آموزش گام به گام Moving Average

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار کریپتو و بازار بورس است.

همانطور که می‌دانید؛ میانگین اطلاعات قیمت آموزش گام به گام Moving Average در کندل‌های گذشته، نکات کاربردی را برای معامله‌گران به همراه دارد. این اندیکاتور نیز براساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد مورد نظر را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MA، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو قرار می‌گیرد؛ به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. به طور کلی؛ اندیکاتورهای دنباله‌رو امکان پیش‌بینی آینده قیمت را ندارند و فقط تاییدی از روند فعلی قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهند.

میانگین متحرک، از دو نوع رایج تشکیل شده است:

• میانگین متحرک‌ ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود.
• میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار به آن EMA گفته می‌شود.

این دو نوع از میانگین‌های متحرک، در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نیز کاربرد بسیاری دارد.

اگر بخواهیم یک آموزش گام به گام Moving Average تعریف کلی از این دو نوع میانگین متحرک ارائه دهیم، باید بگوییم که میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود؛ اما EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص است که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین کاربرد میانگین متحرک، در تعیین روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومتی است که پیش روی قیمت قرار دارد.آموزش گام به گام Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

محاسبه میانگین متحرک ساده بسیار آسان است؛ به این صورت که قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و بر تعداد تقسیم می‌شوند. در فرمول این اندیکاتور، شما می‌توانید تعداد دوره‌ای که قصد محاسبه آن را دارید، تغییر دهید.

برای درک بهتر مفهوم میانگین متحرک ساده، به یک مثال از چارت EUR/USD توجه کنید.

در این مثال، قیمت های پایانی 5 روز گذشته (5 کندل آخر) در کادر بنفش مشخص شده است:

• روز اول: 1.3172
• روز دوم: 1.3231
• روز سوم: 1.3164
• روز چهارم: 1.3186
• روز پنجم: 1.3293

بنابراین؛ میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

حال فرض کنید که در روز دوم، به دلیل یک گزارش خبری، یورو دچار افت قیمت شود؛ آن زمان چه خواهد شد؟

فرض کنید که این خبر باعث ریزش شدید EUR/USD شده و قیمت در آن روز، در 1.3000 بسته شود. در ادامه ببینیم که این موضوع چه تاثیری بر SMA دارد:

• روز اول: 1.3172
• روز دوم: 1.3000
• روز سوم: 1.3164
• روز چهارم: 1.3186
• روز پنجم: 1.3293

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

همانطور که مشاهده می‌کنید؛ نتیجه‌ای که از میانگین متحرک ساده به دست آمده، نشان می‌دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است؛ در حالی که در واقعیت چنین نیست و قیمت تنها در روز دوم و به دلیل انتشار اخبار منفی، دچار افت شدید شده است. بنابراین؛ به نظر می‌رسد که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده، با خطا و اشتباه همراه است که برای رفع آن باید از راهکار دیگری در تعیین روند فعلی قیمت استفاده کنیم.

یکی از این راهکارها، استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) است که در فرمول آن برای قیمت در دوره‌های اخیر، وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه به شرح EMA می‌پردازیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)چیست؟

برخلاف میانگین متحرک ساده؛ در محاسبه MA نمایی، قیمت‌هایی که مربوط به تاریخ‌های اخیر هستند، تاثیر بیشتری در محاسبه میانگین دارند. لازم به ذکر است که این معیار در مواقعی که نوسانات اخیر بازار یا سهام برای ما در اولویت هستند، کاربرد بسیار زیادی دارد.

در مثال قبل، EMA وزن بیشتری بر قیمت‌های روزهای آموزش گام به گام Moving Average اخیر (روزهای سوم، چهارم و پنجم) اعمال می‌کند. این بدان معناست که افزایش یا کاهش در روز دوم تاثیری بر نتیجه نهایی میانگین ندارد؛ چراکه میانگین متحرک نمایی بر روی آنچه که تریدرها در روزهای اخیر انجام داده‌اند، تاکید دارد و نتیجه‌ای که به دست می‌آید منطقی‌تر است.

اکنون نگاهی به نمودار 4 ساعته USD/JPY می‌اندازیم تا میانگین متحرک ساده (SMA) و مووینگ اوریج نمایی (EMA) را بر روی یک نمودار با هم مقایسه کنیم.

همانطور که در این چارت می‌بینید؛ خط قرمز (EMA) نسبت به خط آبی (SMA)، قیمت نزدیک‌تری را نشان می‌دهد. این بدان معناست که میانگین متحرک نمایی، تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده دارد و عملکرد قیمت‌های اخیر، توسط خط قرمز با دقت بیشتری نشان داده شده است.

در واقع؛ هنگام معامله نیز توجه به عملکرد کنونی معامله‌گران، نسبت به آنچه که در هفته گذشته یا آموزش گام به گام Moving Average ماه گذشته انجام داده‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اعداد طلایی در اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در این اندیکاتور، اعداد 200، 100، 50، 20 و 10 هستند. به این اعداد، اعداد طلایی مووینگ اوریج می‌گویند که هم به شکل تکی و هم به شکل ترکیبی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند.

توجه داشته باشید که هرچه دوره زمانی میانگین متحرک‌، عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود. به عنوان مثال؛ یک مووینگ اوریج 200 روزه، نسبت به MA 20 روزه، نوسان کمتری نسبت به تغییرات قیمتی خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که کدام عدد برای تحلیل تکنیکال مناسب است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید مدت زمان ترید خود را مشخص کنید. اگر قصد ترید در کوتاه‌مدت را دارید، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به مووینگ اوریج 200 روزه است.

برای تریدرهای کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی ندارند؛ اما در عوض شکست میانگین متحرک‌ 50 و 200 روزه، برای افرادی که دیدگاه بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی به شمار می‌رود.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند قیمت است. چنانچه نمودار انتخابی شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی روند صعودی بوده و اگر زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی است. علاوه بر این؛ هر چه عدد MA بالاتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری برای قیمت به دست می‌آید.

در این مقاله، درباره اندیکاتور میانگین متحرک که یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است، صحبت کردیم. این اندیکاتور صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول محاسبه آن‌ها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست.

بنابراین، این ابزار را نباید به تنهایی برای تحلیل تکنیکال به کار ببرید؛ بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر (مانند اندیکاتور مک دی و ایچی موکو) در تحلیل تکنیکال است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
• انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
• گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
• ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
• مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
• معایب اندیکاتور میانگین متحرک
• چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس آموزش گام به گام Moving Average مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

• برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین آموزش گام به گام Moving Average متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

• میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
• اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

• از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
• احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
• یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین آموزش گام به گام Moving Average متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش گام به گام Moving Average

Moving Average

اندیکاتور تکنیکی میانگین متحرک مقدار میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره معین از زمان نشان میدهد. وقتیکه شخصی میانگین متحرک را محاسبه میکند، میانگین قیمت ابزار را برای این دوره زمانی محاسبه کرده است. چون قیمت تغییر میکند، میانگین متحرکش یا افزایش یا کاهش میابد.
چهار نوع مختلف از میانگین متحرک وجود دارد: ساده (که حسابی نیز نامیده میشود)، نمائی، صاف شده، و وزنی خطی. میانگینهای متحرک را میتوان برای هر مجموعه ترتیبی داده، شامل قیمتهای باز و بسته شدن، بالاترین و پائین ترین قیمتها، حجم معاملات یا هر اندیکاتور دیگر محاسبه نمود. در اغلب موارد میانگین های متحرک دوتایی مورد استفاده قرار میگیرد.
تنها جايي كه باعث ميشود ميانگينهاي متحرك از انواع مختلف بنحو قابل ملاحظه اي از همديگر واگرايي داشته باشند زماني است كه ضرايب وزني كه به آخرين داده ها اختصاص داده شده اند، متفاوت باشند. در مواردي كه ما در مورد ميانگين متحرك ساده صحبت ميكنيم، تمام قيمتهاي زمان دوره مورد بحث داراي ارزش مساوي هستند. ميانگينهاي متحرك نمائي و وزني خطي به قيمتهاي اخيرتر ارزش بيشتري الصاق ميكنند.
معمولترين راه براي تفسير ميانگين متحرك قيمت مقايسه ديناميك حركتهايش با فعاليت قيمت است. وقتيكه قيمت ابزار به بالاي ميانگين متحركش صعود ميكند، يك سيگنال خريد ظاهر ميشود، اگر قيمت به زير ميانگين متحركش نزول كند، آنچيزي كه ما بدست مي آوريم يك سيگنال فروش است.
اين سيستم معامله كه براساس ميانگين متحرك است، بمنظور تدارك ورود مستقيم به بازار در پايين ترين نقطه اش، و خروج در نقطه اوجش طراحي نشده است. بلكه اين انديكاتور اجازه اقدام را مطابق آنچيزي كه در روند ظاهر ميشود، ميدهد (يعني اين انديكاتور يك انديكاتور تعقيب كننده روند است و بايد مطابق روند عمل كرد): خريد كردن بلافاصله پس از اينكه قيمتها به كف رسيدند، و فروش كردن بلافاصله پس از اينكه قيمتها به سقف رسيدند.
همچنين ميانگينهاي متحرك را ميتوان بروي انديكاتورها اعمال كرد (بكار برد). به اين معني كه در آنجا تفسير ميانگينهاي متحرك انديكاتور مشابه تفسير ميانگينهاي متحرك قيمت ميباشد: اگر انديكاتور بالاي ميانگين متحركش باشد، به اين معني است كه حركت انديكاتور صعودي احتمالاً ادامه مي يابد. اگر انديكاتور به زير ميانگين متحركش نزول كند، به اين معني است كه احتمالاً حركت نزولي ادامه مييابد.
اينها انواع ميانگينهاي متحرك روي نمودار هستند:
• ميانگين متحرك ساده (SMA)
• ميانگين متحرك نمايي (EMA)
• ميانگين متحرك صاف شده (SMMA)
• ميانگين متحرك وزني خطي (LWMA)

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – استراتژی های میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. اگر طرز کار با اندیکاتور MA را بلد باشید، می‌توانید استفاده‌های خوبی از آن کنید.

اکنون میتوانید در ویدیو زیر آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده فرمایید.

با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند. در این مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را برای شما توضیح خواهیم داد. در ادامه با بازه‌های زمانی مناسب این اندیکاتور و 3 نکته‌ی اصلی در زمان معامله‌ی نهایی آشنا خواهید شد.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

گام نخست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اولین سؤالی که بسیاری از تحلیل گران تکنیکال در مورد آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌پرسند این است که باید از میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده کنند یا میانگین متحرک ساده یا SMA. تفاوت میان این دو اندیکاتور بسیار جزئی است. اما اینکه در نهایت از کدام یک استفاده کنید، می‌تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه‌ی پایانی ایجاد کند. اما ببینیم تفاوت در کجاست.

1- تفاوت بین EMA و SMA چیست؟

تنها تفاوت عمده‌ای که میان میانگین متحرک نمایی یا EMA و میانگین متحرک ساده یا SMA وجود دارد، سرعت آن‌هاست. اندیکاتور EMA بسیار سریع‌تر حرکت می‌کند و مسیر خود را زودتر از SMA تغییر می‌دهد. از طرف دیگر، EMA به رفتار قیمت توجه بیشتری می‌کند. بدین معنا که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA بسیار زودتر از SMA متوجه این تغییر می‌شود.

2- مزایا و معایب EMA و SMA چیست؟

هنگامی‌که صحبت از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌شود، واقعاً به‌سختی می‌توان یکی از این دو را بر دیگری ترجیح داد. مزایایی که EMA دارد، می‌تواند معایب آن هم به شمار بیاید. اما این در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

گفتیم که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA سریع‌تر این موضوع را تشخیص می‌دهد. اما این موضوع به همان میزان EMA را آسیب‌پذیر می‌کند. بدین معنا که امکان اعلام نشانه‌های اشتباه از طرف EMA بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که قیمت افتی ناگهانی می‌کند، EMA هم سریعاً آن را نشانه‌ای برای خروج در نظر می‌گیرد. با اینکه این تغییر قیمت ممکن است تنها یک اصلاح کوچک باشد.

از طرفی دیگر، SMA حرکت آهسته‌تری دارد و همین موضوع باعث می‌شود افراد با علامت اشتباه خارج نشوند و کاربران را برای مدت بیشتری در مسیر نگاه می‌دارد. اما در مقابل، این حرکت آهسته‌تر بدین معناست که SMA توان تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار بورس دارد.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

3- نتیجه‌گیری

در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک آموزش گام به گام Moving Average باید گفت همه چیز به این بستگی دارد که شما با کدام یک از این دو نمودار راحت‌تر هستید و روش معامله‌گری شما در بورس به چه صورت است. EMA سریع‌تر علامت ورود را اعلام می‌کند و درعین‌حال، امکان خطای آن هم بیشتر است. SMA دیرتر علامت ورود یا خروج را اعلام می‌کند، اما از طرفی برای زمان‌های پر نوسان بازار مناسب است و امکان خطای کمتری دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

گام دوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – بهترین دوره زمانی کدام است؟

مسئله دوم در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک زمان است. بعد از آنکه تصمیم گرفتید می‌خواهید با کدام یک از میانگین‌های متحرک کار کنید، نوبت این است که ببینیم انتخاب چه بازه زمانی برای ما بهتر است.

جواب این سؤال در تحلیل تکنیکال بازار بورس به دو موضوع آموزش گام به گام Moving Average بستگی دارد. اول اینکه باید مشخص کنید آیا می‌خواهید به‌ صورت روزانه معامله کنید، یا نگاه میان‌مدتی و بلندمدت در بازار دارید. دوم، باید هدف خود از معامله‌گری و اینکه چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنید را مشخص کنید. بیایید دقیق‌تر به این دو موضوع بپردازیم.

1- چرا افراد از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنند؟

به این دلیل سرمایه گذاران بازار بورس از اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند چون یک غیب‌گوی خودکار است. اما علت اینکه این غیب‌گوی خودکار معمولاً جواب‌های درستی می‌دهد این است که، اکثر تحلیل گران تکنیکال به آن باور دارند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بدین معنا که، قیمت‌ها معمولاً با توجه به میانگین‌های متحرک عمل می‌کنند. زمانی که می‌خواهیم با اندیکاتورها کار کنیم، این موضوع نکته‌ی مهمی را بازگو می‌کند:

برای آنکه به بهترین نتیجه برسید، باید از پراستفاده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتور میانگین متحرک در بورس استفاده کنید. اندیکاتورهای میانگین متحرک زمانی کار می‌کنند که معامله‌گران زیادی از سیگنال‌های آن استفاده کنند. پس با جماعت همراه شوید و از محبوب‌ترین اندیکاتورها استفاده کنید.

2- بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت

اگر فردی هستید که می‌خواهید خرید و فروش‌های کوتاه‌ مدت در بورس داشته باشید، پس به میانگین متحرکی نیاز دارید که سریع باشد و به تغییرات قیمت به‌طور آنی واکنش نشان دهد. بهترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله‌گران روزانه، نمودار EMA است. اما زمانی که قصد تنظیم بازه‌های زمانی را برای این اندیکاتور دارید، بهتر است از این 3 بازه زمانی شناخته شده در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بازه زمانی 9 یا 10 روزه: این بازه زمانی بسیار محبوب است و سرعت بالایی دارد.

بازه زمانی 21 روزه: این بازه کمی میان‌مدت‌تر است و دقیق‌تر عمل می‌کند. این بازه برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بر موج‌ها سوار شوند.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه بلندمدت است و مناسب کسانی است که به دنبال مقاصد بلندمدت‌تری هستند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

3- بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت

برای کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید به اهمیت موضوع زمان توجه کرد. معامله‌گرانی که نگاه بلند آموزش گام به گام Moving Average مدتی دارند، معمولاً با رویکردی کاملاً متفاوت وارد عمل می‌شوند و حتی بر اساس بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی نمودار را بررسی می‌کنند. به همین دلیل، این معامله‌گران در بازار بورس بهتر است از SMA استفاده کنند و بازه‌های زمانی بالا را برای خود تنظیم کنند. 4 نمونه بازه زمانی رایج برای این نوع معامله‌گران در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه خواهید دید:

بازه زمانی 20/21 روزه: زمانی که قصد معامله کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دارید، بهتر است از بازه زمانی 21 روزه استفاده کنید. این بازه در طی روندها به‌خوبی به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه زمانی، یک بازه زمانی استاندارد است که میان بسیاری از معامله‌گران با رویکرد بلندمدت محبوب است. اغلب افراد با استفاده از این بازه زمانی، به خوبی می‌توانند بر موج‌های بازار سوار شوند، چراکه تعادل خوبی میان معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند.

بازه زمانی 100 روزه: یک نکته جالب در مورد بازار معاملات این است که افراد به اعداد رند واکنش نشان می‌دهند. این موضوع در مورد بازه زمانی 100 روزه کاملاً صادق است. این بازه زمانی مخصوصاً در چارچوب‌های روزانه و هفتگی، واکنش بسیار مناسبی به خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهد.

بازه زمانی 200/250 روزه: آنچه در مورد واکنش بازار بورس به اعداد رند گفته شد، در مورد میانگین متحرک 200 روزه نیز صادق است. میانگین متحرک 250 روزه بیشتر بر روی چارچوب‌های روزانه کاربرد دارد. چراکه رفتار قیمت یک سهم را در یک بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

گام سوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

در راستای کار با اندیکاتور میانگین متحرک به شما گفتیم که انواع آن چه تفاوتی با یکدیگر دارند و بهترین بازه‌های زمانی برای کار شما کدامند. در ادامه سه روش استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بورس را به شما خواهیم گفت تا با استفاده از آن‌ها بتوانید معاملات بهتری انجام دهید.

1- خط روند

بسیاری از معامله‌گران بزرگ تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند از طریق آن‌ها می‌توان خط روند را تشخیص داد. به باور «مارتی شوارتز» که یکی از این معامله‌گران بزرگ و موفق است:

«EMA یا میانگین متحرک نمایی 10 روزه، محبوب‌ترین اندیکاتور من است و بارها در تشخیص خط روند به من کمک کرده است. اسم این اندیکاتور را «چراغ قرمز، چراغ سبز» گذاشته‌ام. چراکه به من کمک می‌کند در سمت صحیح باقی بمانم و بیشترین سود را ببرم.

وقتی که با بیشتر از 10 روز وارد معامله در بازار بورس می‌شوید، چراغ سبز برای شماست. بازار کاملاً در وضعیت مثبتی قرار دارد و باید به فکر خرید باشید. از آن طرف، اگر با کمتر از 10 روز وارد معامله شدید، بدانید که چراغ قرمز است. چرا که بازار در حالت منفی قرار دارد و باید به فکر فروش باشید.»

«مارتی شوارتز» معتقد است، برای آنکه در سمت درست بازار بماند و خطاهای معامله‌گری را حذف کند، بهتر است از یک EMA سریع استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

2- تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

شما چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت و روزانه در بازار بورس باشید و چه یک معامله‌گر بلندمدت، در هر صورت می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک به‌ عنوان راهنمای خود استفاده کنید. برای آموزش کار با اندیکاتور آموزش گام به گام Moving Average میانگین متحرک باید تقاطع‌های حیاتی را تشخیص دهید. تقاطع طلایی و تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک 200 و 50 روزه از یکدیگر عبور کنند. البته توجه کنید که این دو بازه زمانی معمولاً در نمودار روزانه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.

در تصویر نمودار پایین می‌توانید تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را ببینید. طبیعتاً، زمانی که روند 50 روزه از روند 200 روزه عبور کند و پایین آن قرار بگیرد، به معنای افت قیمتی است و هنگامی‌که روند 50 روزه بالای 200 روزه قرار بگیرد، یعنی وارد روند افزایشی شده‌ایم. اگرچه تصویری که نشان داده شده مربوط به یک بازه زمانی کوتاه است، ولی می‌توان نقاط تقاطع را پیدا کرد و از تحلیل آن‌ها کمک گرفت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

3- خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور میانگین متحرک در شناخت خطوط مقاومت و حمایت د ر بازار بورس نیز بسیار مؤثر است. این خطوط با قدرت پیش‌گویی قدرتمندی که دارند، به خوبی می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.

نکته‌ی مهمی که در این بین نباید فراموش کرد این است که تفاوت ماهیت روند‌ها و محدوده‌ها با یکدیگر در بورس بسیار مهم می باشند. اندیکاتورهای میانگین متحرک در محدوده‌های نوسان کارایی ندارند. زمانی که قیمت یک سهم مدام میان محدوده حمایت و مقاومت بازی می‌کند، اندیکاتورهای میانگین متحرک هم در آن محدوده قرار می‌گیرند و واکنشی به قیمت نشان نمی‌دهند.

در تصویر زیر می‌توانید میانگین متحرک 50 و 21 روزه‌ای را ببینید که در محدوده‌های نوسان، اعتبار خود را کاملاً از دست داده‌اند. اما درست بعد از آنکه قیمت دوباره در یک روند قرار گرفته، به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال عمل کرده‌اند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

4- خطوط باند بولینگر و پایان روند

تا این قسمت سعی کردیم آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را برای شما توضیح دهیم. اما زمانی که قیمت در یک محدوده نوسانی قرار می‌گیرد، میانگین متحرک به کمک نیاز پیدا می‌کند. خطوط باند بولینگر یک نوع اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس میانگین متحرک شکل گرفته‌اند. در وسط خطوط باند بولینگر، یک میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد و دو خطوط بالا و پایینی مربوط به نوسانات قیمت هستند.

زمانی که قیمت در محدوده قرار می‌گیرد، قیمت سهم هم حول میانگین متحرک نوسان می‌کند. اما خطوط بیرونی نقش مهمی را در این منطقه ایفا می‌کنند. زمانی که قیمت سهم در بورس به خطوط بیرونی برسد، معمولاً بدین معناست که قرار است قیمت یک حرکت معکوس داشته باشد. پس اگر چه اندیکاتورهای میانگین متحرک اعتبار خود را در محدوده‌هایی از دست می‌دهند، اما خطوط باند بولینگر می‌توانند نشانه‌های خوبی برای تحلیل ارائه کنند.

زمانی که در یک روند در بازار بورس قرار دارید، خطوط بولینگر به شما کمک می‌کند که در جریان معاملات باقی بمانید. زمانی که یک روند قوی در حال جریان است، معمولاً قیمت از میانگین متحرک فاصله می‌گیرد. اما در مقابل، قیمت به خط بیرونی باند بولینگر نزدیک می‌شود.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را به شیوه‌های مختلف توضیح دهیم. همان‌طور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری چندکاره در تحلیل تکنیکال است که می‌توان از آن در زمان‌های مختلف و به همراه تفسیرهای مختلف استفاده کرد.

درواقع، شاید مهم‌ترین کاری که یک معامله‌گر در بازار بورس باید انجام دهد این است که نخست تفاوت میان EMA و SMA را متوجه شود. در نهایت، با توجه به هدف فرد از معامله و استفاده از بازه‌های زمانی مناسب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس استفاده‌ی بهینه کرد و آن را به ‌عنوان یک ابزار مناسب در جعبه ‌ابزار معاملات خود قرار داد.

امیدواریم مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مورد استفاده شما قرار بگیرد و خوشحال می شویم نظرات خود را در بخش نظرات بنویسید.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	مخفف
۱	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)	SMA
۲	میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)	EMA
۳	میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)	SMMA
۴	میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: