تحلیل تکنیکال چیست؟
بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار در آینده استفاده میکنند. اما این نوع تحلیل تا چه اندازه دقیق و کاربردی است؟ چرا باوجود اینکه بسیاری از افراد تکنیک‌های آن را استفاده می کنند باز هم دچار اشتباه می‌شوند و ضرر می کنند؟ در این مقاله در مورد ماهیت تحلیل تکنیکال، ابزارهای رایج و نکات فنی مربوط به آن می‌خوانید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازار بر اساس بررسی تاریخچه قیمت واگرایی یا نوسان غلط در RSI و حجم معاملات است. در بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس اوراق بهادار از تحلیل تکنیکال به طور گسترده استفاده میشود. جالب است بدانید این روش یکی از اجزای اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است.
تحلیل تکنیکال روی داده‌های تاریخی قیمت یا پرایس‌اکشن (Price Action) تمرکز فراوانی دارد. بنابراین از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و بررسی اطلاعات مربوط به حجم یک دارایی استفاده میشود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب برای کسب سود از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند.
ریشه ابتدایی «تحلیل تکنیکال» به قرن هفدهم در «آمستردام» و قرن هجدهم در «ژاپن» بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروز با مفهوم تحلیل تکنیکال با آن مواجهیم مربوط به فعالیتهای چارلز داو «Charles Dow»؛ روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و مؤسس وال‌استریت ژورنال است. او از اولین کسانی بود که روندهای قابل بررسی و مجزا در دارایی‌ها و حرکت بازار در مسیرهای خاص را کشف کرد. مدتی بعد فعالیتهای او منجر به ایجاد «تئوری داو» شد که تحولات بیشتری در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.
در ابتدا تحلیل تکنیکال بر پایه دست‌نویس‌ها و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به محاسبات مدرن، گسترده‌تر شد و اکنون به ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است.
تحلیل تکنیکال چگونه کار میکند؟
همانطور که اشاره شد تحلیل تکنیکال از اساس بر پایه مطالعه قیمت فعلی و تاریخچه قیمتهای قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد و به طور کلی این نوسانات با گذشت زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.
در واقع تحلیل تکنیکال، شدت تحمیل (نفوذ) بازار بر عرضه و تقاضا را بررسی میکنند. که این بازتابی از تمایلات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی چیزی جز کشمکش میان نیروی فروش یا خرید بر یکدیگر نیست. این نیروها با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارتباط نزدیکی دارد. (به خصوص درباره‌ی ترس و طمع).
نکته قابل تامل درباره تحلیل تکنیکال این است که درصد خطای آن در بازارهایی که شرایط عادی و حجم و نقدینگی بالا دارند، بسیار پایین و پیش‌بینی آن قابل اطمینان‌تر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمتی قرار دارند و تاثیرپذیری آنها از موارد غیرعادی خارجی کمتر است؛ نتیجه چنین شرایطی این است که سیگنالهای غلط در آن کمتر ایجاد میشود و تحلیل تکنیکال نقش پررنگی در آنها دارد.
شاخص‌ها و اندیکاتورهای متداول تحلیل تکنیکال
معامله گران به منظور بررسی موشکافانه‌ی قیمت‌ها و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب از انواع مختلفی از ابزارهای نموداری (چارت محور) که به اندیکاتور یا شاخص معروف هستند، استفاده میکنند. آنها به کمک اندیکاتور یا شاخصهای تکنیکال، توانایی شناسایی روندهای موجود را پیدا کرده و اطلاعات روشن و هوشمندانه‌ای از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، پیدا میکنند. از آنجایی که این شاخص‌ها و اندیکاتورها همیشه درصدی خطا دارند، برخی از معامله‌گران همزمان از چندین شاخص یا اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطرات(ریسک) استفاده میکنند.
میانگین متحرک ساده (SMA)
معمولا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمت‌ها به کار می‌برند.
در بین تعداد زیادی اندیکاتور، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی تریدرها است. همانطور که از نامش پیداست، قیمتهای پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده را محاسبه میکند؛ به بیان دیگر (SMA)، متوسط قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.
خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.
نحوه‌ی استفاده SMA:
به طور کلی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، گفته می شود که روند صعودی است و برعکس اگر قیمت پایین خط میانگین باشد، روند نزولی است. اما این تمام ماجرا نیست. گاهی یک خبر می‌تواند باعث تغییر روند بشود. به این معنی که با وجود اینکه خط میانگین متحرک به شما سیگنالی برای خرید یا فروش میدهد، اما بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نمی رود. راه‌حل چیست؟
شما میتوانید همزمان با چند شاخص میانگین متحرک کار کنید تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده (SMA) است. در این اندیکاتور قیمتهای بسته شده‌ی اخیر، وزن بیشتری نسبت به قیمتهای قدیمی‌تر دارند؛ به بیانی دیگر «میانگین متحرک‌نمایی» همان «میانگین وزنی متوسط قیمت» است که قیمتهای اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربرمی‌گیرند.
خط نارنجی SMA و خط آبی EMA را نشان میدهد.
به زبان ساده، میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان میدهد. از طرفی می‌دانیم، هر چه شما سریع‌تر روند بازار را تشخیص بدهید، میتوانید سود بیشتری هم بدست بیاورید. اما نقطه ضعف میانگین متحرک نمایی این است که همانطور که سرعت آن در نمایش روند بالاست، می تواند به خطا نوسانات قیمتی را به صورت تغییر روند نمایش دهد. و این باعث می شود که کمتر قابل اتکا باشد.
میانگین متحرک نمایی برای افرادی که به صورت کوتاه‌مدت معامله میکنند گزینه‌ی بهتری است. خیلی از تریدرها از هر دو میانگین به صورت همزمان استفاده میکنند تا درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار میگیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که زیرمجموعه‌ای از اسیلاتورها شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال میکند، اسیلاتورها فرمول‌های ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و خروجی آنها در محدوده‌هایی از پیش تعیین شده قرار میگیرد. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است.
در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.
نحوه‌ی استفاده از RSI:
- RSI زیر ۳۰ سیگنال خرید: عددهای زیر ۳۰ شرایطی را نشان میدهد که یک ارز بیش از حد فروخته شده است. خیلی از تریدرها این نقطه را مناسب برای خرید می‌دانند. چون به اندازه ی کافی این ارز فروخته شده و به احتمال زیاد زمان اصلاح و صعودی شدن بازار است.
- RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش: عددهای بالای ۷۰ شرایطی را نشان میدهد که یک ارز زیادی خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد. چون بسیاری از خریداران برای اینکه سود خود را گرفته اند دارایی‌هایشان را می‌فروشند.
شاخص Stochastic RSI
علاوه بر ابزارهای ابتدایی و ساده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی وجود دارند که برای تولید داده نیازمند چندین اندیکاتور دیگر هستند. برای مثال برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI)، یک فرمول ریاضی به RSI معمولی اضافه میشود و نتیجه آن با توجه به (RSI) و آن فرمول ریاضی محاسبه میشود.
در تصویر بالا شاخص Stoch RSI در زیر بازه ۲۰ قرار دارد و انتظار میرود که با اصلاح قیمتی به سمت بالا حرکت کتد.
نحوه‌ی استفاده Stoch RSI:
استوکستیک RSI، مانند RSI از شاخصهای اسیلاتور است، که بین بازه ی ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.
- اگر شاخص به زیر ۲۰ برود، شرایطی را نشان میدهد که یک ارز بیش از اندازه فروخته شده است و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
- اگر شاخص بالای ۸۰ برود، شرایطی را نشان میدهد که یک ارز بیش از حد خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
- از خط میانی ۵۰ میتوان برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. بالای ۵۰ روند صعودی و پایین ۵۰ روند نزولی را میتوان انتظار داشت.
باند بولینجر (Bollinger Bands)
شاخص باند بولینجر (Bollinger Bands) نوع دیگری از اسیلاتورها است که در بین معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارد. باند بولینجر برای پیش‌بینی وضعیت احتمالی بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده میشود.
به زبان ساده این شاخص به ما می گوید که با بازاری ساکت سروکار داریم و یا بازاری پرنوسان و شلوغ:
- زمانی که بازار آرام است، پهنای باند کوچک میشود.
- زمانی که بازار پرنوسان است، پهنای باند بزرگ می شود.
همانطور که مشخص است، قیمت بعد از برخورد با باند بالایی به سمت خط میانی حرکت کرده است.
باند بولینجر از سه خط تشکیل شده است:
- باند بالایی
- خط میانی
- باند پایینی
خط میانی همان خط میانگین متحرک ساده است. خطوط بالایی و پایینی، انحراف معیارهای حول خط میانی هستند. در اینجا قصد نداریم انحراف معیار یا فرمول‌های این شاخص را بازگو کنیم، بلکه نحوه‌ی استفاده از این شاخص را به شما آموزش می‌دهیم.
نحوه‌ی استفاده BB:
به طور کلی قیمت تمایل دارد که به سمت خط میانی حرکت کند. این تمام کاربرد و نکته ی مهم استفاده از شاخص بولینجر است.
- اگر قیمت خیلی صعودی و به خط بالایی باند برسد، احتمال بازگشت و ریزش به سمت خط میانی وجود دارد.
- اگر قیمت خیلی ریزشی و به خط پایینی نزدیک شود، احتمال بازگشت و صعود به سمت خط میانی وجود دارد.
به بیانی ساده‌تر، از باند بولینجر برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایتی استفاده میشود.
شاخص مکدی (MACD)
مثال دیگر اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD نامیده میشود.
تمایز خط آبی از خط سیگنال به راحتی ممکن نیست، و سیگنال خیلی قوی به ما نمی‌دهد. اما خطوط بالای هیستوگرام قرار دارند.
به طور کلی مکدی با سه خط (سه مفهوم) نمایش داده میشود.
- خط اول میانگین متحرک سریع‌تر را نشان میدهد. (خط آبی)
- خط دوم میانگین متحرک کندتر را نشان میدهد. (خط قرمز- خط سیگنال)
- خط سوم اختلاف بین خط اول و دوم را نمایش میدهد. (هیستوگرام-سفید)
تریدرها از این خطوط، سیگنالهای خرید یا فروش را دریافت میکنند. چطور؟
نحوه‌ی استفاده MACD:
زمانی که خط اول (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را قطع میکند، و به بالا یا پایین آن حرکت میکند، سیگنال خرید یا فروش استخراج میشود.
- سیگنال خرید: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن حرکت کند.
- سیگنال فروش: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به پایین آن حرکت کند.
اما این سیگنال‌ها خیلی قوی نیستند، و در بسیاری از موارد با تغییر قیمت روند باز هم تغییر میکند.
خط میانی یا هیستوگرام ابزاری است برای تقویت سیگنال‌ها:
- اگر سیگنال صعودی و در بالای خط میانی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.
- اگر سیگنال نزولی و در پایین خط میانی اتفاق بیفتد، سیگنال فروش قوی‌تر است.
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که مکدی با اختلاف بالای خط میانی (هیستوگرام) است.
سیگنالهای معاملاتی
به طور کلی اندیکاتورها دید خوبی نسبت به روندهای کلی بازار به یک معامله‌گر میدهد، اما از آنها میتوان برای یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) هم استفاده کرد؛ این سیگنال‌ها ممکن است در شرایط خاصی در نمودار یک اندیکاتور ایجاد شوند.
همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنالهای معاملاتی تولید شده از سوی تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و همیشه باید درصدی را برای خطا (سیگنالهای غلط) از جانب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. این امر کمی در بازار ارزهای دیجیتال نگران‌کننده است؛ چون در این بازار، دارایی‌ها حجم کمتری دارند و طبعا نوسانات بیشتری را نسبت به بازارهای سنتی تجربه میکنند.
نقدی مخالف بر تحلیل تکنیکال
گرچه امروزه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد اما از نظر بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال روشی بحث‌برانگیز و غیر‌قابل اعتماد است. به عبارتی گفته می شود که چون افراد زیادی به آن فکر میکنند، وقایع رخ میدهد. منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد صحیح این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیل‌گر با روش خاص خود و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و زیاد، نمودارها را تجزیه و تحلیل میکند. این بدان معناست که عملا استفاده از یک استراتژی خاص و یکسان برای تعداد زیادی از معامله‌گران غیرممکن است.
تحلیل بنیادین در مقابل تحلیل تکنیکال
پیش‌فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمتهای حال حاضر در بازار تمام عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس میکند. بر خلاف رویکرد تحلیل تکنیکال که عمدتا بر داده‌های قیمتی و تاریخچه قیمتی و حجم (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به تحقیق گسترده پیرامون عوامل کیفی پروژه اصرار دارد.
در تحلیل بنیادین، دیدگاه این است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهایی بیش از داده‌های تاریخی وابسته است؛ اساساً تحلیل بنیادین روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، یک تجارت یا یک دارایی استفاده میشود. در این تحلیل طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار و نرخ رشد و سلامت صنعت در نظر گرفته میشود.
