آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:
آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که می‌توان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.
در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور MACD می‌باشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence می‌باشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک می‌باشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا می‌کند.
اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اندیکاتور MACD چیست؟
اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی Asset’s momentum را داشته و می‌تواند چگونگی روند آن را، که می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.
اجزای MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء می‌باشد:
- خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD می‌باشد که می‌توان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به صورت کاملا پیش فرض می‌باشد.
- خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
- هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.
کارکرد شاخص MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار می‌کند که این 3 جزء شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام می‌باشد.
شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.
2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آنها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آنها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت می‌گیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.
چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایینتر یا کفی پایینتر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.
سه استراتژی تجاری رایج MACD چیست
پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:
- متقاطع یا Crossovers
- وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
- عبور از صفر یا Zero crosses
متقاطع یا Crossovers
خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که نوسان‌گری تصادفی می‌تواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاهتر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.
پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد. به عبارت دیگر شما عبور خط مک دی از خط سیگنال بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.
لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.
وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت می‌باشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.
به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیشتر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.
باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آنها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.
نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف می‌کند.
عبور از صفر یا Zero crosses
پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی عبور خط مک دی از خط سیگنال است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.
لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کمتری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.
در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنالها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.
نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور می‌شود.
زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایینتر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.
اصول شاخص MACD
بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و عبور خط مک دی از خط سیگنال این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آنها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو می‌باشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک می‌کند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور می‌کند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط می‌باشد.
همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع می‌کنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود عبور خط مک دی از خط سیگنال آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را انتظار خواهیم داشت.
- خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار می‌شود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آنها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت می‌باشد.
باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.
راه دنباله‌روی روند
در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی می‌باشد.
قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیشتر می‌شود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.
در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال دهی یک روند جدید را خواهند داشت.
در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایینتر از صفر واقع هستند.
واگرایی‌های MACD به عنوان راه‌‌های اولیه
در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.
بهترین زمان استفاده از MACD چه زمانی است
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.
حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنالها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنالها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.
عبور خط مک دی از خط سیگنال
اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند.
2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)
3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.
بیشتر بخوانید:
یکی از شایع‌ترین سیگنال‌های اندیکاتور MACD عبور خط مک دی به بالا یا زیر خط سیگنال است. خط سیگنال همان میانگین متحرک نمایی ۹ است که برای خود خط مک دی رسم می‌شود. این میانگین متحرک نوسانات خط MACD را دنبال می‌کند و می‌تواند به راحتی محل‌های بازگشتی خط مک دی را مشخص کند. سیگنال خرید یا سیگنال بازگشت صعودی خط مک دی زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور می‌کند. سیگنال فروش یا سیگنال بازگشت نزولی خط مک دی هم زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی به زیر خط سیگنال عبور کند.
بایستی توجه داشت که این نوع سیگنال به کرات در اندیکاتور MACD دیده می‌شود و باید در استفاده از آن بیشتر دقت کرد. معمولاً در روندهای قوی، سیگنال‌های بازگشتی که در اندیکاتور MACD ظاهر می‌شوند چندان قابل اعتماد نیستند. در این میان اگر نوسانات بازار هم تشدید شوند، تعداد سیگنال‌های صادر شده هم زیاد خواهد بود.
سیگنال فروش در اندیکاتور MACD:
عبور خط مک دی (MACD) به زیر خط سیگنال حکایت از سقوط قیمت ها در آینده نزدیک دارد
در تصویر بالا نمودار چهارساعته EURUD همراه با دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ و همچنین اندیکاتور MACD را شاهد هستیم. به خطوط عمودی قرمز رنگ دقت کنید، این خطوط عمودی نشانگر محل سیگنال فروش هستند. این سیگنالها زمانی صادر شده‌اند که خط MACD یا آبی رنگ در پنجره پایینی به زیر خط سیگنال (خط چین قرمز) عبور کرده است.
