شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ معرفی 6 شاخص اصلی در تحلیل تکنیکال رمزارزها

اگر شما هم قصد وارد شدن به تجارت ارزهای دیجیتال را دارید، یادگیری نحوه ی تجزیه شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ و تحلیل نمودارها در روند معامله بسیار مهم است.

اگر قصد معامله ی ارزهای دیجیتال را دارید، باید برای دستیابی به نتایج ثابت و مشخص، تحلیل تکنیکال انجام دهید.

برای پیش بینی روند قیمت در هنگام معامله باید محاسباتی را انجام دهید. اگر شما تنها کاری که در این بازار انجام می دهید بر اساس شهود یا حدس و گمان است و سفارش خرید یا فروش را نیز بر همین اساس انجام می دهید، معامله به یک قمار تبدیل می شود.

یکی از کارهای مهم معامله گران برای به دست آوردن اطلاعات در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد، تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

بنابراین، تحلیل تکنیکال چیست و برای انجام آن به چه ابزار و شاخص هایی نیاز دارید؟

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از شاخص های ریاضی برای ارزیابی روندهای آماری برای پیش بینی جهت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال است.

این کار با نگاه کردن به تغییرات قیمت گذشته و داده‌های حجم انجام می‌شود تا مشخص شود بازار چگونه کار می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که این روند چگونه بر تغییرات قیمت در آینده تأثیر می‌گذارد.

درواقع با استفاده از روش‌های تحلیل فنی، بازارهای ارزهای دیجیتال را ارزیابی می‌کنند و فرصت‌های معاملاتی را از طریق روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها شناسایی می‌کنند.

آنها بر این باور هستند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال، شاخص های ارزشمندی در تعیین قیمت و فعالیت آینده ی آن ارز، هستند.

سه فرض اساسی در پشت پرده ی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر سه فرض اصلی استوار است که در این بخش به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1. بازار خود را نزول می دهد

این فرض بر این است که هر چیزی در بازار که می تواند بر قیمت کریپتو تاثیر بگذارد در قیمت آن منعکس می شود. قیمت، هر آنچه را که باید در مورد یک دارایی رمزنگاری بدانید به شما نشان می دهد. برای تعیین روند قیمت یک دارایی کریپتو، لازم نیست عوامل اساسی را در نظر بگیرید.

مثلاً متوجه شدید که قیمت یک دارایی رمزنگاری در حال کاهش است. می‌توانید از اطلاعات موجود در نمودار، مانند الگوی کندل، میزان افت قیمت و سایر اطلاعات فنی استفاده کنید تا متوجه شوید آیا در چنین زمانی سرمایه‌گذاری روی چنین سکه‌ای خوب است یا خیر.

2. قیمت در یک روند حرکت می کند

حرکت قیمت همیشه روندها را نشان می دهد، این مورد حتی در حرکات تصادفی بازار نیز مشخص است، صرف نظر از بازه زمانی که از این اساس استفاده می کنید. همچنین نمودار کندل سبز و قرمز الگوی روند و جهت قیمت را نیز نشان می دهد.

قیمت در یک روند حرکت می کند

اعتقاد بر این است که قیمت ها از یک روند پیروی می کنند. یک حرکت قیمت در آینده به احتمال زیاد از یک روند ثابت پیروی می کند. روند قیمت می تواند صعودی، نزولی یا جانبی (به سمت راست) باشد.

3. تاریخ خود را تکرار می کند

ماهیت تکراری بازار ارزهای دیجیتال به این معنی است که تجزیه و تحلیل الگوهای قبلی می تواند به شما در پیش بینی حرکات بازار آینده کمک کند.

فعالان بازار معمولاً واکنش‌های ثابتی را نسبت به اتفاقات بازار در طول زمان نشان می‌دهند. اگرچه برخی از الگوهای نمودار مدت ها پیش شکل گرفته اند، اما همچنان مهم تلقی می شوند زیرا ممکن است دوباره تکرار شوند.

شش ابزار و شاخص اصلی تجزیه و تحلیل تکنیکال

شش ابزار و اندیکاتور زیر معمولاً برای انجام تجزیه و تحلیل فنی هنگام معامله ارزهای دیجیتال استفاده می شوند.

1.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: نمودار کندل استیک

معامله گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می دهند زیرا اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت ارز ها را نشان می دهند.

هر کندل نشان دهنده فعالیت در محدوده زمانی است که شما برای تجزیه و تحلیل در معامله ی خود انتخاب می کنید. بنابراین، اگر در یک بازه زمانی چهار ساعته کار می کنید، هر کندل نشان دهنده ی حرکت قیمت ارز مد نظر در هر چهار ساعت خواهد بود.