بنابراین، ممکن است این‌گونه در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتا به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده میشود، تحلیل بنیادین با در نظر گرفتن زمینه و پتانسیل‌های موجود در یک دارایی، می‌تواند برای یک تحلیل‌گر مشخص کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر. درحالی که بیشتر معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ترجیح مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تحلیل بنیادین است.
یک مزیت مهم در تحلیل تکنیکال این است که به داده‌های کمی متکی است. بنابراین چارچوبی بی‌طرفانه برای تحقیق عینی از تاریخچه قیمتی فراهم میکند و برخی حدس و گمان‌ها که با رویکرد کیفی در تحلیل بنیادین ارائه میشود را از بین می‌برد.
با این حال تحلیل تکنیکال علی‌رغم سروکار داشتن با داده‌های تجربی کماکان تحت تأثیر تعصبات و طرفداری‌‌های شخصی است. به عنوان مثال یک معامله‌گر که به شدت یک ارز را پیش داوری کرده، طوری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرد و اطلاعات را ناخودآگاه دستکاری کند که نهایتا آن گونه که دوست دارد تصمیم بگیرد. در بسیاری از موارد این اتفاق بدون آگاهی آنها رخ میدهد. علاوه بر این در دوره‌هایی که بازارها الگو یا روند مشخصی ندارند، تحلیل تکنیکال ممکن است شکست بخورد.
سخن آخر
جدا از نقد و بحث‌های طولانی درباره اینکه کدام روش تحلیل بهتر است، به نظر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین توسط بسیاری از افراد مورد پذیرش است. درحالی که تحلیل بنیادین بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط میشود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار در روند کوتاه‌مدت فراهم کند. احتمالا این اطلاعات، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفیدتر است.
همگرایی و واگرایی فارکس. تفاوت و نحوه درخواست چیست؟
هر معامله گر معاملات خود را بر اساس استراتژی شکل گرفته از تجربه شخصی خود انجام می دهد. برخی ترجیح می دهند از تجزیه و تحلیل اساسی و تجارت اخبار استفاده کنند ، برخی دیگر - فقط تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از یک مجموعه استاندارد از شاخص ها. در همان زمان ، واگرایی به عنوان یکی از قوی ترین و بر این اساس ، سیگنال های فعال تحلیل شاخص شناخته می شود.
استفاده شایسته از تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک با ترکیبی شاخص و با توجه به پیشینه اخبار ، حرفه ای ترین رویکرد تجارت است. در این مقاله ، ما پدیده واگرایی را تحلیل خواهیم کرد ، که به شایستگی یکی از قدرتمندترین سیگنالهایی است که به معامله گران کمک می کند تا نقطه ورود به بازار را پیدا کنند. بیایید با سیگنال معکوس - همگرایی و ویژگی های آن آشنا شویم. بیایید باورهای غلط و مواردی را بررسی کنیم که واگرایی سیگنال های کاذب می دهد. سیگنال به ندرت ظاهر می شود ، بنابراین شکل ظاهری آن در نمودار قیمت توجه زیادی دارد. ناسازگاری رفتار نمودار قیمت و شاخص نشان دهنده نزدیک شدن یک وارونگی احتمالی است و با تجزیه و تحلیل مناسب ، با قرار دادن حداقل ضررهای متوقف شده به یافتن نقاط ورود سودآور به بازار کمک می کند.
واگرایی و همگرایی فارکس
هر دو سیگنال مخالف یکدیگر هستند. برای شناسایی آنها در نمودار قیمت ، باید شاخص هایی را تنظیم کنیم که اغلب برای تشخیص واگرایی یا همگرایی استفاده می شوند - MACD, اتفاقی, اسیلاتور عالی (AO) یا RSI.
استفاده از شاخص هایی که مناطق بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد را علامت گذاری می کنند اتفاقی نیست. وجود یک نمودار قیمت در این مناطق در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سیگنال قوی برای یک برگشت احتمالی تلقی می شود. تشکیل واگرایی در چنین مناطقی تأیید دیگری بر ارتباط آنها است.
در شکل ، می بینیم که ظاهر همگرایی یا واگرایی در Forex سیگنالی برای برگشت روند فعلی است.
همگرایی در فارکس و اهمیت آن
همگرایی همگرایی قیمت است واگرایی یا نوسان غلط در RSI ، یعنی نمودار قیمت به سمت نمودار شاخص حرکت می کند. در این حالت ، معلوم می شود که هر حداقل قیمت جدید کمتر و در نمودار شاخص برعکس ، بالاتر خواهد بود. هر دو نمودار شروع به حرکت به سمت یکدیگر یا همگرایی می کنند (ترجمه شده از انگلیسی "همگرایی").
در تصویر ، همگرایی نمودارها را مشاهده می کنیم و در نقطه ای که شاخص هنگام عبور از خط 0 یک اوج جدید تشکیل می دهد ، تغییر قیمت در نمودار قیمت رخ داده است. این رشد ناچیز بود ، اما به وضوح پردازش سیگنال را نشان می دهد.
ویژگی های کار با سیگنال همگرایی
همگرایی یک نوع سیگنال صعودی یا یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود که در نمودار افت قیمت رخ می دهد. ممکن است بازگشت قریب الوقوع روند نزولی را نشان دهد. بسیاری از معامله گران سه نوع الگو را از یکدیگر متمایز می کنند که در درجه تمایل زاویه ای که خط نمودار قیمت و شاخص نشان می دهد ، متفاوت است. یک قانون ساده در اینجا کار می کند - هرچه زاویه همگرایی خطوط بیشتر باشد ، سیگنال قوی تر برای تغییر روند اصلی در نظر گرفته می شود.
هنگام آشنایی با کارهای بازرگانان مشهور ، می بینید که در تحلیل کلاسیک فقط واگرایی تعریف شده است. به نظر می رسد که واگرایی و همگرایی فارکس یک سیگنال است که توسط ارقام مخالف و جهت حرکت قیمت تشکیل می شود. بسته به حرکت نمودار و شاخص ، معامله گر را در مورد احتمال تغییر جهت از روند صعودی به نزولی یا بالعکس - از نزولی به صعودی مطلع می کند. الكساندر الدر ، كه در سراسر جهان به عنوان يك معلم تجارت شناخته شده است ، در كتاب خود ("قوي ترين سيگنال در تحليل فني: واگرايي ها و روندهاي معكوس") سيگنال هاي همگرايي و واگرايي را تحت اصطلاح عمومي واگرايي توصيف مي كند. این منطقی است ، در واقع ، سیگنال یکسان است ، فقط در گزینه های واگرایی متفاوت است.
نحوه استفاده از همگرایی برای تجارت:
- ظاهر سیگنال همگرایی تغییر روند را تضمین نمی کند ، گاهی اوقات در مورد انتقال روند به مسطح به ما نشان می دهد ، در چنین شرایطی می گوییم که سیگنال روند فعلی را کاهش می دهد.
- برای تشکیل یک الگو ، ظاهر دو قله در نمودار لازم نیست ، می توان سیگنال مبدأ همگرایی را روی نمودار با سه قله تشکیل داد.
- برای تأیید همگرایی تشکیل شده ، می توانیم از الگوهای معکوس تجزیه و تحلیل فنی محبوب (به عنوان مثال سر و شانه ها) استفاده کنیم. تأیید مضاعف سیگنال همگرایی در حال ظهور اطمینان بیشتری به قدرت سیگنال و تغییر روند برنامه ریزی شده می دهد.
- اگر در زمان تولید سیگنال یک معامله آزاد برای فروش دارایی داشته باشیم ، شاید ارزش آن را داشته باشد که در مورد کاهش موقعیت یا بسته شدن فکر کنید ، زیرا یک معکوس برنامه ریزی شده است.
قوانین اصلی برای ورود به تجارت همگرایی:
- سیگنال باید قوی باشد ، یعنی زاویه واگرایی بین قیمت نمودار و نشانگر ، هرچه بیشتر بهتر ؛
- مقدار نشانگر هنگام کار با هیستوگرام MACD بالاتر از 0 است.
- خط روند شکسته می شود و قیمت در زیر آن ثابت می شود.
- برگشت در سطح پشتیبانی قوی رخ می دهد.
در تصویر ، یکی از گزینه های احتمالی ورود به بازار را در هنگام همگرایی نشان داده ام. لازم است منتظر شکل گیری حداکثر محلی باشید. سپس یک شمع سیگنال تشکیل می شود. بعد از آن ، شمعدان بعدی باید بالای سیگنال ثابت شود. در اینجا می توانید معامله ای را آغاز کنید. برای معامله گران با احتیاط بیشتر ، ورود به شمع های بعدی امکان پذیر است. Stop-loss در قیمت نزدیک آخرین شمعدان قبل از سیگنال تنظیم می شود.
واگرایی در فارکس
طبق الكساندر الدر كه قبلاً گفته شد ، واگرایی یكی از قوی ترین سیگنالهای تجاری است. این امر به تعیین لحظه تغییر یا تضعیف احتمالی روند و انتخاب نقطه بهینه برای ورود به بازار کمک می کند.
واگرایی و همگرایی فارکس ، که قبلاً اشاره کردیم ، سیگنالهای مخالف یکدیگر هستند. در صورت واگرایی ، بین نمودار قیمت و نمودار شاخص اختلاف وجود دارد. به عبارت دیگر ، نمودار قیمت در جهت صعودی حرکت کرده و افراط جدیدی را شکل خواهد داد ، در حالی که برعکس ، شاخص های شاخص با کاهش حداقل های جدید کاهش می یابند.
در تصویر بالا ، من یک سیگنال واگرایی نشان داده ام. در اینجا می بینیم که نمودار با قیمت جفت یورو / دلار یورو چگونه به افزایش ادامه می دهد ، در حالی که شاخص در جهت کاملاً مخالف حرکت می کند - سقوط می کند. بعد از مدتی نمودار قیمت نیز به یک حرکت نزولی تبدیل می شود. هیستوگرام MACD سیگنال جدی را برای شک به روند فعلی ایجاد می کند ، هنگامی که با افتادن خط صفر را می شکند. بدیهی است که قیمت جفت در لحظه فعلی به اوج خود رسیده است و پس از مدتی روند نزولی تغییر کرده است. هیستوگرام پیشاپیش نسبت به تغییر روند هشدار می داد.
بیایید سیگنال های واگرایی را تعریف کنیم
ظهور واگرایی را می توان با شرایط خاص بازار و رفتار خاص قیمت نشان داد. تحلیل صحیح نمودار به پیش بینی ظهور احتمالی واگرایی با تغییر روند بعدی کمک می کند.
- ابتدا روند فعلی را مشخص می کنیم ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است - این روند رو به بالا است.
- بسته به جهت حرکت قیمت ، حداقلها یا حداکثرها را تعریف می کنیم. در مورد ما ، این حداکثر است.
- علاوه بر این ، در نمودار ، 2 حداکثر (یا همانطور که در تصویر نشان داده شده است 3) را انتخاب کنید ، که در نقاط بالای آن یک خط روند ترسیم می کنیم ، این یک سیگنال در مورد منشأ واگرایی است.
- سپس نشانگر روی نمودار قرار می گیرد. مناسب ترین برای شناسایی واگرایی هیستوگرام MACD است ، که من در مثال خود استفاده کردم.
- ما همچنین حداکثر نقاط هیستوگرام را با یک خط روند متصل می کنیم. ما سعی می کنیم که آنها را از نظر زمانی با خطوط مشخص شده در نمودار قیمت منطبق کنیم.
- پس از ترسیم خطوط ، واضح است که واگرایی در قیمت رخ داده است ، که نشان دهنده وارونه شدن احتمالی است. تعیین نقطه ورود به بازار ضروری است. بهترین گزینه برای گشایش معامله در شمعدان شکل گرفته برای اولین بار ، که نسبت به قبلی کمتر بود. واگرایی روی آن شکل گرفت.
- خروج از معاملات در سطحی است که اولین شمعدان شکل گرفته است ، که با قیمتی بالاتر از شمعدان قبلی بسته شد. این سیگنال کاهش سرعت و تغییر روند احتمالی است.
- توقف ضرر اندکی بالاتر از قیمتی است که در آن سیگنال واگرایی ظاهر شده است.
ویژگی های کار با سیگنال نوسان ساز
هنگام تعیین واگرایی یا همگرایی احتمالی ، استفاده از یک شاخص ضروری است. مشهورترین ها برای شناسایی واگرایی در بین معامله گران عبارتند از: RSI ، هیستوگرام MACD یا تصادفی. بیشترین توصیه برای کار ، هیستوگرام است.