همان طور که مشاهده می‌کنید هر چهار سیگنال فروش صادر شده عمل کرده‌اند. دو سیگنال وسطی زمانی صادر شده‌اند که روند EURUSD صعودی بوده است. همان طور که مشاهده می‌کنید این سیگنال‌های فروش نشانگر اصلاح‌های نزولی بازار بوده‌اند. به همین دلیل ریسک فروش با چنین سیگنال‌هایی بیشتر بوده است.
سیگنال فروش اول از سمت چپ هم در آخر یک روند نزولی صادر شده است. این سیگنال هم ریسک بالایی داشته است. اما سیگنال آخری ریسک کمتری داشته و در عین حال بازدهی آن هم بیشتر از بقیه بوده است. در واقع سیگنال فروش آخری نشانگر پایان روند صعودی است.
سیگنال خرید اندیکاتور MACD:
عبور خط مک دی (MACD) به بالای خط سیگنال به معنی ورود خریداران به بازار است
نمودار بالایی هم همان نمودار قبلی EURUSD چهارساعته است، با این تفاوت که در اینجا تنها سیگنال‌های خرید را بررسی می‌کنیم. همان طور که مشاهده می‌شود هر بار که خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور کرده، بازار هم حرکت صعودی داشته است. اما اندازه حرکات صعودی در سیگنال‌های بالایی متفاوت است.
به طور مثال سیگنال اول از سمت چپ در انتهای یک حرکت نزولی قوی صادر شده است، اما این سیگنال ضعیف بوده و حتی ریسک بیشتری هم داشته است. سیگنال دوم از سمت چپ پیش از شروع روند صعودی کوتاه‌مدت در بازار صادر شده است. سیگنال سوم خرید نشانگر پایان اصلاح روند صعودی بوده است.
اما سیگنال چهارم درست پیش از پایان روند صعودی صادر شده است. سیگنال آخری ریسک بیشتری نسبت به بقیه داشته است. در اینجا هدف ما تنها بررسی سیگنال‌هایی است که ناشی از عبور خط MACD به بالای خط سیگنال هستند. اینکه کدام سیگنال برای ورود به معامله خوب است، در سایر بخش‌های دوره آموزشی اندیکاتور MACD بررسی خواهند شد. پس در این مثال‌ها تنها به مفاهیم اشاره شده توجه کنید.
منبع: iranbourseonline
آموزش اندیکاتور MACD: سیگنال عبور خط مک دی از خط صفر
همان طور که از نام اندیکاتور مک دی پیداست (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)، این اندیکاتور تنها به همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک می‌پردازد. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که هر عبور خط مک دی از خط سیگنال دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی هم‌زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین‌های متحرک از هم دور شوند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت ۱۲ سریع‌تر است و معمولاً عامل اصلی نوسانات خط MACD است. میانگین متحرک ۲۶ کُند است و معمولاً واکنش کمتری به نوسانات قیمتی بازار نشان می‌دهد.
خط MACD در زیر و بالای خط میانی یا همان خط صفر نوسان می‌کند. عبور خط مک دی به بالای خط میانی به این معنی است که میانگین متحرک کوتاه (۱۲) به بالای میانگین متحرک بلند (۲۶) عبور کرده است. این یعنی قدرت خریداران در حال افزایش است یا همان مومنتوم صعودی بازار در حال تقویت است. اگر خط مک دی به زیر خط میانی یا صفر واحدی عبور کند، به این معنی است که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کرده است. در این صورت قدرت در دست فروشندگان خواهد بود و مومنتوم نزولی بازار در حال تقویت است.
خط مک دی (MACD) نشانگر وضعیت میانگین‌های متحرک بلند و کوتاه است.
سیگنال فروش در اندیکاتور MACD:
با عبور خط مک دی به زیر خط میانی، سیگنال فروش صادر شده است.