هر نمودار کندل از بدنه و فتیله تشکیل شده است. بدنه می تواند سبز (افزایش) یا قرمز (کاهش) باشد.

کندل های سبز نشان می دهد که یک معامله بالاتر از قیمت افتتاحیه آن بسته شده است. پایه ی کندل قیمت افتتاحیه را نشان می دهد در حالی که قسمت بالایی کندل قیمت بسته شدن را نشان می دهد. از سوی دیگر، کندل های قرمز نشان می دهند که معاملات کمتر از قیمت افتتاحیه بسته شده است.

بخش فتیله کندل استیک نشان می دهد که قیمت در بازه زمانی چقدر بالا و پایین بوده است – قله ی بالای فیتیله بالاترین قیمت را نشان می دهد، در حالی که نوک فیتیله ی پایه، پایین ترین قیمت معامله را نشان می دهد.

نمودار کندل استیک

2.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: حمایت و مقاومت

درک سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می کند سطوح کلیدی نمودار را به راحتی تفسیر کنید. آنها سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار به سختی می تواند از آنها فراتر رود. سطح حمایت نقطه‌ای است که قیمت‌ها از حرکت به پایین‌تر از آن متوقف می‌شوند، در حالی که مقاومت نقطه‌ای است که قیمت بازار نمی‌تواند بیشتر از آن افزایش یابد.

سطح حمایت به نظر می رسد نقطه جهشی برای قیمت دارایی ها باشد. زمانی که بازار به آن نقطه سقوط کرد، دوباره اوج خواهد گرفت. از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به سطح مقاومت که به عنوان یک مانع بالایی عمل می کند، افزایش می یابد، در این نقطه دچار کاهش می شود.

حمایت و مقاومت

هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، می توانید از آنها برای پیش بینی قیمت بازار خود استفاده کنید. مقاومت نقطه‌ای است که به احتمال زیاد فشار صعودی متوقف می‌شود و قیمت دوباره شروع به کاهش می‌کند، در حالی که حمایت نقطه‌ای است که احتمال بازگشت صعودی (برای افزایش قیمت) وجود دارد.

3.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: خطوط روند

اینها برای ترسیم روندهای بالقوه در بازار استفاده می شوند و اشکال مختلفی دارند. معامله گران همچنین خطوط روند متعددی را برای ترسیم الگوهای پیچیده تر ترسیم می کنند. خط روند یک خط واحد است که نقاط مختلف قیمت بالا و پایین را به هم متصل می کند. هرچه نقطه ی قیمت بیشتر به خط متصل شود، روند قوی تر است.

4. میانگین متحرک

این اندیکاتور به شما کمک می کند روند قیمت را با در نظر گرفتن میانگین قیمت های گذشته ی یک دارایی کریپتو در یک دوره معین دنبال کنید.

شما می توانید دوره را به یک بازه زمانی مناسب برای تولید سیگنال های قابل اعتماد در نمودار معاملاتی بلادرنگ تنظیم کنید. میانگین های متحرک بینش هایی را در مورد جهت بازار ارائه می دهد و به تعیین قیمت ورودی یک معامله ی خوب کمک می کند.

دو نوع متداول میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده، که میانگین کل قیمت‌ها را در یک دوره خاص نشان می‌دهد، و میانگین متحرک نمایی، که جدیدترین قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن حرکات قبلی قیمت نشان می‌دهد. رایج ترین میانگین های متحرک مورد استفاده، میانگین های متحرک 10،20،30،50،100 روزه هستند.

5.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک نشانگر نوسانی است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. این شاخص در محدوده ی 0 تا 100 اندازه گیری می شود.

زمانی که ارزش RSI یک دارایی کریپتو زیر 30 باشد، بیش از حد فروش می شود و زمانی که مقدار RSI به بالای 70 می رسد، نشان دهنده ی قیمت بیش از حد خرید دارایی است.

وضعیت بیش از حد خرید، یک سیگنال فروش بالقوه است، در حالی که وضعیت فروش بیش از حد نشان دهنده ی یک فرصت خرید بالقوه است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

6. تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: باندهای بولینگر

این شاخص به شما کمک می کند تا حرکت قیمت دارایی ها را اندازه گیری کنید. باند معمولاً با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه با جمع و کم کردن یک انحراف استاندارد از میانگین متحرک اندازه گیری می شود.

هنگامی که قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر بخش بالایی باشد، نشان دهنده ی خرید بیش از حد است و اگر پایین تر از باند بخش پایین باشد، به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

یکی از انتقادات اصلی علیه تحلیل تکنیکال این است که تاریخ دقیقاً به همان شکل تکرار نمی شود و تحلیل تکنیکال را نادرست می کند. منتقدان به این شیوه معتقدند الگوهای قیمت چندان مفید نیستند.

یکی دیگر از انتقادات علیه تحلیل تکنیکال این است که تنها در برخی موارد کار می کند و همچنین نتایج متناقضی ایجاد می کند.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

تحلیل فنی نیز محدود به مطالعه ی الگوهای نمودار و روند بازار است. که درواقع از جنبه ی مطالعه ی نحوه عملکرد یک جامعه کریپتو یا سایر عوامل اساسی که بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، غفلت می‌کند.

تحلیل‌های فنی تنها زمانی مرتبط و روشن‌تر می‌شوند که بازار به مسیر خاصی حرکت کند. این روش نمی تواند حرکتی را پیش بینی کند که به تحلیل در زمینه ی بنیادی نیاز دارد.

تحلیل تکنیکال کافی نیست

ابزارها و شاخص‌های فنی فوق الذکر، کمک مفیدی به استراتژی تجارت کریپتو شما خواهند کرد. بسیاری از معامله گران برای تصمیم گیری های تجاری به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

در واقع برخی فقط به تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند. با این حال، ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی یک رویکرد منطقی تر برای تجارت در نظر گرفته می شود.

تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد روندهای بازار به خصوص روندهای کوتاه مدت می دهد، در حالی که تحلیل بنیادی معمولاً اطلاعاتی را ارائه می دهد که می تواند استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت شما را راهنمایی کند. انجام تحلیل فاندامنتال همچنین شما را از احساسات کوتاه مدت بازار آگاه می کند. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نتایج معاملاتی بهتری را برای شما به همراه خواهد داشت.

آموزش اندیکاتور RSI | Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی که از آن با نام اندیکاتور RSI یاد میکنیم توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است ، یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.در این پست آموزش اندیکاتور RSI را بصورت کامل برای شما آماده کرده ایم.

RSI بین صفر و 100 نوسان می کند. به گفته وایلدر ، RSI بیش از 70 سیگنال فروش و در زیر 30 سیگنال خرید میدهد.سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت بسیار محبوب است که طی سالهای گذشته در تعدادی از مقاله ها ، مصاحبه ها و کتاب ها ارائه شده است.

به طور خاص ، کتاب کنسانس براون ، تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، مفهوم بازار صغودی و محدوده بازار نزولی را برای RSI ارائه می دهد.

اندرو کاردول ، طراح RSI براون ، معکوس های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و علاوه بر این ، مفهوم واگرایی را به معنای واقعی توسط این اندیکاتور فارکس توضیح داد.

وایلدر از ویژگی RSI در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” برخوردار است. این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) است.

اندیکاتور Relative Strength Index علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر توسعه داده شده بود ، اندیکاتور های وایلدر آزمایش کرده اند و بسیار محبوب هستند.

محاسبات بکار رفته در اندیکاتور RSI

100
RSI = 100 – ——–
1 + RS

RS = سود متوسط / ضرر متوسط

برای ساده کردن توضیحات محاسبه ، اندیکاتور RSI به چند جزء اصلی تقسیم شده است: RS ، میانگین سود و میانگین از دست دادن.

این محاسبه اندیکاتور RSI براساس 14 دوره انجام شده است ، که پیش فرض پیشنهاد شده توسط وایلدر در کتاب خود است.

کاهش ها به صورت مقادیر مثبت بیان می شوند ، نه مقادیر منفی.

اولین محاسبات میانگین سود و میانگین از دست دادن ، میانگین های ساده 14 دوره ای هستند:

اولین سود متوسط ​​= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14.شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟
اولین ضرر متوسط ​​= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

محاسبات دوم و بعدی بر اساس میانگین های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

میانگین سود = [(میانگین میانگین قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14.
میانگین از دست دادن = [(از دست دادن میانگین قبلی) x 13 + از دست دادن فعلی] / 14.

گرفتن مقدار قبلی بعلاوه مقدار فعلی یک روش مشابه روش محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

این بدان معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق تر می شوند.

فرمول وایلدر RS را نرمال می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند که بین صفر تا 100 در نوسان است.

در حقیقت ، نمودار RS دقیقاً مشابه نمودار RSI است. مرحله نرمال کردن ، شناسایی موارد افراطی را آسان تر می کند زیرا RSI محدود است.

وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد ، RSI صفر است.

با فرض RSI 14 دوره ، مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره به پایین تر حرکت می کنند و هیچ سودی برای اندازه گیری وجود ندارد.

RSI 100 است که میانگین از دست دادن برابر با صفر است. این بدان معناست که قیمت ها در هر 14 دوره بالاتر حرکت کرده و هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد.

