ترکیبی از استوکاستیک و RSI

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

آموزش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک و نحوه کار با آن

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب‌ترین و قابل‌اعتمادترین ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رویدادهای بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور که شامل گروهی از اسیلاتورها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمتی یک توکن یا ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهند. اندیکاتور استوکاستیک شامل دسته‌ای از نوسانگیرهاست که پیشتر در بازارهای مالی و سنتی مثل فارکس، بورس و دیگر سهام‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

اندیکاتور استوکاستیک اولین‌بار در سال ۱۹۵۰ میلادی و توسط یک تاجر با عنوان جورج لین (George Lane) ابداع و ارائه شد. همان‌طور که جورج در دهه ۵۰ گفته بود، اگر موشکی را در حال بالا رفتن در فضا متصور شویم، پیش از آنکه حرکت آن به سمت پایین شکل بگیرد، سرعت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین، قبل از اینکه قیمت یک سهام افزایش یابد، تحرکات قبلی آن گویای همه‌چیز خواهند بود. با والکس همراه شوید تا بیشتر در مورد این اندیکاتور به بحث بنشینیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور همیشه آخرین قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را با محدوده معاملاتی سابق آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان فهمید که آیا قیمت کنونی یک ارز دیجیتال در مقایسه با دوره معاملاتی ۶ ماه پیش آن دچار چه فعل‌وانفعلات مثبت یا منفی شده است. این شاخص با دیگر اندیکاتورهای تحلیلی موجود در بازار بسیار متفاوت است؛ چرا که قیمت یا حجم معاملات یک ارز دیجیتال را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه سرعت و حرکت روند بازار را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

هر نوع تغییر در تحرکات یک ارز دیجیتال می‌تواند شکل‌گیری خط روند بازار آن را در دوره کنونی مشخص کند و این اندیکاتور می‌تواند آینده این روند را پیشبینی کند. استوکاستیک از معدود اندیکاتورهای پیشرفته است که با تکیه بر ابزارهای فنی در تحلیل، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمت را پیش از تحقق آن پیشبینی کنند. شاخص‌های دیگر از جمله میانگین متحرک در مقام مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک، فقط نوسانات قیمت قبلی را گزارش می‌کنند. با تمامی این اوصاف نباید گمان کرد که شاخص‌های دیگر به‌دردنخور و بلااستفاده هستند؛ چرا که هر شاخص و اندیکاتوری، هدف خاص خودش را دنبال می‌کند.

دوره زمانی خاصی که استوکاستیک، آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، شامل تمامی قیمت‌هایی است که یک ارز دیجیتال در طول آن دوره تجربه کرده است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین ۵۰ هزار دلار شود، به ۴۹ هزار دلار کاهش پیدا کند، مجدداً به محدوده ۵۴ هزار دلاری برسد و در ۵۲ هزار دلار بسته شود، محدوده معاملاتی آن در این دوره برابر با ۴۹ هزار دلار (کمترین) تا ۵۴ هزار دلار (بیشترین) خواهد بود. همبستگی میان قیمت بسته‌شده و محدوده معاملاتی یک ارز دیجیتال مدام در حال تغییر است و حرکت آن مشخص می‌کند که شتاب قیمتی آن چقدر می‌تواند باشد.

تعیین روند بازار توسط معامله‌گر

با توجه به توضیحات بالا، معامله‌گر می‌تواند تغییرات حرکت قیمتی یک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد و با اندیکاتور استوکاستیک، یک خط روند را تعیین کند. به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت یک ارز دیجیتال، تحرکات قیمتی آن دائماً در حال افت‌وخیر خواهند بود و نمی‌توان بیشترین قیمت را لزوماً به‌عنوان قیمت بسته‌شده در نظر گرفت.

به‌عبارت دیگر، درست قبل از رسیدن قیمت ارز دیجیتال به بالاترین حد ممکن، قیمت دچار افت می‌شود و در نهایت در بالاترین حد ممکن بسته خواهد شد. مثال جورج لین در مورد موشک و مطابقت دادن آن با اندیکاتور استوکاستیک کاملاً هوشمندانه و ملموس است.

