چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را بهتر بشناسیم

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) در قیمت سهام را بیان می کند. محدوده مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) بین صفر تا صد در حال تغییر است. این شاخص برای اولین بار توسط وایلدر جی آر و در کتابش در سال ۱۹۷۸ به نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های بازرگانی فنی” معرفی شد. در مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با این اندیکاتور بیشتر آشنا خواهیم شد.

تفسیر سنتی و استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان‌دهنده اشباع خرید است و ممکن است برای برگشت و اصلاح در قیمت آماده شود و مقادیر ۳۰ یا کم‌تر نشان می‌دهد که چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ شرایط مناسبی برای خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.

سیگنال خرید در شاخص قدرت نسبی (RSI)

اولین سوالی که در مطالعه اندیکاتورها به عنوان یک تریدر از خودمان می پرسیم این است که چگونه از اندیکاتور برای سیگنال گیری و معین کردن زمان معامله استفاده کنیم. در این قسمت از این مقاله آموزشی قصد داریم با ذکر مثال شهودی سیگنال های معتبر اندیکاتور RSI را با شما مرور کنیم.

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) با نمودار قیمتی

یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI یک اشباع فروش را ایجاد می‌کند نقطه کف بعدی اشباع فروش RSI از قبلی بالاتر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط صعودی شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی صعودی تکمیل می شود و یک موقعیت عالی برای ورود به سهم است.

برعکس، یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک اشباع خرید را ایجاد می‌کند نقطه کف بعدی اشباع خرید RSI از قبلی پایین تر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط نزولی شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک روند نزولی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی نزولی تکمیل می شود و یک موقعیت برای خروج ازسهم است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، هنگامی که RSI پایین‌ترین قیمت را شکل می‌دهد، یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر است.

رد نوسان شاخص قدرت نسبی (RSI)

یک تکنیک سیگنال گیری دیگر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد که از قلمرو overbought یا oversold برخورد کرده یا حتی شکسته شده باشد. این سیگنال، “رد چرخش” صعودی نامیده می‌شود.

به عبارت ساده اگر نمودار RSI ، در مرحله اول خط اشباع فروش را بکشد، سپس حداقل به میزان 30 درصد از نقطه کف قبل خود صعود کرد و دوباره به سمت خط اشباع فروش بازگردد و آن را لمس کند، اگر در مرحله آخر صعود کرده و نقطه عطف قبلی را بشکند و به صعود خود ادامه دهد به احتمال قوی روند سهم صعودی ادامه دار خواهد بود.

همانطور که در تصویر نمودار زیر می بینید در نقطه 1 خط اشباع خرید شکسته شده و تا نقطه 3 صعود می کند. سپس برای بار دوم خط اشباع فروش را لمس کرده و در نقطه 4، سقف قبلی را می شکند و به روند صعودی خود ادامه می دهد.

ترکیب شاخص قدرت نسبی (RSI) با کندل استیک

در این روش سیگنال گیری سعی می شود که با ترکیب دو تکنیک اندیکاتور RSI و کندل استیک ها به یک سیگنا قوی برسیم. برای اینکه بتوانیم به سرعت این سهام را شناسایی کنیم می توانیم با تکنیک فیلتر نویسی به این مهم دست پیدا کنیم.

در دوره های آموزشی آتی سایت بورسیکار به صورت ویدئو حتما این مورد را بررسی کرده و آموزش کامل را خواهیم داد. تا تکمیل شدن این آموزش ما را همراهی کنید.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی توسط این معادله تعریف می‌شود .

که RS حاصل تقسیم میانگین سود 14 روزه بر میانگین ضرر 14 روزه می باشد.

میانگین سود (average gain) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل بیشتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم و میانگین ضرر (average loss) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل کمتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم. این مقدار را RS1 گوییم.

برای RS2 به بعد از روش زیر استفاده می کنیم.

همه مقادیر دیگر RS به سادگی اولین ارزش تقسیم‌بر ارزش دوم هستند. میانگین متحرک، تاثیر جنبش‌های قیمت بزرگ را هموار می‌کند.

بارزترین فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها عصای دست معامله‌گران برای تعیین جهت روند محسوب می‌شوند. این ابزارها نقش بسیار مهمی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دارند و اطلاعات مهمی در مورد قیمت، حجم و مومنتوم بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارند. به همین خاطر مطالعه نوسانگرها و اندیکاتورهای مختلف برای بهبود مهارت‌های فنی همه معامله‌گران ضروری است.

اما سوالی که در ذهن بسیاری از افراد بی‌جواب می‌ماند، تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور است. چراکه این دو برخلاف باور بسیاری از معامله‌گران یکی نیستند و نقش‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال دارند. همراه ما باشید تا با این دو مفهوم بیشتر آشنا شویم.

اما بپردازیم به اینکه فرق اندیکاتور و اسیلاتور (indicator and oscillator difference) چیست؟

اندیکاتورها جهت احتمالی روند را به ما نشان می‌دهند و از این جهت ابزار مفیدی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. چون دانستن جهت روند یکی از اولین قدم‌ها برای معامله‌گری در بازارهای مالی است. در حالی که ابزار اسیلاتور با نوسان حول یک محور، در مورد قدرت حرکت بازار اطلاعات می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر بازار در منطقه اشباع خرید باشد، نوسانگر در مرز بالایی نوسان می‌کند و اگر بازار در منطقه اشباع فروش باشد، زیر محور صفر نوسان خواهد کرد.

به‌عنوان مهم‌ترین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور می‌توان گفت اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت، قیمت‌های گذشته ارز را مدل‌سازی می‌کنند؛ در حالی که اسیلاتورها برای بررسی وضعیت بازار، تغییرات بین ارزش خرید و فروش قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند.

اندیکاتور چیست؟

این اندیکاتورها حجم و قیمت یک ابزار مالی را در نظر می‌گیرند تا بهترین نقاط ورود و خروج را به معامله‌گران نشان دهند. اندیکاتور را می‌توان مستقیما به نمودارهای معاملاتی اضافه کرد.

برخی از اندیکاتورهای روان‌شناختی فارکس روی احساسات معامله‌گران بازار تمرکز می‌کنند و با توجه به احساسات بازار حرکت احتمالی قیمت را تعریف می‌کنند.

مزیت‌های استفاده از اندیکاتور در معامله‌گری

مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از اندیکاتورها در معامله‌گری عبارت‌اند از:

• ساده‌سازی: اندیکاتورها داده‌های قیمت و حجم را به‌گونه‌ای در نمودارهای قیمت ارائه می‌دهند که درک آن حتی برای معامله‌گران تازه‌کار راحت باشد.
• تصمیم‌گیری سریع: معاملات مبتنی بر اندیکاتور این امکان را به معامله‌گر می‌دهند تا تصمیمات مهم را به سرعت اتخاذ کنیم. چراکه در لحظه نقاط ورود و خروج را به ما نشان می‌دهند.
• ابزار تایید: برای تایید دقیق بودن یا نبودن سیگنال الگو، می‌توان از چند اندیکاتورهای فنی مثل RSI یا Stochastic کمک گرفت. اگر اندیکاتورها سیگنال الگو را تایید کنند، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری معامله را باز کند.
• قابلیت ترکیب: برای اطمینان از درستی سیگنال‌های یک اندیکاتور معامله‌گر می‌تواند از چند اندیکاتور دیگر کمک بگیرد.

معایب استفاده از اندیکاتور در معامله‌گری

جهت آشنایی با تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، بد نیست نگاهی به مهم‌ترین معایب استفاده از اندیکاتورها در معامله‌گری بیندازیم:

• عدم آگاهی از تصویر کامل: معامله‌گران تازه‌کار که به استفاده از این اندیکاتورها عادت می‌کنند، نمی‌توانند علت اتفاقات روی نمودار را به‌خوبی درک کنند.
• نامناسب برای معامله‌گران پرایس اکشن: معامله‌گران پرایس اکشن با بررسی حرکت قیمت کاملا متوجه می‌شوند روی نمودار چه خبر است و چرا قیمت در این جهت حرکت می‌کند، بنابراین استفاده از اندیکاتور از نظر آن‌ها کار بیهوده است.
• مسئله تاخیر: اندیکاتورهای لگینگ اتفاقاتی که در بازار رخ داده را نشان می‌دهند. اینها اگرچه ارزش قابل توجهی به معاملات اضافه می‌کنند، نمی‌تواند از آنها به تنهایی برای بازکردن معامله استفاده کرد.

اندیکاتورهای محبوب بازار فارکس کدام‌اند؟

از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتورهای مومنتوم: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به RSI، CCI، Stoch RSI، Ultimate Oscillator و Aaron اشاره کرد.
• اندیکاتورهای تشخیص روند: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Moving Averagesi، MACD و Parabolic SAR اشاره کرد.
• اندیکاتور نوسان‌گیری: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Bollinger Bands وAverage True Range اشاره کرد.
• اندیکاتورهای ورود و خروج پول و حجم: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Accumulation/Distribution، Chaikin Money Flow، Demand Index، OBV و Money Flow Index اشاره کرد.