به نمودار بالایی نگاه کنید. در این نمودار چهارساعته EURUSD میانگین متحرک نمایی کوتاه یا ۱۲ کندلی به زیر میانگین متحرک بلند یا ۲۶ کندلی عبور کرده است. در بخش میانگین‌های متحرک اشاره شده بود که این پدیده نشانگر تقویت قدرت فروشندگان است و می‌تواند نشانه‌ای از تشدید حرکات نزولی باشد. اگر در پایین صفحه به اندیکاتور مک دی (MACD) نگاه کنید، هم زمان با این اتفاق، خط مک دی (خط آبی‌رنگ) هم به زیر خط میانی یا صفر واحدی عبور کرده است. طبق تعریف اندیکاتور MACD، خط مک دی نشانگر فاصله میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند است، وقتی این دو خط به هم برخورد می‌کنند، خط مک دی صفر می‌شود. در صورتی که بعد از برخورد دو میانگین ۱۲ و ۲۶، میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند عبور کند، خط مک دی هم منفی خواهد شد. منفی شدن خط مک دی نشانگر مومنتوم نزولی بازار است، یعنی قدرت در دست فروشندگان است.
سیگنال خرید در اندیکاتور MACD:
با عبور خط مک دی به بالای خط میانی سیگنال خرید صادر شده است.
نمودار بالایی هم مربوط به نمودار چهارساعته EURUSD است. درست با همان تنظیمات. اندیکاتور مک دی در حال نشان دادن وضعیت دو میانگین متحرک کوتاه و بلندی است که در نمودار قیمتی اعمال شده‌اند. زمانی که میانگین متحرک کوتاه یا ۱۲ کندلی به بالای میانگین متحرک بلند یا ۲۶ کندلی عبور می‌کند، خط مک دی (MACD) هم به بالای خط میانی عبور کرده است. محل برخورد دو میانگین به یکدیگر باعث می‌شود تا خط مک دی صفر شود. طبق اندیکاتور میانگین‌های متحرک، عبور میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند یک سیگنال خرید محسوب می‌شود و نشانگر حضور خریداران در بازار است. عبور خط مک دی به بالای خط صفر یا میانی هم همین موضوع را نشان می‌دهد. یعنی شما حتی اگر میانگین‌های متحرک را هم در نمودار نداشته باشید، تنها با اندیکاتور MACD می‌توانید وضعیت میانگین‌های متحرک را بررسی کنید.
آموزش اندیکاتور MACD: عبور خط مک دی از خط سیگنال
یکی از شایع‌ترین سیگنال‌های اندیکاتور MACD عبور خط مک دی به بالا یا زیر خط سیگنال است. خط سیگنال همان میانگین متحرک نمایی ۹ است که برای خود خط مک دی رسم می‌شود. این میانگین متحرک نوسانات خط MACD را دنبال می‌کند و می‌تواند به راحتی محل‌های بازگشتی خط مک دی را مشخص کند. سیگنال خرید یا سیگنال بازگشت صعودی خط مک دی زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور می‌کند. سیگنال فروش یا سیگنال بازگشت نزولی خط مک دی هم زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی به زیر خط سیگنال عبور کند.
بایستی توجه داشت که این نوع سیگنال به کرات در اندیکاتور MACD دیده می‌شود و باید در استفاده از آن بیشتر دقت کرد. معمولاً در روندهای قوی، سیگنال‌های بازگشتی که در اندیکاتور MACD ظاهر می‌شوند چندان قابل اعتماد نیستند. در این میان اگر نوسانات بازار هم تشدید شوند، تعداد سیگنال‌های صادر شده هم زیاد خواهد بود.
سیگنال فروش در اندیکاتور MACD:
عبور خط مک دی (MACD) به زیر خط سیگنال حکایت از سقوط قیمت ها در آینده نزدیک دارد.
در تصویر بالا نمودار چهارساعته EURUD همراه با دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ و همچنین اندیکاتور MACD را شاهد هستیم. به خطوط عمودی قرمز رنگ دقت کنید، این خطوط عمودی نشانگر محل سیگنال فروش هستند. این سیگنالها زمانی صادر شده‌اند که خط MACD یا آبی رنگ در پنجره پایینی به زیر خط سیگنال (خط چین قرمز) عبور کرده است. همان طور که مشاهده می‌کنید هر چهار سیگنال فروش صادر شده عمل کرده‌اند. دو سیگنال وسطی زمانی صادر شده‌اند که روند EURUSD صعودی بوده است. همان طور که مشاهده می‌کنید این سیگنال‌های فروش نشانگر اصلاح‌های نزولی بازار بوده‌اند. به همین دلیل ریسک فروش با چنین سیگنال‌هایی بیشتر بوده است.
سیگنال فروش اول از سمت چپ هم در آخر یک روند نزولی صادر شده است. این سیگنال هم ریسک بالایی داشته است. اما سیگنال آخری ریسک کمتری داشته و در عین حال بازدهی آن هم بیشتر از بقیه بوده است. در واقع سیگنال فروش آخری نشانگر پایان روند صعودی است.
سیگنال خرید اندیکاتور MACD:
عبور خط مک دی (MACD) به بالای خط سیگنال به معنی ورود خریداران به بازار است.
نمودار بالایی هم همان نمودار قبلی EURUSD چهارساعته است، با این تفاوت که در اینجا تنها سیگنال‌های خرید را بررسی می‌کنیم. همان طور که مشاهده می‌شود هر بار که خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور کرده، بازار هم حرکت صعودی داشته است. اما اندازه حرکات صعودی در سیگنال‌های بالایی متفاوت است. به طور مثال سیگنال اول از سمت چپ در انتهای یک حرکت نزولی قوی صادر شده است، اما این سیگنال ضعیف بوده و حتی ریسک بیشتری هم داشته است. سیگنال دوم از سمت چپ پیش از شروع روند صعودی کوتاه‌مدت در بازار صادر شده است. سیگنال سوم خرید نشانگر پایان اصلاح روند صعودی بوده است. اما سیگنال چهارم درست پیش از پایان روند صعودی صادر شده است. سیگنال آخری ریسک بیشتری نسبت به بقیه داشته است. در اینجا هدف ما تنها بررسی سیگنال‌هایی است که ناشی از عبور خط MACD به بالای خط سیگنال هستند. اینکه کدام سیگنال برای ورود به معامله خوب است، در سایر بخش‌های دوره آموزشی اندیکاتور MACD بررسی خواهند شد. پس در این مثال‌ها تنها به مفاهیم اشاره شده توجه کنید.
راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند قیمتی رمز ارزها
معامله‌گران از اندیکاتور MACD به منظور شناسایی نقاط برگشت، تسهیل ورود به بازار در زمان بازگشت روند و کسب بیشترین سود از نوسان قیمت تا زمان تغییر روند بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله روش استفاده از اندیکاتور مک دی رو آموزش خواهیم داد.
واگرایی همگرایی میانگین متحرک که به آن MACD نیز گفته می‌شود یکی از اندیکاتورهای روند قیمت است که به صورت گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. اگرچه مکدی یک اندیکاتور با تاخیر است اما در شناسایی تغییرات محتمل روند قیمت می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد.
راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD بالاتر و پایینتر از خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود در نوسان است. مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاهتر از مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر کاسته می‌شود تا مقدار MACD به دست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک تصاعدی MACD است، این اندیکاتور را تکمیل می‌سازد.
در نمودار فوق، خط آبی رنگ، اندیکاتور مکدی و خط قرمز رنگ نیز خط سیگنال است. هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنال خرید و هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند به معنای عبور خط مک دی از خط سیگنال سیگنال فروش است.
سیگنال بعدی موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر است. اگر خط آبی بالاتر از خط مرکزی برود نیز سیگنال خرید است. برعکس زمانی که خط آبی به طرف پایین از خط مرکزی عبور کند، سیگنال فروش صادر شده است.
در ادامه به نحوه استفاده از این اندیکاتور برای ورود و خروج بهتر به طیف وسیعی از وضعیت‌های معاملاتی می‌پردازیم. پس از آن، نحوه تحلیل MACD در اصلاح قیمت و روند صعودی را بررسی خواهیم کرد. در آخر به اهمیت واگرایی در مکدی نگاه اجمالی می‌کنیم.
تطابق اندیکاتور MACD با نوسان بازار رمزارزها
رمزارزها در مقایسه با بازارهای سنتی شاهد نوسان‌های بزرگتر در مدت زمان کمتر هستند. بنابراین، ورود و خروج از بازار باید سریع صورت بگیرد تا بخش بزرگی از سود ناشی از نوسان قیمت کسب شود. روند صعودی پس از شروع شدن معمولا چند هفته یا ماه به طول می‌انجامد. هرچند، هر دوره صعودی دارای مقداری اصلاح قیمت است. تریدرهای بازار باید همراه با روند صعودی پیش بروند و هر اصلاح قیمت کوچک آنها را متوقف نکند.
هدف معامله‌گران باید این باشد که به محض شروع روند صعودی وارد بازار شوند و تا ظهور سیگنال‌هایی مبنی بر برگشت روند، در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانند. هرچند، گفتن این موضوع از انجام دادن آن آسانتر است. اگر اندیکاتور سیگنال‌های بسیار زیادی نشان دهند، چندین معامله ناخواسته به وجود خواهد آمد که شامل کمیسیون و کارمزدهای بسیار زیاد است و منجر به از دست رفتن سرمایه ناشی از تصمیمات احساسی می‌شود.
از طرف دیگر، اگر بازه‌های زمانی طوری انتخاب شوند که سیگنال‌های اندکی ارائه دهند، بخش بزرگی از سود حاصل از روند صعودی از دست می‌رود زیرا اندیکاتور MACD در شناسایی برگشت روند، آهسته و ناکارآمد عمل خواهد کرد. جرالد اپل (Gerald Appel) خالق اندیکاتور مک دی در کتاب خود به اسم “تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” این مشکل را مورد بررسی قرار داده است. جرالد اپل به این موضوع اشاره کرده است که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قوی و منسجم استفاده کرد، به طوری که اندیکاتور حساس‌تر برای ورود به وضعیت معاملاتی و اندیکاتور دیگر برای خروج از وضعیت معاملاتی استفاده می‌شود.
آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یک اندیکاتور است؟
مقدار پیش‌فرض اندیکاتور MACD در اکثر نرم‌افزار‌های تحلیلی و نموداری، ترکیب ۱۲ الی ۲۶ روزه است. هرچند، در مثال زیر از اندیکاتور مکدی با ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه استفاده می‌کنیم که از حساسیت کمتری برخوردار است و برای ایجاد سیگنال‌های فروش استفاده خواهد شد. اندیکاتور دوم که حساس‌تر است از ترکیب ۶ الی ۱۹ روزه استفاده می‌کند که برای ایجاد سیگنال‌های خرید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در محدوده کوچکی در نوسان بود و طی این مدت، هر دو اندیکاتور MACD عمدتا در شرایط بدون نوسان قرار داشتند. در ماه اکتبر، با افزایش قیمت بیت کوین، هنگامی که اندیکاتور مک دی به بالاتر از خط مرکزی رسید، این اندیکاتور سیگنال خرید نشان داد.
پس از ورود به معامله، به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور MACD در ترکیب حساس ۶ الی ۱۹ روز، چگونه چهار بار به خط سیگنال نزدیک می‌شود. این موضوع می‌توانست به خروج زودهنگام و از دست رفتن بخش زیادی از سود منجر شود، زیرا روند صعودی تازه شروع شده بود.
از طرف دیگر، به این موضوع دقت کنید که ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه که حساسیت کمتری داشت طی روند صعودی، ثابت باقی ماند. این اندیکاتور می‌توانست باعث شود که معامله‌گران در وضعیت خود باقی بمانند تا زمانی که اندیکاتور MACD در تاریخ ۲۶ نوامبر به پایینتر از خط سیگنال برسد و سیگنال فروش نشان داده شود.
مثالی از خرید و فروش BNB با استفاده از اندیکاتور مک دی
در مثال دیگر، بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، اندیکاتور حساس MACD سریعا کاهش یافته و در تاریخ ۶ جولای به پایینتر از خط سیگنال رسیده بود، زیرا قیمت BNB اندکی اصلاح شده بود. در مقابل، اندیکاتور دیگر که از حساسیت کمتری برخوردار بود تا تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ بالاتر از خط سیگنال باقی ماند و با قسمت زیادی از روند همراه بود.
مثال: تحلیل رمز ارز لایت کوین با استفاده از اندیکاتور مکدی
معامله‌گرانی که رصد دو اندیکاتور MACD برای آنها دشوار است می‌توانند از ترکیب پیش‌فرض ۱۲ الی ۲۶ روزه استفاده کنند. روند قیمت لایت کوین از ۷۵ به ۴۱۳ دلار، ۵ سیگنال خرید و فروش ایجاد کرده است. تمام معاملات نیز سیگنال‌های ورود و خروج خوبی ایجاد کرده‌اند.
روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت
معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور MACD برای شناسایی اصلاح قیمت نیز استفاده کنند. طی اصلاح قیمت در روند صعودی، مکدی به سمت خط سیگنال نزدیک می‌شود اما با ادامه افزایش قیمت، مک دی از خط سیگنال فاصله می‌گیرد. این شرایط که مشابه با یک قلاب است می‌تواند فرصت ورود خوبی باشد.
در مثال فوق، کاردانو در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، با توقف روند صعودی، MACD در تاریخ ۲۶ ژانویه به خط سیگنال نزدیک شد اما به پایینتر از آن سقوط نکرد. با بازیابی قیمت، اندیکاتور مکدی از خط سیگنال فاصله گرفت و به روند افزایشی خود ادامه داد. این شرایط فرصت خوبی را برای معامله‌گرانی به وجود آورد که فرصت خرید را از دست داده بودند. در تاریخ ۱۶ فوریه و یا شروع اصلاح قیمت شدید کاردانو، سیگنال فروش ایجاد شد.
با اندیکاتور مکدی چگونه تغییر روند را بفهمیم؟
قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ رکوردهای قیمت جدیدی ثبت کرد اما اندیکاتور MACD طی این مدت، واگرایی نزولی را تشکیل داد. این شرایط، نشانه‌ای مبنی بر این موضوع بود که روندصعودی فعلی در حال ضعیف شدن است. هنگامی واگرایی نزولی شکل می‌گیرد، معامله‌گران باید مراقب باشند و طی چنین شرایطی از انجام معاملات بلندمدت اجتناب کنند. در این مورد، واگرایی نزولی یا کاهش قیمت شدید به اوج خود رسید.
نمودار قیمت لایت کوین نشان داده است که MACD طی روند نزولی شدید از ماه جولای تا دسامبر ۲۰۱۹ چگونه واگرایی نزولی شکل داده است. معامله‌گرانی که در شرایط عبور خط مکدی از خط مرکزی اقدام به خرید کرده بودند در ماه سپتامبر و مجددا در ماه نوامبر عبور خط مک دی از خط سیگنال با ضررهای سنگین مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران قبل از اقدام بر اساس واگرایی‌های MACD باید منتظر باشند تا نوسان قیمت، نشانه‌های تغییر روند را بروز دهد.
سخن پایانی
اندیکاتور MACD همراه با روند پیش می‌رود و می‌توان از آن به منظور تشخیص روند حرکتی دارایی موردنظر نیز استفاده کرد. بر اساس شرایط بازار و دارایی موردنظر، معامله‌گران می‌توانند تنظیمات زمانی اندیکاتور مک دی را تغییر دهند. اگر نوسان قیمت کوین موردنظر سریع و زیاد است، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. در خصوص کوین‌هایی که نوسان آنها کمتر است می‌توان از تنظیمات پیش‌فرض با حساسیت کمتر استفاده کرد. معامله‌گران همچنین می‌توانند از ترکیب این دو اندیکاتور MACD استفاده کنند تا نتایج بهتری کسب کنند. هرچند، هیچگونه اندیکاتور بی‌نقص و کاملی وجود ندارد که در تمام شرایط جوابگو باشد. حتی با وجود ترکیب‌های گفته شده، باز هم ممکن است معاملات برخلاف انتظارات پیش برود. معامله‌گران باید از اصول مدیریت سرمایه استفاده کنند تا سریعا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند و از سود حاصل از معاملات خود محافظت کنند.
دیدگاه شما