معامله‌گران معمولاً زمانی توجه خود را به تفاسیر اندیکاتور استوکاستیک جلب می‌کنند که اندیکاتور بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ باشد؛ این مقادیر همواره به‌عنوان سطوح خریدفروش بیش‌ازاندازه تعریف می‌شوند. با این حال، سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری در این موضوع وجود دارند که در مورد آنها مفصلاً بحث خواهیم کرد.

آموزش تنطیمات اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک دارای ۲ خط با عناوین K% و D% است؛ خط اول، بیانگر شخص استوکاستیک و خط دوم نشانگر خط سیگنال است. فرمول این اندیکاتور به‌صورت ساده شامل معادله زیر است:

حدود ۱۴ دوره معاملاتی به‌صورت پیشفرض برای این اندیکاتور تعریف شده‌اند؛ به این معنا که پایین‌ترین و بالاترین حرکت قیمتی از فرمول این اندیکاتور مربوط به ۱۴ دوره گذشته است که می‌تواند D1، H1، M30، M1 و غیره باشد. با توجه به این نکات، روش دیگر برای تعریف فرمول این اندیکاتور، معادله زیر است:

K% = 100 * (C – L14) / (H14 – L14)

خط دوم یا خط سیگنال شامل میانگین متحرک ۳ دوره‌ای مربوط به %K است که با عنوان Signal Line شناخته می‌شود. اگر این شاخص را در ابزارهای تحلیلی دیگر مثل Trading View مشاهده کنید، خط %K با رنگ آبی و خط %D با رنگ قرمز قابل بررسی خواهند بود. علی‌رغم اینکه اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت پیشفرض دارای ۱۴ دوره است، شما می‌توانید بسته به سبک، هدف و مشخصات معاملاتی خود، آن را تغییر دهید. این نکته را فراموش نکنید که مقدار خط سیگنال هرچقدر بیشتر باشد، از %K بیشتر عقب خواهد ماند.

روش تفسیر استوکاستیک به زبان ساده

استوکاستیک از آن دست ابزار تحلیلی است که نه آنچنان پیچیده محسوب می‌شود که نتوان از آن استفاده کرد و نه آنقدر ساده است که بخواهید آن را دست‌کم و سطحی تلقی کنید. کافی است که نکات زیر را برای تفسیر داده‌های آن در نظر داشته باشید:

وقتی که نوسانگر استوکاستیک بالاتر از ۸۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده این است که قیمت ارز دیجیتال به اوج محدوده ۱۴ دوره قبلی می‌رسد و در آن نقطه بسته خواهد شد. برعکس، زمانی که این اندیکاتور زیر ۲۰ قرار بگیرد، نشانگر آن است که قیمت بسته‌شده آن در پایین‌ترین محدوده ۱۴ دوره سابق تعریف خواهد شد.

• یک قانون نانوشته در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ آن هم این است که در یک بازار با وضعیت صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ممکن بسته می‌شوند. از سوی دیگر، در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت بسته خواهند شد. اگر قیمت بسته‌شده یک ارز دیجیتال از حد بالاترین یا پایین‌ترین عبور کند، یعنی که خط روند بازار در حال کاهش است.
• اگر اندیکاتور استوکاستیک بالای ۵۰ قرار گرفته باشد، نشان‌دهنده آن است که ارز دیجیتال مورد نظر در بالاترین حد محدوده قیمتی مورد معامله قرار خواهد گرفت.
• اگر نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده بالای ۸۰ باشد، یعنی روند صعودی بازار بسیار قدرتمند است و اگر قیمت ارز دیجیتال همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت بسته شود، یعنی روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها خبر از غیرواقعی بودن نتایج و پیشبینی‌های حاصل از این اندیکاتور می‌دهند، واقعیت چیز دیگری است؛ چرا که این شاخص فقط حرکت ساده قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از استوکاستیک در معاملات ارز دیجیتال

نوسانگیر استوکاستیک می‌تواند چندین نوع سیگنال مختلف را ارائه دهد که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند به معاملات سودآور در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنند. البته فراموش نکنید که بازار ارز دیجیتال همواره دچار نوسان‌های عجیب‌وغریب است و ممکن است که گاهی منطق تحلیل تکنیکال در بعضی اوقات نادیده گرفته شوند. برای جلوگیری از بروز سیگنال‌های گمراه‌کننده و نادرست، این اندیکاتور را با سیار ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کنید تا هدف مورد نظرتان به‌خوبی مورد هدف قرار بگیرد.