- برای درک ساده تر ، هیستوگرام در دو رنگ سبز و قرمز ساخته می شود ، جایی که اولین رنگ نشان دهنده رشد است و گزینه دوم کاهش قیمت است. در تصویر بالا ، من از نشانگر AO استفاده کرده ام. این یک نقطه ورود پس از تشکیل یک پایین ، یک بازگرداندن قیمت و شکل گیری بعدی یک پایین بود. که با اوج جدید نمودار قیمت همزمان شد و به دنبال آن روند معکوس در شمعدان بعدی رخ داد.
- وقتی هیستوگرام نه یک بالا ، بلکه دو تا تشکیل داده است ، قوی ترین سیگنال برای برگشت پس از تشکیل واگرایی در نظر گرفته می شود. قیمت یک حداکثر را تشکیل می داد ، کمی عقب می رفت ، سپس حداکثر دوم ظاهر می شد. این پدیده را انباشت واگرایی می نامند. کمی بعد در مورد او خواهم نوشت.
- هرچه شیب یا واگرایی نمودارها بیشتر شکل بگیرد ، پتانسیل کار برای واگرایی بیشتر می شود.
ویژگی و اهمیت انباشت واگرایی
هر معامله گر عملی با ویژگی تجمعی سیگنال روبرو شده است. مسئله این است که وقتی چنین وضعیتی بوجود می آید ، همیشه مشخص نیست که چه کاری باید درست انجام شود.
هنگام تجزیه و تحلیل نمودار هیستوگرام MACD ، وضعیتی اغلب بوجود می آید که در آن افراط های محلی روی نمودار شاخص شکل می گیرند ، در حالی که هر یک از خط صفر عبور نمی کنند. در این صورت نه دو قله ، بلکه تا سه قله می توانند تشکیل شوند. بسیاری از بازرگانان در موقعیتی مشابه موقعیت های خود را می بندند.
با این حال ، با تجزیه و تحلیل بیشتر نمودار ، خواهیم دید که سیگنال واگرایی لغو نشده است ، اما در یک وضعیت متفاوت بازار کار می کند. بدیهی است که سیگنال در واگرایی یا نوسان غلط در RSI حال جمع شدن پتانسیل بود.
این اتفاق به این دلیل اتفاق می افتد که واگرایی نه در کل نمودار بلکه در قسمت محلی تخمین زده می شود. و در این بخش ، یک روند تغییر در چارچوب یک حرکت جهانی تر وجود دارد. به عبارت دیگر ، تصحیحی در رابطه با برنامه کلی وجود دارد. پس از اصلاح ، هنگامی که روند اصلی ادامه دارد ، نشانگر ، جهت اصلی را تأیید می کند ، حداکثر جدید (بدون عبور از خط 0) را تشکیل می دهد و همراه با روند اصلی حرکت می کند. اکنون آنها به یک سیگنال قوی تبدیل شده اند. حرکت تا زمان تغییر روند ادامه دارد.
واگرایی زمانی اتفاق می افتد که روند قوی قبلی وجود داشته باشد ؛ جستجوی سیگنال در حرکت پهلو نمودار قیمت بی فایده است. سیگنال های شاخصی که برای تعیین واگرایی استفاده می شوند با افزایش حجم در بازار تقویت می شوند. دومی در نتیجه تزریق پول کلان توسط افراد حرفه ای یا بازیکنان بزرگ با هدف اصلی تغییر روند فعلی در حال رشد است. یک عامل اضافی که جهت روند را تغییر می دهد انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی است.
شرایطی که واگرایی و همگرایی فارکس می تواند سیگنال های نادرستی ارائه دهد
در طول تاریخ شکل گیری و توسعه تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران تعداد زیادی از سیگنال ها ، شکل های گرافیکی ، الگوها را تجزیه و تحلیل و نمایش داده اند ، که شکل ظاهری آنها در نمودار قیمت نشان دهنده تغییر روند احتمالی یا شروع حرکت وری است. حتی یک سیگنال 100٪ ضمانت کار کردن را به ما نمی دهد. واگرایی همچنین دارای ویژگی هایی است که باید هنگام مشاهده سیگنال در نمودارها مورد توجه قرار گیرد:
- غالباً ظهور واگرایی ، که پس از آن قابل حل نیست ، با تمایل بازار به استراحت همراه است. این اتفاق در آستانه انتشار اخبار مهم سیاسی یا اقتصادی رخ می دهد. بنابراین ، کارشناسان توصیه می کنند فقط در دوره های عدم وجود رویدادهای مثبت منفی یا مثبت در بازار ، از سیگنال استفاده کنید.
- تحلیلگران خاطرنشان می کنند که واگرایی در بازه های زمانی کوچک - 5 دقیقه یا 15 دقیقه - بی معنی است. هر چه مدت زمانی که سیگنال روی آن ظاهر می شود قدیمی تر باشد ، پتانسیل کار برای آن قوی تر است. نمودارهای H1 ، H4 و بالاتر برای چه مواردی استفاده می شوند.
- بهتر است واگرایی را با استفاده از روش های اضافی تجزیه و تحلیل کنید ، به وضعیت کلی بازار ، حجم ها نگاه کنید ، از روش های اضافی تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. به عنوان مثال ، از الگوهای نمودار معکوس - سر و شانه ها یا ته دو یا سه گانه استفاده کنید. علاوه بر این ، نمودار شمعدان را تجزیه و تحلیل کنید تا ترکیبات شمع معکوس یا ادامه روند را شناسایی کنید.
انواع واگرایی و همگرایی
بسته به اینکه سیگنال در نمودار چه تداوم داشته باشد ، واگرایی شرطی به سه نوع تقسیم می شود:
- واگرایی کلاسیک. این سیگنالی برای برگشت احتمالی روند است و بسته به نوع جهت حرکت نمودارها (همگرایی یا واگرایی) به باز شدن یک موقعیت فروش کوتاه مدت یا معاملات خرید آنتیک کمک می کند. بالاترین نمودار قیمت و شاخص در جهت مخالف تشکیل شده است.
- پنهان هنگام شکل گیری ، هر حداکثر نمودار نمودار با حداقل شاخص مطابقت دارد. و بالعکس. چنین واگرایی حاکی از ادامه روند فعلی است.
- ضعیف. با چنین واگرایی ، حداکثر نقاط نمودار قیمت تقریباً در همان سطح قرار دارند و نقاط شدید روی نشانگر ظاهر نمی شوند.