اندیکاتورهای لگینگ (lagging) و لیدینگ (Leading)

اندیکاتورهای بازارهای معاملاتی را می‌توان به دو دسته لگینگ و لیدینگ تقسیم کرد.

اندیکاتور لگینگ یا به اصطلاح پس‌رو شاخصی است که یک رویداد را دنبال می‌کند تا وقوع یک الگو را تایید کند. در واقع نشان می‌دهد که آیا نتیجه موردنظر حاصل شده یا خیر. در حالی که اندیکاتور پیش‌رو به نتایج و رویدادهای آینده نگاه می‌کند و حرکات قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی می‌کند.

سیگنال‌های معاملاتی با اندیکاتور

همان‌طور که اشاره کردیم از اندیکاتورها می‌توان برای تأیید جهت روند و حرکت بازار استفاده کرد. اگر مومنتوم رو به کاهش باشد، نشانه‌ای برای برخورد با یک حمایت است و اگر مومنتوم رو به صعود باشد، از احتمال شکست یک مقاومت خبر می‌دهد.

برای تایید سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتورها می‌توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد؛ مثلا اگر شکستی در نمودار رخ دهد،‌ می‌توانیم تایید آن را در کراس اور میانگین متحرک ببینیم. به گفته برخی از معامله‌گران، موفقیت در معامله با اندیکاتورها به شدت وابسته به زمان‌بندی معامله و تنظیم نقاط Stop Loss و Take Profit است.

اگرچه اینها لزوما موفقیت معامله را تضمین نمی‌کنند، به معامله‌گر کمک می‌کنند حرکات مهم جفت ارزها را شناسایی کرده و تصمیمات استراتژیک سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یا نوسان‌ساز یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال است که دو باند بالا و پایین می‌سازد که با خط صفر از هم جدا می‌شوند؛ سپس اندیکاتور در این محدوده‌ها نوسان می‌کند. معامله‌گران از اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که ارزش نوسانگر به مقادیر بالای خط صفر می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و زمانی که به مقادیر پایین صفر می‌رسد، شرایط اشباع فروش را نمایش می‌دهد. در یک کلام می‌توان گفت معامله‌گران از اسیلاتور برای تعیین نیروی روند یا زمانی که قرار است تغییری در جهت اتفاق بیفتد استفاده می‌کنند

اسیلاتورها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

• اسیلاتورهای مرکزی که در بالا چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ و پایین خط مرکزی (خط صفر) نوسان دارند و برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند.
• اسیلاتورهای نواری که بین قیمت‌های اشباع خرید و فروش نوسان می‌کنند و سطوح اشباع خرید و فروش را نمایش می‌دهند.

مزیت‌های استفاده از اسیلاتور در معامله‌گری

مهم‌ترین معایب استفاده از اسیلاتورها در معامله‌گری عبارت‌اند از:

• اسیلاتورها زمانی برای معامله‌گران مفیدند که بازار در حالت Sideway است. از آنجا که تقریبا ۷۰ درصد مواقع بازار چنین شرایطی دارد، نوسانگرها یک ابزار عالی برای تعیین سطوح اشباع خرید و فروش در بازار شناخته می‌شوند.
• اسیلاتور بازگشت روند در بازار را به خوبی شناسایی می‌کند و معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این اطلاعات موقعیت‌های باز را ببندد.
• بهترین عملکرد اسیلاتورها مربوط به بازارهای پرنوسان است.

معایب استفاده از اسیلاتور در معامله‌گری

یکی از مشکلاتی که معامله‌گران در معامله‌گری با اسیلاتورها به آن برمی‌خورند، هنگام شروع روندهای جدید است. در این مواقع اگرچه اسیلاتور سیگنال اشباع خرید یا فروش می‌دهد، ممکن است این سطوح تا مدت زمان طولانی باقی بمانند. بنابراین ممکن است معامله‌گر در دام معامله‌ای بیافتد که چیزی جز زیاد بیش از حد برای او نداشته باشد.

اسیلاتورهای محبوب بازار فارکس کدام‌اند؟

از محبوب‌ترین اسیلاتورهای بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسیلاتور استوکاستیک: این اسیلاتور قیمت‌های فعلی را در مقایسه با سقف‌ها و کف‌های قبلی بررسی می‌کند،
• اسیلاتور MACD: این اسیلاتور به عنوان یک نوسانگر مرکزی برای اندازه‌گیری قدرت، جهت و تکانه روند استفاده می‌شود. موقعیت خط MACD نسبت به خط صفر جهت روند را نشان می‌دهد و فاصله آن از خط صفر نشان دهنده قدرت حرکت است.

سیگنال‌های معاملاتی با اسیلاتور

دیگر تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور به سیگنال‌های معاملاتی این دو برمی‌گردد.

اسلاتورها به چند روش متفاوت سیگنال خرید و فروش تولید می‌کنند. برخی از این سیگنال‌ها برای ورود سریع و برخی از آن‌ها برای ورود بعد از شروع روند استفاده می‌شوند. البته در کنار سیگنال‌های خرید و فروش، این ابزار از تغییر روند هم خبر می‌دهد.

اگرچه اسیلاتورها به تنهایی سیگنال تولید می‌کنند، مهم است که از این سیگنال‌ها در ارتباط با سایر جنبه‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. چراکه اکثر آن‌ها اندیکاتورهای مومنتوم هستند و بهتر است در کنار آن‌ها به حجم، الگوهای قیمت و سطوح حمایت و مقاومت نیز توجه کرد.

کلام آخر

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران تازه‌کار که مدتیست وارد بازارهای معاملاتی شده‌اند، اشتباه‌گرفتن دو مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور است. هر دو اینها برای پیش‌بینی نقاط بازگشت روند و تأیید صحت سیگنال‌ها مفیدند. در واقع یکی از آن‌ها جهت حرکت و دیگری قدرت حرکت و نقاط اشباع خرید و فروش را اطلاع می‌دهد. فقط نحوه کارکردن آن‌ها با هم کمی فرق می‌کند.

برای استراتژی‌های ساده معاملات روزانه استفاده از ۳ تا ۵ اسیلاتور کلاسیک و یکی دو اندیکاتور کافی است تا نقاط ورودی را نمایش دهند. در این مقاله با جزئیات تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا شدیم و هر یک را به‌طور مجزا بررسی کردیم. امیدواریم بعد از مطالعه این مطالب، در معاملات خود با آگاهی بیشتری از این‌ها استفاده کنید.

اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید یا تفاوت‌های دیگری می‌شناسید که از قلم ما در این مقاله جا مانده است، خواهشمندیم دانسته‌های خود را با ما و مخاطبان ما در میان بگذارید.

اندیکاتور استوکاستیک - اندیکاتور Stochastic

نوسانگر تصادفی، اندایکاتوری است که توسط "جورج لانه" معرفی شد تا برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح به کار رود. تشخیصی که با مشخص کردن محل قیمت کنونی در آخرین محدودۀ قیمتی صورت می گیرد، چرا که قیمت هایی که در روند صعودی تثبیت شده بسته می شوند به بالاترین انتهای محدوده تمایل دارند و در روند نزولی به پایین ترین انتها.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

کاربرد

نوسانگر تصادفی امکان تشخیص محدوده های کف فروش و سقف خرید را فراهم می کند اما باید با توجه به تحلیل روند به آن توجه شود:

• معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم 75 برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.
• اگر این اندیکاتور زیر رقم 25 بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود.

خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:

• اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است.
• اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.

قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود:

• اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است.
• اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است.

الگوهای همگرا/واگرا می توانند نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند:

• اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند صعودی.
• اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین بیاید اما شاخص پایین نیاید، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند نزولی.

اندیکاتور استوکاستیک - اندیکاتور Stochastic

روش معاملاتی اندیکاتور Stochastic

سیستم Stochastic بر اساس مشاهده است که قیمت های بسته شدن در یک روند صعودی تمایل دارند که نزدیک انتهای فوقانی کانال قیمت باشند و در قیمت های بسته شدن در یک روند نزولی تمایل دارند که نزدیک به انتهای تحتانی کانال قیمت باشند.

در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط %D. خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت (سیگنال) مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشی رخ می دهد. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند.

فرمول اندیکاتور Stochastic

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

همه چیز درباره استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متأخر برای تشخیص روند

قبلا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی را که می‌توانند به شما کمک کنند که روند‌های بالقوه را شناسایی کنید بررسی کردیم.

در این درس قصد داریم استفادهٔ از این اندیکاتورها را برایتان ساده کنیم.

می‌خواهیم به طور کامل نقاط قوت و ضعف هر ابزار را درک کنید تا بتوانید تعیین کنید که کدام موارد برایتان مناسبند و کدام نیستند.

بیایید ابتدا در مورد برخی از مفاهیم بحث کنیم.

انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

اندیکاتور متقدم قبل از وقوع روند جدید یا اتمام یک روند به شما هشدار می‌دهد.

اما اندیکاتور متأخر ، بعد از آغاز شدن روند به شما اطلاع می‌دهد.

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

درست فکر می‌کنید.

«اگر اندیکاتور متقدم هر بار درست باشد می‌توانید روند را به دست می‌آورید». اما این طور نیست.

اندیکاتورهای پیشرو بسیار پرخطا هستند و به این مشهورند که حاوی نشانه‌های اضافی‌ای هستند که ممکن است شما را گمراه کنند.

پس اندیکاتورهای پیشرو ممکن است شما را گمراه کنند.

گزینهٔ دیگر استفاده از اندیکاتورهای متأخر است که به این اندازه در برابر نشانه‌های اضافی آسیب پذیر نیستند.

اندیکاتورهای متأخر تنها پس از آن که تغییر قیمت به روشنی روندی ایجاد کرد نشانه می‌دهند.

درست است که این اندیکاتورهای دقت مناسبی دارند اما همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید عیب آنها این است که برای ورود به معامله کمی دیر خواهد بود.

اغلب بهترین زمان و بیشترین سود یک روند در چند کندل اول است پس با استفاده از نشانگر تأخیری ممکن است بیشتر سود را از دست بدهید و بسیار دیر از زمانی که لازم است وارد معامله شوید و هیچ‌کس چنین چیزی را دوست ندارد.

برای هدف این درس بیایید تمام اندیکاتورهای تکنیکال را در دو دسته جای دهیم:

1. اندیکاتورها یا اسیلاتورهای پیشرو
2. اندیکاتورهای متأخر یا دنبال‌کننده‌ی روند

ممکن است این دو دسته از اندیکاتورها به یکدیگر کمک کنند اما به طور جدی این احتمال هم وجود دارد که با یکدیگر در تناقض باشند.

یک باور عمومی وجود دارد که شما باید از اندیکاتورهای متأخر در بازار رونددار و از اندیکاتورهای پیشرو در بازار ساید و رنج استفاده کنید.

حرف ما این نیست که منحصراً باید از یکی از آنها استفاده شود بلکه باید معایب احتمالی هر یک از آن‌ها را درک کنید.

چطور از اسیلاتورها به عنوان هشداری برای انتهای روند استفاده کنیم؟

اسیلاتور، هر آیتم یا داده‌ای است که بین دو نقطه در حرکت باشد.

به عبارت دیگر همیشه در جایی بین نقطه‌ی A و B قرار می‌گیرد. به زمانی فکر کنید که کلید روشن در پنکهٔ برقی‌تان را می‌زنید.

نشانگرهای فنی شما باید یا «روشن» باشند یا «خاموش». به بیان خاص‌تر نوسانگر معمولاً یا «خرید» را نشان می‌دهد یا «فروش».

فقط موارد استثنائی هستند که که یک اسیلاتور یا نوسانگر به روشنی در هیچ یک از دو انتهای دامنهٔ خرید / فروش قرار ندارد.

احتمالا این ها باید برایتان آشنا باشد.

RSI و Stochastic و ویلیام و SAR همگی نوسانگر هستند.

هر یک از این نشانگرها برای این طراحی شده که وارونگی احتمالی را نشان دهد.

یعنی جایی که در آن روند قبلی مسیر خود را طی کرده و قیمت آمادهٔ تغییر جهت است.

نگاهی به چند مثال استفاده از اسیلاتورها

بیایید نگاهی به چند مثال داشته باشیم.

ما سه اسیلاتور را در نمودار روزانه‌ی زیر برای پوند انگلیس / دلار آمریکا را بررسی کردیم.

در مورد نحوهٔ استفاده از نشانگرهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI صحبت کردیم.

اگر به یاد نمی‌آورید باید به کلاس های قبل برگردید!

به هر حال چنان که در نمودار می‌بینید، هرسه نشانگر تا آخر دسامبر سیگنال خرید می‌دهند.

انجام این معامله حدود ۴۰۰ پیپ سود داشته است.

سپس در هفتهٔ سوم ژانویه، اسیلاتورهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI همگی نشانه‌ی فروش دادند و بر حسب این سه ماه نزول طولانی بعدی شروع شده است.

اگر فروخته بودید سود زیادی می‌کردید.

حدود اواسط آوریل هر سه نوسانگر یک سیگنال فروش دیگر دادند که پس از آن قیمت دوباره کاهش شدید پیدا کرد.

مثالی برای اشتباه اسیلاتورها

حالا بیایید نگاهی به اشتباه همین نوسانگرهای هدایت کننده داشته باشیم تا ببینید که نشانه‌ها هم بی عیب و نقص نیستند.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که نشانگرها ممکن است نشانه‌های ضد و نقیض بدهند.

مثل SAR در اواسط فوریه نشانه‌ی فروش داد در حالی که نشانگر تصادفی نشانه‌ی دقیقاً برعکس آن را داد. باید از کدامشان پیروی کنید؟

خب، به نظر می‌رسد RSI هم نامطمئن است چون در آن زمان نه نشانهٔ خرید داده و نه فروش.

چه اتفاقی برای این اسیلاتورهای خوب افتاده؟

پاسخ این سؤال در روش محاسبهٔ هر یک است .

• اسیلاتور تصادفی بر اساس دامنهٔ بالا به پایین دوره ی زمانی است (در این مورد ساعتی)، اما تغییرات هر ساعت تا ساعت بعد را در نظر نمی‌گیرد .
• نشانگر قدرت نسبی (RSI) از تغییر یک قیمت بسته شده تا بعدی استفاده می‌کند .
• SAR محاسبات منحصر به فرد خود را دارد که می‌توانند باعث تناقض بیشتر شود .

این ماهیت نوسانگرهاست. آن‌ها فرض می‌کنند که یک حرکت قیمت خاص همیشه منجر به وارونگی یکسان می‌شود. البته این بی معنی است .

حتی اگر از این آگاه باشیم که چرا یک نشانگر هدایت کننده ممکن است نادرست باشد، راهی برای اجتناب از آنها نداریم .

اگر نشانه‌های درهم و برهمی دریافت می‌کنید، بهتر است هیچ کاری نکنید تا «بهترین حدس» را بزنید. اگر نموداری تمام معیارهای شما را برآورده نمی‌کند به زور معامله نکنید !

به سراغ مورد بعدی بروید که معیارهایتان را برآورده می‌کند .

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

نشانگرهایی که می‌توانند این کار را انجام دهند MACD و میانگین‌های در حال حرکت هستند .

این نشانگرها وقتی روندی برقرار شد آن را پیدا می‌کنند البته به این قیمت که ورود دیرهنگام صورت می‌گیرد .

مزیت آنها این است که احتمال اشتباه کمتر است .

در نمودار فوق مبنی بر پوند انگلیس / دلار آمریکا، ۱۰EMA (آبی)، ۲۰EMA (قرمز) و MACD را قرار داده‌ایم.

حدود ۱۵ اکتبر ۱۰ EMA از بالای ۲۰EMA گذشت که در جهت صعودی بود.

به همین شکل MACD رو به بالا عبور کرد و نشانهٔ خرید داد.

اگر در آن زمان معاملهٔ طولانی می‌کردید از روند رو به بالای پس از آن استفاده می‌کردید.

بعداً هر دوی میانگین حرکت و MACD چند نشانهی فروش دادند.

بر حسب روندهای رو به پایین قوی که رخ دادند، این معامله‌های فروش بسیار سودده بوده‌اند.

حالا بیایید به نمودار دیگری توجه کنیم تا ببینیم که این نشانه‌های عبور گاهی ممکن است نشانه‌ی غلط بدهند. به اینها نشانه‌های نادرست می گوییم.

در ۱۵ مارس، MACD عبوری در جهت ترقی داشت در حالی که میانگین‌های حرکت هیچ نشانه‌ای نداشتند.

اگر از نشانهی خرید MACD پیروی می‌کردید، بعدها متوجه می‌شوید که این نشانه اشتباه بوده است.

به همین شکل نشانه‌ی خرید MACD در پایان ماه می همراه با عبور میانگین حرکت نبود. اگر در آن زمان وارد معاملهٔ دراز مدت می‌شدید بعداً ضرر می‌کردید چون کمی بعد قیمت کاهش پیدا کرد.

خلاصه‌ی مبحث اسیلاتورهای پیشرو و متأخر

خلاصه‌ای از این درس:

دو نوع نشانگر وجود دارد: پیشرو و متأخر

1. اسیلاتور هدایت‌کننده یا پیشرو قبل از وقوع روند جدید یا وارونگی سیگنال می‌دهد.
2. نشانگر متأخر، پس از آغاز روند سیگنال می‌دهد.

چطور می‌توانید بفهمید که در چه زمانی از اسیلاتور پیشرو استفاده کنید، چه زمانی از متأخر و چه زمانی از هر دو؟

این یک سؤال یک میلیون دلاری دیگر است.

به هر حال میدانیم که همیشه این اسیلاتورها به دنبال هم عمل می‌کنند.

اگر بتوانید نوع بازاری را که در آن معامله می‌کنید مشخص کنید می‌توانید بفهمید که کدام اسیلاتورها نشانه‌های درست می‌دهند و کدام‌ها در آن زمان بی‌ارزش هستند.

این کار راحتی نیست. اما مهارتی است که به تدریج با کسب تجربهٔ بیشتر کسب می‌کنید.

«کانال‌های کلتنر»، راه موفقیت در تشخیص صحیح بازار

اگر به دنبال کسب موفقیت روزانه در زندگی تجاری خود هستید، بهتر است به سراغ استراتژی تعیین شده از سوی شاخص کلتنر (Keltner) بروید. با توجه به شرایط بازار فارکس که دائما در حال تغییر است، سیستم کانال کلتنر می‌تواند به سود آوری بیشتر برای شما کمک کند و از این روش برای استفاده در ارزهای دیجیتال می توانید استفاده نمایید.

در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا روش استفاده قدم به قدم از استراتژی تجاری کلتنر را به شما آموزش دهیم. اعتقاد ما این است که در صورت موفقیت شما در یادگیری این استراتژی، مطمئنا در حرفه خود موفق خواهید شد. به محض اینکه پایه و اساس کلتنر را فرا بگیرید، موفق به اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر و مطمئن تر خواهید شد.

البته شاخصه‌های این استراتژی ها می بایست با شاخصه های فنی نیز انطباق داشته باشند. اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم چگونه باید با کانال‌ها کلتنر به مبادله تجاری پرداخت و این کانال‌ها چگونه به شما کمک خواهند کرد تا شکل تجارت خود را تغییر دهید.

چگونه می توان با کانال‌های کلتنر تجارت کرد؟

کانال کلتنر یک شاخصه فنی است که در طبقه «شاخص های پاکت نامه ای» قرار دارند. این کانال‌ها در حقیقت نوعی کانال دینامیک به حساب می آیند که در بر گیرنده بازه قیمت در یک محدوده مشخص هستند.

کانال‌های کلتنر یک شاخص فرار بوده که شامل یک معدل تعریفی بوده که حدود حد اقلی و حد اکثری بر مبنای آن تنظیم می شوند.

این کانال‌ها به شما کمک می کند تا بتوانید میزان فراریت بازار را سنجیده، گرایش فعلی آن را ارزیابی کرده و همچنین توسعه فعالیت‌های تجاری مختلف، عقب نشینی‌ها و برگشت‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید با کمک کانال های کلتنر وارد یک فعالیت تجاری شده و یا از آن خارج شوید.

کانال کلتنر ایجاد شده توسط شما اساسا نوعی شاخص پاکتی از قیمت را برای شما فراهم کرده که ساز و کار آن شباهت بسیاری به شاخص بولینگر بندز (Bollinger Bands) دارد. تفاوت میان این دو شاخص آنجاست که کانال های کلتنر بر اساس ATR یا همان بازه متوسط صحیح کار می کند؛ درحالیکه بولینگر برندز بر اصل انحراف معیار مبتنی است.

اگر بخواهید اطلاعات فنی بیشتری در خصوص این کانال ها کسب کرده و اصول ریاضی شاخص فراریت را چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ متوجه شوید، می توانید به فرمول زیر مراجعه کنید:

• باند میانی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره
• پاکت بالایی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR
• پاکت پایینی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR

چگونگی تفسیر شاخص فراریت کلتنر

در دوره های زمانی مختلف، زمانی که قیمت به بخش پاکت بالایی رسیده و باند بالایی نیز حرکت به سمت بالا را نشان می دهد، این نشان دهنده روند صعودی قدرتمند است. به عبارت دیگر، قیمت به طور مداوم در امتداد نوار بالایی در حال پیشروی است.

سیستم کانال کلتنر

زمانی که باندهای کلتنر به صورت صاف بوده و به شکل افقی در حال حرکت است، این به معنای ثبات قیمت ها در بازار است. در حقیقت قیمت ها در این حال بین پاکت بالایی و پایینی و آن هم بدون به جای گذاشتن الگویی ثابت، در حال حرکت است.

چگونه با استفاده از کانال‌های کلتنر تجارت کنیم

یکی دیگر از اپلیکیشن های ملی تجاری که می‌تواند از شاخص کانال کلتنر منشاء بگیرد، امکان اندازی گیری تغییر جهت حرکت منحنی است. شاخص کانال کلتنر منبع مناسب اطلاعاتی برای تشخیص حرکت نمودار به سمت پایین یا همان عقب نشینی بازار است.

اکنون، پیش از ارائه هر گونه توضیح اضافی در این خصوص، یک قلم و کاغذ برداشته و قوانین استراتژی غربالگری را یادداشت نمایید. در نوشتار حاضر، می خواهیم به عنوان یک خریدار از سیستم کلتنر استفاده کنیم.

سیستم کانال کلتنر

بازار فارکس از یک ضرب آهنگ طبیعی برخوردار است که همین مساله منجر به حرکت نوسانی بازار به سمت ثبات بیشتر و یا بر عکس خواهد شد. اما به هر حال باز هم شما با پاره‌ای از انواع نوسانات مواجه هستید که ثبات بازار را بر هم می‌زند. اینجا همان جایی است که سیستم کرتنل به کمک شما آمده تا به یک تاجر موفق بدل شوید.

شاخ کانال کلتنر ابزاری بسیار مناسب به حساب می‌آید. اما زمانی بهینه شده و راندمان آن بالاتر می رود که با شاخص‌های دیگر تلفیق شود.

از آنجاکه شاخص کانال کلتنر ماهیتا کند است، ما می‌توانیم از ابزاری ثانویه مانند شاخص ADX جهت تاثیر گذاری بیشتر استفاده کنیم. این دو شاخص به کمک یکدیگر به ما کمک می‌کنند تا افول شدید بازار را تشخیص دهیم.

با استفاده از ADX می‌توانیم قدرت شکست بازار را نیز اندازه گیری کنیم. به طور کلی، خوانش ADX بالای ۲۰ سطح، آغاز روند صعودی / نزولی است. هر گونه خوانش زیر ۲۰ سیگنال یک دوره ادغام است.

ADX باید ادامه یابد تا نشان دهد که روند پیشرفت بازار با قدرت پیش می‌رود. هنگامی که کانال کلتنر همراه با شاخص ADX مورد استفاده قرار گیرد، می‌توانید روند توقف تجاری را نیز به صورت دقیق تشخیص دهید.

تعیین محدوده تجاری بازارها با استفاده از کانال کلتنر

می‌توانید از تفاوت در نحوه استفاده از سیستم کانال Keltner در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید. قیمت‌ها در واقع هیچگاه به باندهای بالایی و پایینی نمی‌رسند و همواره بین پاکت های بالایی و پایینی در حرکت هستند. زمانیکه بازار متغیر و بی ثبات است، شما شاهد خواهید بود که قیمت‌ها به یکباره سقوط می‌کنند. اما عمدتا در بازار با ثبات، قیمت ها در باند میانی به سر می برند.

توجه داشته باشید که هنگام بروز بی ثباتی در رفتار بازار، حتما باید از یک شاخص فنی دیگر نیز در کنار کلتنر استفاده کنید تا بتوانید ارزیابی صحیحی از بازار داشته و بخش های سود آور را تشخیص دهید.

از آنجاکه فارکس عمده وقت خود یعنی حدود ۷۰ درصد از زمان خود را صرف حفظ ثبات بازار می‌کند، لازم است که یک استراتژی تجاری مناسب برای عرضه در این بازار داشته باشید.

برای طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری، ما مایل به استفاده از کانال کلتنر در تلفیق با یک شاخص RSI دو زمانه هستیم. هنگام تلفیق این دو شاخص، می‌توانیم نقاط بالا و پایین نمودار را با محاسبه دقیق تری تعیین کرده و درصد خطای خود را کاهش دهیم.

در ادامه به برخی قوانین استفاده از کلتنر اشاره خواهیم کرد که شما را به سمت اتخاذ بهترین تصمیات تجاری سوق می دهند:

• پاکت‌های چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ کلتنر برای حفظ ثبات باید به صورت صاف و خطی در آیند
• قیمت‌ها باید پایین تر از سطح باند میانی حرکت کنند
• از دست دادن توقف محافظت می تواند در طرف دیگر باند کلتنر پنهان شود.
• برای دستیابی به سود بلند مدت در بازار، لازم است تا شاخص RSI شما به ۹۰ برسد

عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

بازاریابی تجاری موفق می‌تواند تنها با وجود یک روند قوی در بازار حاصل شود. با استفاده از شاخص کانال کلتنر می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه قیمت در اطراف پاکت‌های بالایی و پایین تر حرکت می‌کند، تا از این طریق بتوانیم رفتار بازار و قدرت گرایش آن را تشخیص دهیم.

همانطور که متوجه شدید، هنگامیکه قیمت‌ها به یکی از دو باند نزدیک شده و یا به سمت یکی از آنها می خزد، شاهد گرایشی قوی در بازار خواهیم بود.

اما در مجموع برای زمان بندی بهتر انجام فعالیت های تجاری، می‌توانیم از شاخص Stochastic RSI در تلفیق با شاخص کلتنر استفاده کنیم تا تاثیر گذاری ارزیابی‌مان بهتر شود.