در ادامه به چندین سیگنال رایج در اندیکاتور استوکاستیک ترکیبی از استوکاستیک و RSI به شما معرفی خواهند شد:

ادامه‌دار شدن خط روند (Trend Following): اگر استوکاستیک در یک جهت خاص با همان سرعت زاویه‌دار حرکت کند، بیانگر آن است که خط روند بازار هنوز اعتبار و ادامه خواهد داشت؛ بنابراین می‌توانید استراتژی دنبال کردن خط روند بازار مورد نظرتان را اجرا کنید.

معکوس شدن خط روند (Trend Reversal): ترکیبی از استوکاستیک و RSI زمانی که اندیکاتور استوکاستیک شروع به تغییر جهت می‌کند و منطقه بالاترین یا پایین‌ترین قیمت را ترک می‌کند، خط روند دچار وضعیت معکوس می‌شود. اگر اندیکاتور تغییر جهت داد و از سطح ۸۰ از بالا به پایین حرکت کرد، این حالت را برایش تفسیر کنید.

معاملات شکست (Breakout Trading): از این اندیکاتور می‌توان برای تحقق اهداف استراتژی شکست هم استفاده کرد. وقتی متوجه شدید که اندیکاتور به‌صورت ناگهانی در یک جهت خاص شتاب گرفته است و ۲ خط آن در حال وسیع شدن هستند، می‌توانید شروع یک خط روند جدید را تفسیر کنید.

تحلیل سیگنال واگرایی (Divergences): استوکاستیک به‌عنوان یک شاخص حرکتی، برای تشخیص سیگنال‌هایی مثل Divergences هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته شاخص‌های دیگر مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص مک‌دی (MACD) هم همین خاصیت را دارند و می‌توانند معکوس شدن خط روند با اعلام پایان روند بازار را نشان دهند.

نکته: وضعیت واگرایی یا Divergence زمانی مورد تایید خواهد بود که ۲ پارامتر قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. به‌عبارت ساده‌تر اگر روند نزولی به پایین‌تر از حد خود برسد اما اندیکاتور بالاترین حد را نشان دهد، یعنی تسلط خرس‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال در حال از دست رفتن است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک هم مانند همه شاخص‌های موجود در بازار دارای ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خودش است. موارد زیر ۲ مورد از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور محسوب می‌شوند:

• نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک همواره به‌عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند حرکت بعدی قیمت را مورد پیشبینی قرار دهد. با این اوصاف ممکن است که بازار با منطق اندیکاتور مطابقت نداشته باشد؛ چرا که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است.
• یکی دیگر از مزایای استوکاستیک، ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و دقیق است. همچنین، این اندیکاتور برای چندین‌دهه است که مورد استفاده معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف قرار دارد و در زمینه‌های مختلف آزمایش شده است.

اشکال اصلی: با وجود تمامی ویژگی‌های مثبت، یکی از ایرادات این است که نوسانگر، سیگنال‌های نادرست و اشتباه هم تولید می‌کند و همین به‌تنهایی می‌تواند کُشنده و مضر باشد. برای رفع این مشکل باید صبر کنید تا سیگنال‌های معاملاتی با روند کلی بازار مطابقت داشته باشند. برای بهتر شدن وضعیت، از میانگین متحرک آهسته (MA) مثل MA 100 یا MA 200 بهره بگیرید. وقتی قیمت ارز دیجیتال از محدوده MA بالاتر حرکت کند، می‌توانید فقط سیگنال‌های صعودی ارائه‌شده توسط اندیکاتور استوکاستیک را جدی بگیرید.

استوکاستیک در برابر شاخص RSI

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولاً با هم مقایسه می‎شوند، چرا که هر دو دارای نوسانگر حرکت قیمت هستند و برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی که بعضی از معامله‌گران با توجه به شباهت‌هایی که وجود دارند، از یکی به‌جای دیگری استفاده می‌کنند، این ۲ شاخص دارای پیش‌زمینه و البته شیوه محاسباتی متفاوتی هستند.