در اینجا یک لینک دانلود اکسل وجود دارد که شروع محاسبه RSI را در عمل نشان می دهد.

توجه: فرآیند هموار سازی روی مقادیر RSI تأثیر می گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می شوند.

از دست دادن متوسط برابر است با مجموع تلفات تقسیم بر 14 برای محاسبه اول.

محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب می کنند ، جدیدترین مقدار را اضافه می کنند و سپس کل را بر 14 تقسیم می کنند.

این یک خط صاف ایجاد می کند. همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می کند. به دلیل این روان سازی ، مقادیر RSI ممکن است بر اساس دوره محاسبه کل متفاوت باشد.

دوره 250 باعث می شود تا بیش از 30 دوره هموارتر شود و این مقداری بر مقادیر RSI تأثیر می گذارد.

اگر میانگین از دست دادن برابر با صفر باشد ، وضعیت “تقسیم بر صفر” برای RS رخ می دهد و RSI با تعریف 100 تنظیم می شود.

به طور مشابه ، RSI برابر با 0 است شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ که میانگین سود برابر با صفر باشد.

مولفه های Relative Strength Index

دوره بازگشت پیش فرض برای RSI چهار ده است ، اما این می تواند برای افزایش حساسیت کاهش یابد یا برای کاهش حساسیت افزایش یابد.

RSI 10 روزه بیش از RSI 20 روزه به بیش از حد خرید و فروش بیش از حد رسیده است.

RSI 14 روزه برای خرده فروش اینترنتی آمازون (AMZN) به احتمال زیاد بیش از 14 روزه RSI برای Duke Energy (DUK) ، شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ یک ابزار ارزان قیمت ، بیش از حد خریداری یا فروخته می شود.

RSI بیش از 70 و بیش از حد پایین 30 خریداری می شود.

این سطح سنتی نیز می تواند متناسب با شرایط امنیتی یا تحلیلی باشد. افزایش بیش از حد خرید به 80 یا کاهش فروش بیش از حد به 20 ، میزان خوانش بیش از حد / بیش از حد فروخته شده را کاهش می دهد.

معامله گران کوتاه مدت بعضی اوقات از RSI شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ 2 دوره ای برای جستجوی قرائت بیش از حد خرید بالای 80 و فروش بیش از حد زیر 20 استفاده می کنند.

تشخیص خرید و فروش بیش از حد با RSI

وایلدر RSI را بیش از 70 را نمایانگر بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را زیر 30 را در نظر گرفته است.

نمودار مک دونالد را با 14 روز RSI نشان می دهد. این نمودار نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با یک SMA یک شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ روزه به رنگ صورتی را نشان می دهد تا قیمت های بسته شدن را برجسته کند (همانطور که RSI براساس قیمت های بسته شده است).

سهام در اواخر ژوئیه بیش از حد فروخته شد و حدود 44 مورد حمایت پیدا کرد (1).

توجه داشته باشید که قسمت پایین آن پس از ثبت بیش از حد فروخته شده رشد پیدا می کند.

پایین آمدن می تواند یک روند باشد – به محض اینکه ثبت بیش از حد فروخته شد ، این سهام موجب پایین آمدن نشد.

RSI در اواسط سپتامبر بالاتر از 70 حرکت کرد و بیش از حد خریداری شد. با وجود این ثبت بیش از حد ، سهام کاهش نیافت.

در عوض ، برای چند هفته متوقف شد و سپس بالاتر ادامه یافت.

قبل از اینکه قیمت سهام در دسامبر به اوج خود برسد ، سه بازخوانی بیش از حد خرید انجام شد (2).

اسیلاتورهای لحظه ای ممکن است بیش از حد (بیش از حد فروخته شوند) و در یک روند صعودی (نزولی) قوی باقی بمانند.

سه ثبت بیش از حد خرید اول ، پیش بینی ادغام ها بود. چهارمین ثبت با یک اوج قابل توجه همزمان شده است.

اندیکاتور RSI سپس در ژانویه از خرید بیش از حد به قروش در بالاترین حد رسید.

سهام در نهایت چند هفته بعد در حدود 46 پایین آمد (3).

مانند بسیاری از اسیلاتورهای نمایش دهنده حرکت ، ثبت بیش از حد و فروش بیش از حد برای RSI هنگامی که قیمت ها به یک سمت در یک محدوده حرکت می کنند ، بهترین عملکرد را دارد.

نمودار بعدی معاملات MEMC Electronics (WFR) را در بازه زمانی 13.5 تا 21 از آوریل تا سپتامبر 2009 نشان می دهد.

سهام اندکی پس از رسیدن اندیکاتور RSI به 70 به اوج خود رسید و اندکی بعد سهام به سطح 30 به سهام رسید.