نتیجه. سیگنال های واگرایی به عنوان ابزاری قدرتمند برای ورود به بازار
علائم واگرایی توسط تاجران در سراسر جهان شناخته می شوند. بسیاری از ادبیات به بررسی موضوع اختصاص یافته است. سعی کنید الگوهای واگرایی را در نمودار تجزیه و تحلیل کنید تا تجربه لازم برای تجارت و کسب سیگنال را بدست آورید. برای خود یک شاخص قابل درک و مناسب برای تجزیه و تحلیل واگرایی تعیین کنید.
مزایای اصلی مدل های واگرایی:
- می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود ، سیگنال دریافت شده را با وجود واگرایی در یک بازه زمانی بالاتر تأیید می کند.
- شما می توانید با استفاده از سیگنال های واگرایی هم در جهت روند و هم در برابر حرکت اصلی قیمت معامله کنید.
- صرف نظر از اینکه چه الگویی تشکیل شده است - نهفته ، کلاسیک یا ضعیف ، آنها سیگنال قوی نشان می دهند.
لازم به یادآوری است که مانند هر سیگنال یا مدل تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، واگرایی و همگرایی فارکس یک الگوی معکوس دقیق نیست. در شرایط خاص بازار - یک بازه زمانی کوچک یا انتشار وقایع مهم اقتصادی ، سیگنال ها می توانند نادرست باشند. به تجار باتجربه توصیه می شود برای تجزیه و تحلیل دقیق سیگنال واگرایی حاصل از ابزارهای کمکی استفاده کنند. این به شناسایی علائم کاذب احتمالی و به حداقل رساندن بسته شدن موقعیت با توقف ضرر کمک می کند.
نمودار تحلیل تکنیکال واگرایی یا نوسان غلط در RSI بیت کوین (آبان ۱۴۰۱)
Bitcoin
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید واگرایی یا نوسان غلط در RSI رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.
با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.
آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین
برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).
سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:
Buy: پیشنهاد به خرید
Sell: پیشنهاد به فروش
Neutral: پیشنهاد به نگهداری
Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید
Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش
برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.
آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
نمودار تکنیکال بیت کوین
بیت کوین چیست؟
بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل میکند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره میگیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری میشود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته میشود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته میشود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل میگیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب میکند.
بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.
تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان میدهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.
تاریخچه قیمت بیت کوین
بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.
در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.
بین سال‌های واگرایی یا نوسان غلط در RSI 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.
سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.
پیش بینی قیمت بیت کوین
بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به واگرایی یا نوسان غلط در RSI انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق میدهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگتر وجود دارد، نمیتوان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.
امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی میکند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.
نگاه بنیادین
علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.
استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD و استفاده از آن در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و یا بازارهای مالی دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و به همین دلیل از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد به حساب می آید.
در بخش های قبل در خصوص الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر نموداری، بعد از یک دوره استراحت جهت حرکت عوض می شود. حال باید تشخیص دهیم قبل از استراحت و یا قبل از برگشت نمودار چه نشانه های وجود دارد و چگونه می توان آن را تشخیص داد
در این بخش قصد داریم در خصوص اندیکاتورها صحبت کنیم. دو نمونه از اندیکاتورهای کاربردی در بازار سرمایه اندیکاتور MACD و RSI می باشد.
شکل زیر نمودار macd را نشان میدهد.
همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل شده است. خط سیگنال که نشان دهنده میانگین 9 روز قبل قیمت می باشد و میله های هیستوگرام که تفاوت بین MACD و خط سیگنال می باشد.
اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک در ساختار خود استفاده میکند که در سه دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از آن استفاده می شود.
در بازه های زمانی کوتاه مدت (6،13،1) و در بازه زمانی میان مدت از (12،26،9) و در بازه زمانی بلند مدت از (24،52،18) استفاده میکنیم ولی در عمل مشاهده شده است که بیشتر سرمایه گذاران از macd در بازه زمانی (12،26،9) استفاده میکنند.
چگونه با اندیکاتور MACD وارد معامله شویم؟
برای ورود به یک موقعیت معاملاتی در macd و یا خروج از موقعیت از خط سیگنال استفاده میکنیم. یعنی زمانی که خط macd خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند به عنوان سیگنال خرید و زمانی که macd خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ما در اندیکاتور MACD دو خط داریم که خط ابی نشان داده همان نمودار هیستوگرام می باشد که به این صورت رسم شده و خط قرمز هم در واقع همان خط سیگنال می باشد. با توجه به فلش های قرمز و آبی که در نمودار نشان داده شده است در محدوده های مربوط به فلش آبی که که نمودار هیستوگرام خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند شاهد افزایش قیمت و زمانی که نمودار هیستوگرام (آبی رنگ) خط سیگنال را رو به پایین می شکند نشان دهنده ریزش قیمت می باشد که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.
نکات اندیکاتور MACD
1- در نمودارهای macd بحثی که وجود دارد این است که عبور خط macd از خط سیگنال با تاخیر صورت میگیرد. به عنوان مثال ممکن است نموداری دارای رشد قیمتی باشد و به یک سقف جدید برسد. پس از آن قیمت به شدت کاهش یابد ولی در نمودار هیستوگرام و یا خط macd، ممکن است بعد از کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی به زیر خط سیگنال حرکت کند که این خود بخشی از سود ممکن را از بین می برد.
2- استراتژی معاملاتی دیگر در استفاده از اندیکاتور MACD زمانی می باشد که نمودار هیستوگرام محدوده صفر را رو به بالا و یا رو به پایین بشکند.به عبارت دیگر عبور هیستوگرام MACD از محدوده صفر به سمت بالا نشان دهنده این است که میانگین متحرک 12 روزه میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا قطع کرده است که این خود به معنای رشد قیمتی می باشد اما باز هم قطعیتی در کار نیست. البته حالت عکس قضیه را هم باید در نظر گرفت یعنی زمانی که هیستوگرام macd از محدوده صفر به سمت پایین تغییر جهت دهد نشان دهنده ریزش قیمتی سهم می باشد. البته این نکته را باید به خاطر داشت که محل برخورد خط macd با خط سیگنال همان محدوده صفر در نمودار هیستوگرام می باشد.