تئوری و فلسفه‌ای که در پشت اندیکاتور استوکاستیک قرار دارد، این است که قیمت‌های بسته‌شده باید نزدیک به همان جهتی که خط روند وجود دارد، قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، حرکت خط روند بازار در حال از دست دادن قدرت خود است. ابن در حالی است که شاخص RSI با محاسبه سرعت حرکت قیمت، سطوح خریدوفروش اشباع‌شده را پیشبینی می‌کند. شاخص RSI هم مثل استوکاستیک دارای ۱۴ دوره به‌صورت پیشفرض است که رابطه میان میانگین بالا و متوسط پایین را اندازه‌گیری خواهد کرد.

شاخص RSI هم بین محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند اما سطوح خریدفروش اشباع‌شده آن به ترتیب در محدوده ۷۰ و ۳۰ در نظر گرفته می‌شوند. به‌طورکلی، معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص RSI در بازارهای پرطرفدار و از شاخص استوکاستیک در بازارهای پرنوسان مثل کریپتوکارنسی استفاده می‌کنند.

سایه‌به‌سایه قیمت‌ها با اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کامل‌ترین و مناسبترین گزینه برای استفاده از تحلیل تکنیکال است. آنچه که در اندیکاتور استوکاستیک مورد هدف قرار می‌گیرد، تحرکات ساده قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی و مقایسه آن با ادوار گذشته است. با توجه به همین تعقیب‌های قیمتی است که معامله‌گران می‌توانند خط روند بازار مورد نظر را پیشبینی کنند و تصمیمات سودآور متعددی اتخاذ کنند. با تمامی این اوصاف، این اندیکاتور رقبای خاص خودش را دارد و نباید آن را یک ابزار بی‌نقص تلقی کرد.

در این مقاله تخصصی از والکس به معرفی این اندیکاتور و آموزش چگونگی تفسیر داده‌های آن پرداختیم. فرض کنید که اگر شما بتوانید به‌خوبی شنا کنید و عمق رودخانه‌ها را تخمین بزنید، می‌توانید روزانه درآمد خوبی داشته باشید. برای اینکه بتوانید از این چالش سربلند خارج شوید، مسلماً باید به مهارت شنا مسلط باشید. داستان استوکاستیک و اندیکاتور آن در بازار ارزهای دیجیتال هم همین است. با توجه به مثالی که مطرح کردیم، توانایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تسلط بر مهارت‌های شناست.

نحوه ترکیب چند اندیکاتور در انجام معاملات

حال که می دانید متداول ترین اندیکاتور های نموداری چگونه کار می کنند ، بهتر است با چند نمونه عملی از آنها آشنا شوید.

حتی بهتر است ، که برخی از این اندیکاتور ها را با هم ترکیب کرده و ببینیم سیگنال های معاملاتی آنها چگونه صادر می شود.

در حالت ایده آل ، ما می توانیم فقط یکی از این اندیکاتور ها را در نظر گرفته و دقیقاً بر مبنای آنچه این اندیکاتور به ترکیبی از استوکاستیک و RSI ما گفته معامله کنیم.

اما ما در یک دنیای ایده آل زندگی نمی کنیم و هر یک از این اندیکاتور ها دارای نقص خاص خود هستند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران ، اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب می کنند تا هر یک بتوانند یکدیگر را “غربالگری” کنند.

آنها ممکن است 3 اندیکاتور متفاوت داشته باشند و تا زمانی که هر 3 اندیکاتور با هم سیگنال یکسانی به آنها ندهند اقدام به معامله کردن نمی کنند.

باندهای بولینگر + استوکاستیک

در این مثال اول ، باندهای بولینگر و Stochastic را روی نمودار 4 ساعته EUR / USD داریم.

از آنجا که به نظر می رسد بازار در حالت رنج است یا افقی حرکت می کند ، بهتر است مراقب واکنش یا جهش بولینگری باشیم.

سیگنال های فروش باندهای بولینگر و Stochastic را بررسی کنید.

EUR / USD تا بالای باند صعود کرده است ، که معمولاً به عنوان سطح مقاومت عمل می کند.

در همان زمان ، Stochastic به منطقه بیش خرید رسیده است ، به معنای اینکه قیمت ممکن است به زودی نزولی شود.