تشخیص واگرایی Divergences با اندیکاتور Relative Strength Index

به گفته وایلدر ، واگرایی شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ ها نشان دهنده یک نقطه بالقوه معکوس شدن بازار فارکس هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که امنیت زمینه ای پایین تر و RSI پایین تر باشد.

اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این نشان دهنده تقویت حرکت است.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح و اندیکاتور RSI یک بالاترین سطح را ثبت کند.

اندیکاتور RSI اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند.

نمودار Ebay (EBAY) را با واگرایی نزولی در اوت-اکتبر نشان می دهد.

سهام در سپتامبر-اکتبر به بالاترین سطح خود منتقل شد ، اما اندیکاتور RSI برای واگرایی نزولی اوج کمتری را تشکیل داد.

شکست بعدی در اواسط ماه اکتبر ، حرکت تضعیف شده را تأیید کرد.

واگرایی سرسختانه در ژانویه-مارس شکل گرفت. واگرایی سرسختانه با حرکت eBay به پایین ترین سطح در ماه مارس شکل گرفت و اندیکاتور RSI بالاتر از پایین ترین سطح خود بود.

اندیکاتور RSI حرکت نزولی کمتری را در طی کاهش فوریه-مارس منعکس کرد. شکست در اواسط ماه مارس روند رو به بهبود را تأیید کرد.

واگرایی ها پس از رنج بیش از حد یا خرید بیش از حد ، معمولاً قوی تر می شوند.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان سیگنال های تجاری بزرگ هیجان زده شوید ، باید توجه داشت که واگرایی ها در یک شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ روند قوی گمراه کننده هستند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از واقعی شدن قیمت بالایی نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی می توانند در یک روند نزولی شدید ظاهر شوند – و با این حال روند نزولی ادامه دارد.

نمودار S&P 500 ETF (SPY) را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی ادامه دار نشان می دهد.

این واگرایی های نزولی ممکن است در مورد بازگشت کوتاه مدت هشدار شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ داده باشند ، اما مشخصاً تغییر عمده روند وجود ندارد.

شناسایی روند با اندیکاتور RSI

در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، کنستانس براون ادعا میکند که اسیلاتورها بین 0 تا 100 حرکت نمی کنند.

براون محدوده بازار صعودی و بازار نزولی را برای RSI مشخص می کند.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در بازار صعودی (با روند صعودی) در نوسان باشد و مناطق 40-50 به عنوان پشتیبانی یا همان حمایت عمل کنند.

این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات بازار متفاوت باشند.

نمودار 9 RSI 14 هفته ای را برای SPY در طی بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می دهد.

RSI در اواخر 2003 بیش از 70 افزایش یافت و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) منتقل شد.

در ژوئیه 2004 یک واگذاری کمتر از 40 وجود داشت ، اما RSI از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 حداقل پنج بار منطقه 40-50 را نگه داشت (فلش های سبز).

در حقیقت ، توجه داشته باشید که بازگشت به این منطقه نقاط ورود کم خطر برای معامله کردن در روند صعودی را فراهم می کند.

اسیلاتور RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) در نوسان باشد و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

نمودار 10 RSI 14 روزه برای شاخص دلار آمریکا (USD $) را در طی روند نزولی سال 2009 نشان می دهد.

اسیلاتور RSI در مارس به 30 رسید تا نشانه شروع یک محدوده نزولی باشد.

منطقه 50-60 متعاقباً مقاومت را تا شکست در دسامبر نشان داد.

جمع بندی کامل پست آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI Relative Strength Index یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که در مدتی طولاتی آزمایش شده و مورد تایید و استفاده عموم است.

علی رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، اندیکاتور RSI اکنون مانند روزهای وایلدر همچنان مهم است.

در حالی که تفسیرهای اصلی وایلدر برای درک شاخص مفید است ، اما کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می رساند.

تطبیق با این سطح نیاز به بازنگری مجدد در چارتیست های تحصیل کرده سابقه ای طولانی دارد.

وایلدر شرایط بیش از حد خرید را برای برگشت معقول می داند ، اما همچنین خرید بیش از حد می تواند نشانه قدرت باشد.

واگرایی نزولی هنوز برخی از سیگنال های فروش خوب را ایجاد می کند ، اما نمودارها باید در روندهای قوی مراقب باشند ، در حالی که واگرایی نزولی در واقع طبیعی است.

واگرایی های نزولی و صعودی شاخص یا جفت های ارزی را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می دهند.

با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت ، مفهوم واگرایی قیمت در بازار فارکس تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکت به چالش می کشد.

اگر تصمیم دارید که واقعا بعنوان یک تحلیل گر حرفه ای در بازار فارکس فعالیت داشته باشید حتما این را به خاطر بسپارید:

اندیکاتور RSI بعنوان یکی از پر کاربردترین و اصلی ترین ابزار شما میتواند باشد.

با گذشت سالیان زیاد از زمانی که طرح اولیه کار با این اندیکاتور ریخته شده است اما همچنان در سال 2021 کار با این اندیکاتور فارکس یکی از بزرگترین روشهای فیلتر کردن تحلیل ها در تحلیل تکنیکال فارکس میباشد.

این آموزش از دوره آموزش مجازی فارکس می‌باشد. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس رایگان کلیک کنید.

نبرد روند قیمت بیت کوین و شکست RSI

بیت کوین در کمتر از 40,000 دلار متوقف شده اما افزایش های این هفته به جرقه ای برای شکست قابل توجهی قیمت تبدیل شده است.

RSI روند دو ماهه را می شکند

داده‌های Cointelegraph و TradingView نشان می‌دهند که عملکرد پایدار قیمت بیت کوین در بالای 37000 دلار، در این هفته باعث شده تا شاخص قدرت نسبی (RSI) از روند نزولی چند ماهه اش منحرف شود.

با اینکه بیت کوین در ماه فوریه از 36700 دلار به 39280 دلار رسیده است، همچنان فاقد شتاب لازم برای به چالش کشیدن مقاومت 40000 دلاری است.

با این حال، این روند ممکن است به زودی تغییر کند، همان طور که یکی از معامله‌گران نشان می‌دهد، RSI اکنون از فرورفتگی خود در قلمرو «اشباع فروش» خارج شده است.

RSI به این می‌پردازد که یک دارایی در یک نقطه قیمتی چه میزان «‌فروش بیش از حد » یا «خرید بیش از حد »داشته است. همانطور که کوین تلگراف گزارش می دهد، از اواخر نوامبر، RSI در حال سقوط بوده است، که این اتفاق در سال‌های اخیر تنها چند بار مشاهده شده است.

معامله گر و تحلیلگر محبوب Crypto Ed در مورد آخرین رویدادها اظهار نظر کرد : “به نظر می رسد که همه در حال تماشای خط روند قیمت هستند. اما هیچ‌کس به RSI توجهی نمی‌کند که از روند نزولی خارج شده است!”

نمودار نشان می دهد که BTC/USD در حال مبارزه برای خروج از روند نزولی خود است، در حالی که RSI در حال حاضر به طور تصویری رها از نمودار آن است.

با این حال، حتی بازگشت به اوج 69000 دلار تغییر عمده ای در عملکرد قیمت ایجاد نمی کند.

داده‌ها تقریباً کل سال 2021 را به‌عنوان یک سال تثبیت برای بیت‌کوین نشان می‌دهند. قیمت‌های فعلی تقریباً دقیقاً با دوره مشابه سال گذشته مطابقت دارد.

اما برخلاف 12 ماه گذشته، عرضه موجود رو به کاهش است، که به این مفهوم است که هر محرک قیمتی می تواند نتایج بیشتری داشته باشد.

انتظار می‌رود که روند عرضه غیرنقد در سال 2022 به سمت بالا ادامه یابد.

جهت خواندن خبر اصلی اینجا را کلیک نمایید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

اندیکاتور چیست؟ با انواع آن آشنایی دارید؟

وارن بافت جمله معروفی دارد که می‌گوید سهام را به روشی که می‌خواهید خانه بخرید خریداری کنید؛ آن را بفهمید و دوست داشته باشید که در صورت عدم وجود بازار، هنوز هم از داشتن آن راضی باشید، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهمیدن سهام تحلیل آن به روش تکنیکال با کمک ابزارهایی از جمله اندیکاتور است.

اگر تاکنون پیش آمده که به نمودار قیمت یک سهم نگاه کنید و تلاش کنید آن را حتی به ساده‌ترین شکل ارزیابی کنید می‌توان گفت شما تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید. تحلیل تکنیکال همین‌قدر ساده و همین‌قدر پیچیده است. به طور کلی اگر داریم از ارزیابی سرمایه‌گذاری با تکیه بر تجزیه و تحلیل روندهای آماری مثل قیمت و حجم معاملات حرف می‌زنیم به این معنی است که ما از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.

طبق تعریف دقیق در امور مالی هر گونه محاسبات ریاضی که روی تاریخچه قیمت، حجم معاملات یا مواردی از این دست صورت بگیرد و هدف آن پیش‌بینی برای بازار مالی باشد تحلیل تکنیکال است.

برخلاف تحلیل بنیادی که ارزش سهام را بر اساس داده‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند، تحلیل شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ تکنیکال روی الگوهای نوسانات قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و ابزارهایی از این دست تمرکز می‌کند تا درباره چیزهایی مثل قدرت یا ضعف یک سهم نظر بدهد.

معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌ها هستند. اندیکاتور تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به شکل ساده‌ای به شما نشان بدهد. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود.

مثلا عموم سرمایه‌گذارها استراحت یا درجا زدن قیمت را دوست ندارند و علاقه‌مند هستند زودتر نشانه‌های مربوط به آن را ببینند. با شما تصمیم گرفته‌اید سهمی را بفروشید اما مطمئن نیستید در چه نقطه‌ای بهتر است این کار را انجام بدهید. در این موارد اندیکاتورها هستند که به کمک شما می‌آیند.

طبق روایت‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور وجود دارد که هر کدام توسط افراد مختلفی ابداع و توسعه داده شده است.

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی می‌خواهیم سهمی را به صورت تکنیکال بررسی کنیم، ۲ کاربرد برای اندیکاتورها وجود دارد. حالت اول وقتی است که ما می‌خواهیم از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت مطمئن شویم. حالت دوم وقتی است که ما به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

دسته‌بندی اندیکاتورها به ویژه زمانی که شما قصد استفاده از دو اندیکاتور کنار هم را دارید اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم به شکل جامع نگاه بکنیم با توجه به ماهیت اندیکاتور چند دسته‌بندی برای آن وجود دارد. یکی از معروف‌ترین دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس عملکردشان در 4 دسته قرار می‌دهد.

1. دسته اول اندیکاتور ترند یا روند هستند. این دسته اندیکاتورها همان‌طور که از نامشان پیداست می‌توانند به ما بگویند که بازار اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهایی مثل Moving average و MACD دراین دسته قرار می‌گیرند.
2. دسته بعدی اندیکاتور مومنتوم نام دارند. اگر ما با کمک یک اندیکاتور روند می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص بدهیم، یک اندیکاتور مومنتوم می‌تواند قدرت این روند را به ما نشان بدهد. اندیکاتورهایی از جمله RSI و مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها می‌توانند اگر سهمی خیلی فروش رفته یا خیلی خریداری می‌شود به ما نشان بدهند.
3. سومین دسته اندیکاتور حجم هستند. همان طور که می‌شود حدس زد این اندیکاتورها به ما می‌گویند که چه مقدار و حجمی از یک سهم معامله شده است. یک اندیکاتور مهم در این دسته اندیکاتور OBV است.
4. چهارمین و آخرین دسته‌بندی اندیکاتور نوسان هستند. این دسته اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که محدوده نوسانی قیمت چقدر است. برای مثال اگر ما مشاهده کنیم که شمع قیمت یک روز خارج از محدوده نوسان زده شده است آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیریم.

اندیکاتور پیشرو و پیرو چیست؟

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های اندیکاتورها بر اساس زمان ارائه سیگنال است. در این دسته‌بندی ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و پیرو وجود دارد.

1. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان پیداست نوسانات و تغییراتی که ممکن است ایجاد شود را حدس می‌زنند. این نوع اندیکاتورها می‌توانند تغییرات در روند قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی کنند. پس اگر به دنبال این هستیم که برآوردی از تحرکات آینده یک سهم داشته باشیم اندیکاتورهای پیشرو به کار ما می‌آید. البته می‌شود انتظار داشت ریسک نیز در چنین شرایطی بالاتر می‌رود و شما همیشه باید مراقب سیگنال‌های کاذبی که از سوی این دسته اندیکاتور ارسال می‌شود باشید. حرفه‌ای‌های بازار برای کاهش ریسک در چنین موقعیت‌هایی از این دسته اندیکاتورها در کنار ابزارهای دیگر از جمله شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کنند. به طور کلی به سیگنال‌هایی که از طرف اندیکاتورهای پیشرو ارائه می‌شود سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده گفته می‌شود. از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به شاخص مقاومت نسبی یا RSI اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو نوع دیگر اندیکاتورها هستند. محاسبات این اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته قیمت صورت می‌گیرد. این نوع از اندیکاتورها روی نمودار قیمت سوار می‌شوند و اطلاعاتی مانند میانگین قیمت، واگرایی و قدرت روند را با تاخیر تشخیص می‌دهند. برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، یک اندیکاتور پیرو زمانی به شما سیگنال ارایه می‌دهد که اتفاقی در نمودار قیمت رخ داده باشد.

قالب‌های استفاده از اندیکاتورها در کنار هم

در مورد دسته‌بندی اندیکاتورها توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی که در یک دسته‌بندی قر ار دارند استفاده نشود. برای مثال اگر با کمک یک اندیکاتور روند متوجه صعودی شدن بازار شدیم، برای بالا بردن دقت قضاوتمان نباید از اندیکاتور دیگری در دسته روند استفاده کنیم. همچنین حرفه‌ای‌ها تاکید می‌کنند هرگز از تعداد زیادی اندیکاتور در کنار هم استفاده نکنید. برخی الگوها میان معامله‌گران محبوب و پرکاربرد است که این‌هاست؛

• اندیکاتور روند+اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ترند+اندیکاتور حجم
• اندیکاتور مومنتوم+اندیکاتور نوسان

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در دوره‌های زمانی مختلفی طراحی شده‌اند. از میان آن‌ها برخی جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران باز کرده‌اند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور در شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و نموداری است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. به طور کلی وقتی این شاخص روی عدد بالای 70 باشد اشباع خرید و وقتی زیر 30 باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد. حرفه‌ای‌ها در استفاده از RSI ریسک آن را در نظر گرفته و بیشتر به عنوان یک تکنیک برای پیدا کردن نقطه خرید یا فروش در کنار دیگر اندیکاتورها از آن بهره می‌برند.

دیگر اندیکاتور پرکاربرد و مهم Moving Average است. 2 کاربرد کلی برای این اندیکاتور وجود دارد که مورد اول پیدا کردن سطوح حمایت و مورد دوم گرفتن سیگنال است. باید در نظر داشت که توصیه می‌شود این ابزارها به شکل داینامینک مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های سهم‌ها در آن در نظر گرفته شود. در مورد میانگین‌های متحرک هر گاه دو میانگین یکدیگر را قطع کنند یا قیمت و میانگین‌ها با یکدیگر برخورد داشته باشند یک سیگنال برای معامله‌گر محسوب می‌شود. همچنین نقش مهمی برای میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

اندیکاتور پرکاربرد دیگر اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور از میله‌های عمودی موسوم به هیستوگرام و از یک خط چین موسوم به خط سیگنال تشکیل شده است. در تنظیمات این اندیکاتور 3 جز وجود دارد که هر کدام میانگین تعداد روز مشخصی از معاملات را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی MACD در الگوهایی است که در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با یافتن و تشخیص این الگوها بتوانند آنچه که در بطن بازار در حال رخ دادن است را متوجه شوند. این الگوها الگوی سروشانه و سقف و کف دوقلو هستند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در روند صعودی الگوی سر و شانه را در اندیکاتور MACD مشاهده کند به آن به چشم یک علامت خطر نگاه می‌کند که خریداران زور کافی را برای ادامه دادن روند صعودی ندارند. کاربرد دیگر این اندیکاتور واگرایی‌ها است. هر وقت روند قیمت یک چیز را به ما نشان داده اما ابزار تحلیل تکنیکال چیزی کاملا متضاد را نشان بدهد می‌گوییم شرایط واگرایی رخ داده است. واگرایی علامتی از ضعف روند و در پیش رو بودن تغییر تلقی می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند در دوره‌های صعودی یا نزولی واگرایی‌هایی متضاد را با کمک MACD پیدا کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که دائم در حال توسعه و به روزرسانی هستند و از طرفی نیز بعضی از آن‌ها به مرور زمان و با تحولات در بازارها دیگر از رونق می‌افتد. استفاده از ابزار اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند که بتواند اول از همه روند حاکم بر بازار را تشخیص بدهند. مزیت دیگر در این است که علاوه بر روند معامله‌گر می‌تواند شدت و ضعف آن را نیز تشخیص بدهد. برای آن دسته از معامله‌گران که با دقت بالایی تمام جوانب را می‌سنجند اندیکاتورها این مزیت را دارند که بتوانند نقطه دقیق خرید یا فروش را پیدا کنند. به طور کلی فهم بازار با کمک اندیکاتورها بسیار ساده تر است.

کاربرد اندیکاتور

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد. این اتفاق در خود قیمت دیده نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از اندیکاتورها این است که به ما کمک کنند علایم خستگی بازار را ببینیم.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها پیدا کردن نقاطی برای ورود یا خروج از سهم است. مواقعی پیش می‌آید که ما اطلاعات مختلف سهم چه از نظر بنیادین چه از نظر وضعیت قیمت بررسی کرده‌ایم اما هنوز نمی‌توانیم نقطه خرید یا فروش را پیدا کنیم. فعالان بازار سرمایه معامله‌گر را در این موقعیت به یک شکارچی تشبیه می‌کنند که کارهای اولیه آماده‌سازی تفنگ و زیر نظرگرفتن سوژه را انجام داده و حالا منتظر آخرین کار است که آن کشیدن ماشه است. برخی اندیکاتورها در یافتن زمان صحیح کشیدن ماشه به ما کمک می‌کنند.