمایه را بدانید و از آن ها در تحلیل هایتان استفاده کنید.