3- استفاده از اندیکاتور MACD نمیتواند قطعیت موجود در معاملات را تعیین کند و به لحاظ اطمینان شاید در محدوده 50 تا 60 درصد عمل کند. چرا که ممکن است تلاقی بین خط سیگنال و نمودار هیستوگرام ایجاد شود ولی در نمودار قیمت شاهد اتفاقی نباشیم. به همین دلیل صرفا با استفاده از MACD نمیتوان وارد معامله خرید و یا فروش شد به همین این اندیکاتور باید به همراه واگرایی ها مورد استفاده قرار گیرد تا بهتر بتوانیم استراحت و یا زمان چرخش بازار را تشخیص دهیم.
iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس
بررسی انديکاتورهاي متقدم و متاخر (leading & lagging)
دو نوع انديکاتور وجود دارد. متقدم( leading ) و متاخر ( lagging) که البته با نام تعجیلی و تاخیری هم خوانده می شوند . يک انديکاتور متقدم سيگنال خريد يا فروش را قبل از شکل گيري روند به ما مي دهد . انديکاتور متاخر بعد از وقوع روند به ما خبر مي دهد که از خواب بلند شو که روند آغاز شده است .
زمانيکه شما از انديکاتورهاي متقدم استفاده مي کنيد ، خيلي از اوقات دچار اشتباه مي شويد . چرا که انديکاتورهاي متقدم به دادن سيگنالهاي قلابي شهرت دارند .
انديکاتورهاي متاخر در عوض سيگنالهاي خوبي مي دهند . ولي اشکال آنها اين است که وقتي روند کاملا مشخص شد اين کار را مي کنند . و از آنجاييکه معمولا سود اصلي يک روند در همان ابتداي آن است ، شما ميزان زيادي از سود را از دست مي دهيد .
یك اندیکاتور تعجیلی leading بر حركت قیمت تقدم دارد و به آن یك خصوصیت پیشگویانه می دهد. در حالیكه یك اندیکاتور تاخیری، یك ابزار تثبیت و یا تایید است چون پس از تغییر قیمت شکل می گیرد. به نظر می رسد كه یك اندیکاتور تعجیلی در طول دوره هایی با روند افقی و یا بدون روند، قوی تر عمل می كند در حالیكه اندیکاتورهای تاخیری lagging ، در طول دوره های دارای روند نیز مفید هستند.
همچنین دو نوع ساختار برای اندیکاتورها وجود دارد: دسته ای كه دارای بازه و محدوه هستند و دسته ای كه بدون محدوده هستند. دسته ای كه در یك بازه محدود هستند ، نوسانگر نامیده می شوند – اینها رایجترین نوع اندیکاتورها هستند . اندیکاتورهای نوسانگر دارای محدوده هستند مثلا بین 0 و 100 بوده و سیگنال های خرید بیش از حد (نزدیك 100) و یا فروش بیش از حد (نزدیك صفر) را نشان می دهند. شاخصهای نامحدود نیز به همراه نمایش قدرت ویا ضعف روند، سیگنالهای خرید و یا فروش را تشكیل می دهند که فقط درروش انجام این كار با هم تفاوت دارند.
دو روش عمده برای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تكنیكال برای تشكیل سیگنالهای خرید و فروش ، از طریق تقاطع ها و واگرایی می باشند. تقاطع ها رایجتر هستند و زمانی بازتاب می یابند كه قیمت از میانگین متحرك عبور كند و یا دو میانگین متحرك همدیگر را قطع نمایند. روش دیگر استفاده از اندیکاتورها، استفاده از واگرایی است و زمانی اتفاق می افتد كه جهت روند قیمت و جهت روند شاخص در خلاف همدیگر باشند. این حالت به كاربر اندیکاتورها نشان می دهد كه جهت روند قیمت در حال تضعیف است.
اندیکاتورهایی كه در تحلیل تكنیكال مورد استفاده قرار می گیرند، منبعی از اطلاعات بیشتر و مهم را فراهم می كند. این اندیکاتورها به شناسایی روندها ، نیروی حركتی، میزان بی ثباتی و دیگر جنبه های مختلف در یك سهام كمك می كنند تا بهتر بتوان روند ها را تحلیل نمود. این نكته قابل ذكر است كه در حالیكه برخی از تجار از یك شاخص منحصر بفرد برای سیگنالهای خرید و فروش استفاده می كنند ، بهترین استفاده از اندیکاتورها زمانی خواهد بود كه به همراه روند قیمت، الگوهای نموداری و دیگر اندیکاتورها، مورد استفاده قرار گیرد.
اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند
به منظور بهتر درک کردن اجازه دهيد تقسيم بندي بزرگتري داشته باشيم . ما انديکاتورهاي خود را به دو دسته تقسيم مي کنيم :
1- اسيلاتورها Oscillators
2- انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت Trend following or momentum indicators
اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .
انديکاتورهاي اندازه حرکت ، انديکاتورهاي متاخر هستند .
آنها در عين حمايت از همديگر مي توانند با هم تصادم هم داشته باشند . منظور ما اين نيست که يکي يا ديگري منحصرا استفاده شوند . بلکه هدف ما اين است که شمابا دام هاي هر يک آشنا شويد .
در زیر به بررسی کلی چند نمونه از مهمترین اندیکاتورها می پردازیم.
1) شاخص قدرت نسبی (RSI):
این شاخص یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس است. اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است.
2) نوسان نمای استوکاستیک:
این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند. واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.
3) میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD):
این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرک نمایی است می باشد. اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .
4) نوسانگر تصادفی Stochastic :
نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) نیزیكی ازمشهورترین شاخصهای نیروی حركت در تحلیل تكنیكال است. ایده پشت این شاخص این است كه در یك روند رو به بالا، آخرین قیمت باید به قیمت های بالای بازه خرید و فروش نزدیك شود ، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی رو به بالا در اوراق بهادار است. در روند رو به پایین ، قیمت باید در نزدیکی های قیمت های پایین بازه خرید و فروش بسته شود، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی روبه پایین است.
نوسانگر تصادفی بین 0 و 100 رسم می شود و در مقادیر بالای 80 شرایط خرید بیش از حد و در مقادیر زیر 20 ، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. نوسانگر تصادفی شامل دو خط است. خط اول %K است كه اساسا مقیاسی برای فرمولبندی اندازه نیروی حركتی در نوسانگر است. خط دوم %D است كه میانگین متحرك %K است. به نظر می رسد كه خط %D مهمتراست چون سیگنالهای بهتری را تولید می كند. نوسانگر تصادفی بطور كلی از 14 دوره تجاری گذشته در محاسبات خود استفاده می كند ولی می توان آنرا متناسب با نیازهای كاربر تعدیل و تنظیم نمود.
Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزايش بهای ارز بيش از ميزان معمول است و در نتيجه احتمال تغيير روند موقت-ريتريسمنت- زياد است
Oversold به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز با سرعتی بيش از ميزان معمول صورت گرفته و احتمال میرود تغيير روند صعودی رخ دهد
اسيلاتورها , انديکاتورهاي متقدم
اسيلاتور شيئي يا داده اي است که بين دو نقطه در حال نوسان مي باشد .
فرض کنيد که انديکاتورهاي ما دو حالت " خاموش " و " روشن " را داشته باشند . يک اسيلاتور به طور ويژه سيگنال " خريد " يا " فروش " را به ما مي دهد .
استوکستيک ، SAR سهمي شکل و RSI همه اسيلاتور هستند . تمام اينها براي اين طراحي شده اند که امکان بازگشت روند قبلي را براي ما مشخص کنند .
اجازه بدهيد چند مثال را با هم مطالعه کنيم .
دز نمودار يک ساعته USD/EUR پايين ما همزمان سه انديکاتور RSI,SAR سهمي شکل و استوکستيک را رسم کرده ايم . زمانيکه استوکستيک و RSI شروع به ترک منطقه اشباع فروش مي کنند ، زمان انجام خريد است .
در اينجا در روز 05/24/08 و دربين ساعات 3:00 و 7:00 بامداد به وقت EST ، سيگنالهاي خريد را مي گيريم . تمام اين سيگنالهاي يکي دو ساعت بعد از ديگري اتفاق مي افتند و اين يک معامله خوب خواهد بود .
ما همچنين سيگنالهاي فروش را از سه انديکاتور و در بين ساعات 2:00 تا 5:00 بامداد به وقت EST مي گيريم . همانطور که مي بينيد انديکاتور استو کستيک مدت زيادي را در اشباع خريد بوده است – در حدود 20 ساعت . معمولا وقتي اسيلاتوري براي مدت زيادي در يک منطقه اشباع خريد يا فروش باقي مي ماند به معني اين است که يک روند قوي در حال وقوع است . در اين مثال از آنجاييکه استوکستيک در اشباع خريد به مدت طولاني بوده است به اين معني است که يک روند صعودي قدرتمند وجود خواهد داشت .
حال بياييد نگاهي به اختلالات انديکاتورها بيندازيم . شما مي دانيد که اين سيگنال ها بي عيب و نقص نيستند . نگاهي به نمودار پايين نشان مي دهد که سيگنالهاي خريد غلط بسياري وجود دارند . مي بينيد که چگونه يک انديکاتور مي گويد بخر در صورتيکه ديگر مي گويد بفروش .
در حدود 1 بامداد در تاريخ 05/16/08 هم استوکستيک و هم RSI سيگنال خريد مي دهند و اين در حاليست که SAR هنوز هم سيگنال فروش مي دهد . SAR سهمي شکل سه ساعت بعد در 4 بامداد سيگنال خريد مي دهد ولي بلافاصله بعد از يک شمع سيگنال فروش مي دهد . اگر واقعا به شمع با SAR پايينش نگاه کنيد مي بينيد که چه شمع قوي با فتيله هاي کوتاه است و با اين وجود مي بينيم که شمع بعدي زير آن بسته مي شود . پس اين معامله خوبي نمي تواند باشد .
در دو سيگنال اشباع فروش ( خريد ) آخري که توسط استوکستيک داده مي شود ، توجه کنيد که خبري از RSI نيست ولي SAR سيگنال فروش مي دهد . اينجا چه خبره ؟
هر کس براي خودش سازي مي زند . چه اتفاقي براي مجموعه خوب انديکاتورهامون افتاده ؟
پاسخ در نحوه محاسب انديکاتورها نهفته است . استوکستيک بر پايه دامنه تغييرات زماني بالا به پايين است ( در اين مورد ساعتي ) ، و در نتيجه تغييرات از يک ساعت تا ساعت بعدي را توضيح نمي دهد . RSI براي تغييرات از يک قيمت بسته شدن تا قيمت بعدي به کار مي رود . و SAR محاسبات خاص خودش را دارد که مي تواند اختلالات بيشتري را ايجاد کند.
اين طبيعت اسيلاتورهاست . انها فرض مي کنند که يک الگوي نموداري هميشه داراي نتايج يکساني است . البته که مهمل است !
با وجود اينکه مي دانيم اسيلاتورها داراي خطا هستند ولي راهي براي اجتناب از آنها وجود ندارد . اگر فکر مي کنيد که گيج شديد ، به بهترين حدستان عمل کنيد . اگر نمودار با معيارهايتان جور در نمي ايد مجبور به انجام معامله نيستيد . به سراغ معامله بعدي برويد که با معيارهايتان همخواني داشته باشد
انديکاتورهاي اندازه حرکت / متاخر
خب چگونه يک روند را کشف کنيم / انديکاتورهايي که اين کار را برا ي ما مي کنند را با نامهاي MACD و ميانگين هاي متحرک می شناسیم . اين انديکاتورها روند را پس از وقوع ان تشخيص مي دهند ، به قيمت اين تاخير امکان اشتباه در آنها کمتر است .
در اين نمودار يک سا عته EUR/USD يک تلاقي صعودي MACD درساعت 3بامداد روز 05/03/08 و يک تلاقي EMA ده دوره اي به EMA بيست دوره اي در ساعت پنج بامداد وجود دارد . هر دو اينها درست هستند ، اما اگر شما منتظر باشيد که هردو به شما سيگنال صعودي را بدهند ، يک حرکت بزرگ را از دست مي دهيد . اگر معامله تان را از ساعت 10:00 بامداد روز 05/02/08 آغاز کرده بوديد ، در ساعت 5 بامداد روز 05/03/08 به اندازه 159 پيپ سود مي کرديد .
اجازه بدهيد به نمودار ديگري نگاه کنيم تا ببينيم که چگونه اين تلاقي ها ممکن است گاهي هم مار را به اشتباه بيندازند . ما انها را " گمراه کننده ها " مي ناميم . نگاهي به تلاقي نزولي MACD بيندازيد .
ده ساعت بعد EMA بيست دوره اي از زير EMA ده دوره اي مي گذرد که به ما يک سيگنال " فروش " مي دهد . همانطور که مي بينيد قيمت سقوط نکرده و در همان حوالي مانده و سپس روند نزولي خود را ادامه داده است . هر دو انديکاتور همزمان توافق داشتند که اينجا نبايد وارد معامله شويد بلکه خودتون رو براي يک ضرر آماده کنيد !
آيا تصميم گرفتيد که از اسيلاتورها استفاده کنيد يا از انديکاتورهاي اندازه حرکت ؟ اين موضوع چالش برانگيز ترين موضوع تحليل تکنيکال است .
بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389
از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389
کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389
به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389
دیدگاه شما