و بعد چه اتفاقی افتاده؟

EUR / USD حدود 300 پیپ ریزش داشته بطوریکه اگر یک فروش کوچک می گرفتید سود خوبی می زدید.

بعداً ، قیمت با باند پایین برخورد داشته است ، که معمولاً به عنوان سطح حمایت عمل می کند.

این بدان معناست که جفت ارز می تواند از آنجا برگردد. حضور Stochastic در منطقه بیش فروش ، به معنای اینست که باید خرید بگیریم.

اگر آن را می گرفتید ، حدود 400 پیپی کاسب بودید! بدک نیست!

RSI + MACD

در اینجا یک مثال دیگر ارائه می شود ، که این بار از RSI و MACD.استفاده شده است.

وقتی RSI به منطقه بیش خرید رسیده و سیگنال فروش داده است ، دیری نپاییده که MACD با تقاطع نزولی آن را دنبال کرده که این نیز یک سیگنال فروش است. و همانطور که می بینید ، قیمت از آنجا به سمت پایین حرکت کرد.

یک دست به افتخار اندیکاتور چندگانه!

بعداً ، RSI تا منطقه بیش فروش ریخته و سیگنال خرید داده است. چند ساعت بعد از آن ، MACD یک تقاطع رو به بالا یا صعودی ساخته که این نیز یک سیگنال خرید است.

از آنجا ، قیمت یک صعود ثابت داشته است. که معنای آن روی هم جمع شدن پیپ ها به نفع ما است! هورا.

احتمالاً با این مثال متوجه شده اید که RSI قبل از MACD سیگنال می دهد.

جمع بندی :

به دلیل ویژگی های مختلف و فرمول های جادویی برای اندیکاتور های تکنیکال ، برخی از آنها سیگنال های واقعا زود هنگامی می دهند ، در حالی که برخی دیگر کمی تأخیر دارند.

در ادامه سفر آموزشی خود به عنوان یک تریدر ، یاد خواهید گرفت که کدام اندیکاتور ها بهتر جواب می دهند.

می توانیم به شما بگوییم که ما شخصا دوست داریم از MACD ، Stochastic و RSI استفاده کنیم ، اما ممکن است سلیقه شما متفاوت باشد.

هر معامله گری سعی کرده است که “ترکیب جادویی” از اندیکاتور ها پیدا کند که سیگنال های صحیحی را به آنها می دهد ، اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

خواهشی که داریم اینست که هر اندیکاتور را به خودی خود مورد مطالعه قرار دهید تا زمانی که بدانید گرایش رفتار آن نسبت به حرکت قیمت چگونه است و سپس ترکیبی که خودتان به آن رسیدید و با آن ارتباط می گیرید و متناسب با سبک معاملاتی شماست ، برای خود بوجود آورید.

بعداً ، مثالی از سیستمی را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب کرده و انگاره ای را فراهم می آورد که خواهید دید آنها همگی مکمل یکدیگر خواهد بود.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) ترکیبی از استوکاستیک و RSI استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، ترکیبی از استوکاستیک و RSI در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

اندیکاتور Stochastic RSI

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

عملکرد بات تریدر برای اندیکاتور استوکاستیک

در بات تریدر با انتخاب گزینه Stochastic و درخواست خرید یا فروش ، ترکیبی از استوکاستیک و RSI هنگامی که نمودار به حالت buy می رسد آلارم خرید و هنگامی که به نقطه Sell می ر سد آلارم فروش صادر می شود

اندیکاتور استوکاستیک چیست و نوسانگر تصادفی چگونه تحلیل تکنیکال را بهبود می بخشید؟

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و فعالین بازارهای مالی ترکیبی از استوکاستیک و RSI از این اندیکاتور استفاده می کنند. از این رو در تمام نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد . این اندیکاتور توسط جورج لین، تحلیلگر بازارهای مالی طراحی و ابداع شده است. اندیکاتور Stochastic مشخص می کند که قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک تایم فریم مشخص کجا بسته می شود. اسیلاتور اسکولاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است.. سیگنال های اصلی با استفاده از %D تولید می شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک

پرطرفدارترین دوره‌ها برای استوکاستیک 5 و 14 هستند. در طول نوسانات و شرایط خبری بازار از دوره 5 یا 9 استفاده می‌شود. همچنین دوره 14 به طور گسترده برای بازارهای رونددار استفاده می‌شود.

با فرض یک دوره 5، بالاترین عدد 30، کمترین 10 و بسته شدن 20، از فرمول بالا می توان برای محاسبه خط %K استفاده کرد:

%K تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده (یعنی دوره) کندل‌ها کجا بسته می‌شود. به عنوان مثال، شاخص بالای 80 نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به بالاترین حد قیمتی است، که در واقع بالاترین قیمت 5 کندل آخر است. از سوی دیگر، شاخص زیر 20، قیمت پایانی را نزدیک به پایین ترین حد محدوده قرار می دهد، که در واقع پایین ترین قیمت 5 کندل اخیر است.

خط دوم %D با %K محاسبه می شود. به بیان ساده، میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %K است:

استوکاستیک کند و سریع

Fast Stochastics سیگنال های اولیه معاملاتی را تولید می کند، به این معنی که هماهنگی بیشتر خطوط %K و %D توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود.

با در نظر گرفتن میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %D و %K، استوکاستیک آهسته مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 در نوسان است و معامله گران می توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده تحلیل و معامله کنند. عدد 0 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با پایین ترین قیمت محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

عدد 100 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت ثبت شده برای محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است. پس می توان بر اساس شاخص های 0 و 100 تحلیل و معامله کرد.

شاخص بالای 80 نشان دهنده این است که بازار به سطوح اشباع خرید رسیده است، در حالی که شاخص زیر 20 نشان می دهد که بازار به سطوح اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک نزدیک شده است.

سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که هر دو خط %K و %D به زیر محدوده اشباع فروش برسند. برای سیگنال های صعودی احتمالا معامله گران منتظر بمانند تا خط %D به بالای 20 برسد.

برعکس، سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که هر دو خط %K و %D رشد کرده و از سطح اشباع خرید 80 عبور می‌کنند. بار دیگر، اگر تأیید اضافی برای افزایش دقت معاملات و سیگنال ها مورد نیاز باشد، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا %D به زیر 80 برسد. همچنین برخی معامله گران منتظر می مانند تا %K به جای %D به زیر محدوده اشباع خرید برسد یا از محدوده اشباع فروش بالا برود تا وارد معامله شوند. به طور مشابه، برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط کندتر %D، خط %K را بررسی می‌کنند.

به غیر از سطوح 20 و 80 ، معامله گران ممکن است گاهی از سطوح 30 و 70 نیز برای بررسی نمودار و تحلیل استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای هماهنگ با روند در بازارهای رنج کاربرد نداشته باشند، نوسانگر تصادفی ممکن است سیگنال های معاملاتی را به موقع ایجاد کند.

اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی

جدای از نوسان اندیکاتور استوکاستیک بین 0 و 100 و عبور از خط سریع، %K و خط آهسته %D، واگرایی قیمت نیز ممکن است برای سیگنال‌ها تاثیر گذار باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط آهسته (%D) به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت در حال رشد است، دو قله متوالی پایین‌تر از شرایط قبلی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که %K و %D هر دو به زیر سطح اشباع فروش بر‌رسند و %D در حالی که قیمت به نزول خود ادامه می‌دهد، دو کف متوالی بالاتر را تشکیل می‌دهد.

ترکیب Stochastics با اندیکاتور RSI

اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI می تواند باعث شود که دقت تحلیل ها و در نتیجه سیگنال های معاملاتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع خرید بالای 70 باشد و %K و %D از 80 عبور کنند، ممکن است تغییر روند یا سیگنال های معاملاتی خوبی ایجاد شود.

از سوی دیگر، اگر Stochastics از سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و اندیکاتور RSI نیز زیر 30 باشد، ممکن است یک سیگنال صعودی ایجاد شود.

نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک می تواند به شما و همه معامله گران فعال در بازارهای جهانی کمک کند تا معاملات دقیق تری نسبت به معاملاتی که در شرایط فعلی انجام می دهند ثبت کرده و معاملات خود را تا حد قابل قبول افزایش دهند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )