روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

چگونه با اندیکاتور استوکاستیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ 22 دی ماه سال 97 به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ 22 دی ماه می باشد که در شکل 1 با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر 2549 ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا 2817 ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین 2215 ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :

شکل 1- اطلاعات قیمتی نماد وبملت

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

در شکل 2 نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره 21 روزه و میانگین متحرک 14 روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند. در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد. همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در نماد ولیز

واگرایی در استوکاستیک

مطابق شکل 3 واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد 80 باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که خط D% کمتر از عدد 20 باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.

شکل 3- واگرایی مثبت و منفی در اسیلاتور استوکاستیک در نماد ثاباد

اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

در شکل 4 نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.

شکل 4- اندیکاتور Stochastic با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای در نماد ثاباد

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل 5 از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک 14 هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

• CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)

• L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین

• H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

• H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

• L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با روش معامله با اندیکاتور استوکستیک اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک STOCHASTIC

در بازارهای مالی که روند ها بسیار کوتاهند و یا بعارت ساده تر حرکت روند دار (صعودی – نزولی) سخت به چشم می خورد، تریدرها به دنبال اندیکاتورهایی هستند که نسبت به تغییرات سریعتر عکسالعمل نشان دهند. اندیکاتور استوکاستیک از اندیکاتورهایی است که در این گونه بازارهای برای نوسانگیری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. استوکاستیک که گاها استوکستیک هم تلفظ شده و یا نوشته می شود ممنتوم حرکتی را نشان می دهد، به همین منظور در بازارهایی که نوسان زیادی وجود دارد و به سرعت مسیر حرکت قیمتی تغییر می کند به بهترین صورت از خود عملکرد نشان میدهد. در ادامه ایم مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور Stochastic آشنا شویم.

• نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
  • نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

  همانطور که اشاره شد این اندیکاتور ممنتوم حرکت قیمت را اندازه می گیرد، برای درک عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بهتر است اول ممنتوم را یاد بگیریم. اگر بخوایم بسیار ساده در مورد ممنتوم صحبت کنیم باید یک توپ را در نظر بگیرید که بسمت بالا پرتاب می شود، قبل از آنکه توپ بخواهد به سمت پایین برگردد ابتدا سرعت بالا رفتنش کم و کمتر می شود و در یک لحظه متوقف شده و دوباره به سمت پایین شروع به حرکت می کند، این تغییرات سرعت و ایست در نقطه چرخش را ممنتوم می گویند. حال اگر ممنتوم یک حرکت را بتوان دقیق اندازه گرفت می توان نقاط چرخش را حدس زد، چرا نگفتم محاسبه و گفتم حدس؟ ببینید در فیزیک تمامی نیروهای وارده بر مثلا توپ شناسایی و اندازه گیری می شود اما در حرکت قیمتی شرایط را نمی شود صد در صد شناسایی نمود.

  نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  برای اینکه بتوانیم ممنتوم حرکتی را بدست آوریم بایستی آخرین وضعیت را با وضعیت های قبلی مقایسه کنیم، در اندیکاتور استوکاستیک نیز وضعیت همانگونه است که با توجه به تنظیمات اندیکاتور 5 یا 14 کندل آخر به عنوان معیار سنجش انتخاب می شود. استوکاستیک از دوخط تشکیل شده است که یکی را ضریب K و دیگر درصد D است.

  هر دوی این خطوط توسط فرمول زیر محاسبه میشود، علاوه بر متفاوت بودن فرمول آنها تعداد کندل های در نظر گرفته شده نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. برای K تعداد 5 یا 14 کندل و برای D 3 کندل در نظر گرفته می شود، پس k کندتر از D می باشد.

  K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

  نحوه نمایش اندیکاتور استوک استیک

  اندیکاتور استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و به همین منظور در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. همانند دیگر اسیلاتورها اندیکاتور استوکاستیک نیز در پایین چارت قیمتی در یک پنجره جدا گانه نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین دو مقدار 0 تا 100 نوسان می کند و این محدوده توسط 3 خط تفکیک شده است، خط وسط که 50 را نشان می دهد و دو خط بالا و پایین حد بالای و پایین ممنتوم را مشخص می کند مقدار این دو خط بر حسب تنظیمات کاربر تغییر می کند.

  سیگنال دهی اندیکاتور Sochastic

  ما قبلا در مورد مووینگ اوریج ها و انواع کند و سریع بودن آنها و نحوه برخود با نقاط تلاقی دو مووینگ کند و سریع در یک مقاله جدا مفصلا صحبت کرده ایم و همچنین شما می توانید در صورت نیاز به دوره آموزش مووینگ اوریج مراجعه نمایید. داستان استفاده از استوکاستیک نیز شبیه مووینگ های می باشد.

  

  بطوری که هر دو خط در زیر سطح پایین قرار گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند یعنی خط K بالاتر از خط D قرار گیرد، سیگنال خرید به کاربران میدهد چرا که در این حالت شتاب خرید در بین فعالین بازار افزایش می یابد. وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح بالایی می‌باشند و خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند یعنی خط k در زیر خط D قرار می گیرد در این حالت سیگنال فروش صادر شده، چراکه شتاب منبوط به فروشندگان در حال افزایش می باشد.

  اگر شما به روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن و مبحث واگرایی نیز تسلط داشته باشید می توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای تشخیص واگرایی و یا واگرایی مخفی استفاده کنید. در برخی موارد دیده شده است که استوکاستیک واگرایی هایی کهه توسط RSI تشخیص داده نشده را نیز بخوبی نشان می دهد، اما باتوجه به سرعتی که دارد مناسب برای تریدهای بلند مدت نمی باشد.

  بطور کلی اگر جزء آندسته از تریدرهایی هستید که دوست دارید در تمامی حالات بازار به معامله کردن بپردازید، و یا در بازاری فعالیت دارید که اغلب به صورت نوسانی بوده و کمتر شاهد روند های صعودی و نزولی بلند مدت می باشید، حتما با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده و از آن برای معاملات و تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک چون اندیکاتوری است که خیلی سریعتر از دیگر اندیکاتور هابه تغییرات عکس العمل نشان میدهد، یک ابزار مفید و کاربردی برای ترید های کوتاه مدت و سریع می باشد.

  درس ۹ : اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

  

  در این درس، به معرفی اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم. هم‌چنین، توضیحاتی را نیز درباره‌ مسائل فنی، تحلیل بازار، و مشکلات این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

  اسیلاتور یا نوسان‌ساز استوکاستیک (تصادفی) حاوی اطلاعاتی درباره‌ی مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور قیمت‌های پایانی (قیمت بسته شدن) یک دارایی را در طول یک چارچوب زمانی خاص، با بازه‌ی قیمتی آن مقایسه می‌کند.

  تاثیرپذیری اسیلاتور استوکاستیک برای نشان دادن پیشرفت قیمت با تغییر دوره‌ی زمانی تغییر می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را برای محدوده‌ی سقف تا کف در طول یک دوره‌ی زمانی معین ارزیابی می‌کند. به طور کلی، از استوکاستیک برای تشخیص وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

  اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

  فرض بگیریم اگر سقف قیمت ۱۱۰، کف قیمت ۱۰۰، و قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۸ باشد، بازه‌ی قیمتی یعنی اختلاف میان سقف و کف قیمت، روش معامله با اندیکاتور استوکستیک ۱۰ خواهد بود؛ که در فرمول K% در مخرج قرار می‌گیرد. از طرفی، اختلاف بین قیمت بسته شدن و کف قیمت نیز ۸ است؛ که آن نیز در صورت کسر قرار می‌گیرد. ۸ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۰.۸۰ یا ۸۰ درصد.

  این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید تا به K% دست یابید – اگر قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۳ بود، K% مساوی بود با ۰.۳۰ × ۱۰۰. هنگامی که قیمت بسته شدن به سقف قیمت نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک بیش‌تر از ۵۰ می‌شود، و اگر قیمت بسته شدن به کف نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک زیر ۵۰ می‌آید. K% زیر ۲۰ نشان می‌دهد قیمت در این دوره‌ی مشخص به کف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع فروش قرار داریم. از سویی دیگر ، K% بالاتر از ۸۰ نیز نشان می‌دهد، طی یک دوره‌ی مشخص، قیمت به سقف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع خرید قرار داریم.

  اسیلاتور استوکاستیک در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط جرج لین معرفی شد. طبق تعریف جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک ناحیه‌ی قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) سهام را در رابطه با حدود سقف و کف قیمت سهام، طی یک دوره‌ی نامشخص (معمولا یک دوره‌ی ۱۴ روزه) نشان می‌دهد.

  به گفته‌ی جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک به دنبال قیمت یا حجم بازار یا چیزهایی نظیر این‌ها نیست. بلکه به گفته‌ی وی، این اسیلاتور به دنبال سرعت یا قدرت قیمت است. هم‌چنین، جرج لین معتقد است، تغییرات قدرت یا سرعت قیمت سهام به خودی خود می‌توانند تخمین‌های بازار را تغییر دهند.

  از این رو، هنگامی که اسیلاتور استوکاستیک واگرایی‌های گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) را نشان می‌دهد، از آن می‌توان روش معامله با اندیکاتور استوکستیک برای پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده کرد. در ضمن، این موضوع نخستین، واضح‌ترین، و اساسی‌ترین سیگنال معاملاتی است که جرج لین شناسایی کرده است.

  محاسبه‌ی اسیلاتور استوکاستیک

  • K٪ مساوی است با ۱۰۰ × (کف ــ سقف) ÷ (کف – قیمت بسته شدن)

  

  C یعنی قیمت پایانی، L یعنی کف قیمت، و H یعنی سقف قیمت، بازه‌ی زمانی 14 روزه

  • D٪ مساوی است با میانگین متحرک ساده‌ی ۳ روزه‌ی K٪
  • K٪ را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا از حالت اعشاری خارج شود

  فرضیه‌ی کلی این اندیکاتور بر این مبنا است که در بازاری که به سمت صعودی گرایش دارد، قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شوند، و در بازاری که به سمت نزولی گرایش دارد، قیمت‌ها به کف نزدیک خواهند بود؛ به عبارت دیگر، قیمت، چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، به یک مقدار بیشینه (حداکثری یا حداقلی) می‌رسد و در آن‌جا دچار بازگشت یا اصطلاح خواهد شد . سیگنال‌های معامله هنگامی ایجاد می‌شوند که K٪ از یک میانگین متحرک در ۳ دوره عبور کند؛ در این حالت، به آن D٪ گفته می‌شود.

  استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

  سه نوع فوق‌العاده از اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. به صورت پیش‌فرض، این سه نوع اسیلاتور عبارت هستند از اسیلاتور استوکاستیک سریع (۱۴،۳)، اسیلاتور استوکاستیک آهسته (۱۴،۳)، و اسیلاتور استوکاستیک کامل (۱۴،۳،۳). برای محاسبه‌ی K٪ از همان چارچوب زمانی ۱۴ دوره‌ای استفاده می‌کنیم. به خاطر داشته باشید، K٪ در اسیلاتور استوکاستیک سریع هموار نشده (unsmoothed) است – یعنی داده‌ها دارای نویز هستند؛ و K٪ در اسیلاتور استوکاستیک آهسته در یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۳ روزه هموار شده است.

  عدد ‌«۳‌» در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک سریع و آهسته (۱۴،۳) دوره‌ی زمانی میانگین متحرک برای D٪ را تنظیم می‌کند. معامله‌گرانی که در این نمودارها به دنبال انعطاف‌پذیری بالا هستند، اساسا می‌توانند برای تنظیم چارچوب زمانی از اسیلاتور استوکاستیک کامل، برای K٪ از داده‌های هموار (smoothing) و برای D٪ از میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

  به علاوه، این اندیکاتور را می‌توانید بالا، پایین، یا پشت طرح اصلی‌تان تنظیم کنید. قرار دادن اسیلاتور استوکاستیک پشت قیمت، معامله‌گران را قادر می‌سازد به آسانی نوسان‌های اندیکاتور را با نوسان‌های تخمینی هماهنگ کنند.

  

  

  اصطلاحات مختلف مربوط به اسیلاتور استوکاستیک عبارت هستند از اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی گاوی خرسی (صعودی نزولی) و تنظیمات گاوی خرسی (صعودی نزولی). اشباع خرید به طور ضمنی به معنی حرکت صعودی تمام قیمت‌ها؛ و اشباع فروش به معنی زیان و حرکت نزولی است.

  در نقطه‌ای که قیمت به چنین محدوده‌های بسیار بالا یا بسیار پایین برسد (بیشینه‌ی قیمت)، احتمال بازگشت وجود دارد. با وجود این، با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان این بازگشت را تایید کرد.

  وضعیت خاص گاوی یا صعودی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به کف جدیدی سقوط کنند و هم‌زمان اسیلاتور روندی نزولی را نشان ندهد. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرس‌ها در حال کاهش است، و گاوها یک بار دیگر خود را برای کنترل بازار آماده می‌کنند – معمولا این وضعیت خاص نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند نزولی است - منظور از خرس‌ها یعنی معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت هستند و منظور از گاوها یعنی معامله‌گرانی که منتظر افزایش قیمت هستند.

  

  وضعیت خاص خرسی برای شناسایی یک بازگشت احتمالی در الگوی گاوی یا صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط، این وضعیت خاص هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سقف بالاتری برسد و اندیکاتور سقف پایین‌تری را نشان دهد.

  

  اسیلاتورهای مومنتوم کار معامله‌گران را برای رسیدن به سود آسان‌تر می‌کنند؛ به خصوص وقتی آن‌ها با استفاده از این اسیلاتورها بتوانند بهترین زمان را برای ورود به بازار یا خروج از آن تشخیص دهند. این استراتژی تحقیقی می‌تواند معامله‌گران را به روش آسان‌تری مجهز کند تا به وسیله‌ی آن بتوانند سود خود را افزایش دهند.

  مزایا و معایب استوکاستیک

  از جمله مزایا اندیکاتور استوکاستیک می‌توان به سهولت استفاده از آن، قابلیت آن در نشان دادن سیگنال‌های مختلف ( اشباع خرید و فروش، واگرایی، الگوهای صعودی و نزولی)، قابلیت استفاده از آن در هر چارچوب زمانی، بهره‌ بردن از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، قابلیت ادغام آن با سایر ابزارها، و دسترسی به آن در تمام پلتفرم‌های تحلیلی اشاره کرد. هر چند، این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های نادرستی را نیز نشان بدهد، به خصوص زمانی که تنظیمات آن به درستی انجام نشده باشند. هم‌چنین، برای اطمینان از دقت این اندیکاتور، لازم است آن را به همراه سایر اندیکاتورها به کار بگیرید - یعنی بهتر است صحت نتایج تحلیل‌‌تان را با استفاده از چند ابزار دیگر نیز امتحان کنید.

  اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یا نوسانگر تصادفی چیست؟

  

  در اواخر دهه 1950، جورج لین استوکاستیک را توسعه داد، اندیکاتوری که رابطه بین قیمت بسته شدن یک شماره و محدوده قیمت آن را در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده اندازه گیری می کند. تا به امروز، استوکاستیک ها یک اندیکاتور تکنیکال مطلوب هستند، زیرا درک آنها نسبتاً آسان است و از نظر دقت برای نشان دادن زمان خرید یا فروش یک اوراق بهادار، سابقه خوبی دارند.

  • Stochastics یک شاخص تکنیکال مطلوب است زیرا درک آنها آسان است و دقت نسبتاً بالایی دارند.
  • این شاخص در کلاس اندیکاتورهای تکنیکال به نام اسیلاتورها قرار می گیرد.
  • این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را برای تریدرها جهت ورود یا خروج از موقعیت ها بر اساس حرکت ارائه می دهد.
  • استوکاستیک برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود.
  • استفاده از استوکاستیک همراه با ابزارهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تایید یک سیگنال مفید است.

  اندیکاتور استوکاستیک

  

  فرض استوکاستیک این است که وقتی یک سهم روند صعودی دارد، قیمت بسته شدن آن تمایل به معامله در بالاترین محدوده روز دارد. به عنوان مثال، اگر سهامی با قیمت 10 دلار باز شود، تا 9.75 دلار و تا 10.75 دلار معامله شود، سپس در 10.50 دلار در روز بسته شود، قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75 دلار (کمترین قیمت روز) و 10.75 دلار (بالاترین قیمت روز) خواهد بود. برعکس، اگر قیمت حرکت نزولی داشته باشد، قیمت پایانی تمایل به معامله در محدوده پایین یا نزدیک به محدوده معاملاتی روز دارد.

  Stochastics برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود. 14 عدد ریاضی است که بیشتر در حالت زمان استفاده می شود. بسته به هدف، می تواند نشان دهنده روز، هفته یا ماه باشد. طراح نمودار ممکن است بخواهد یک بخش کامل را بررسی کند.

  اندیکاتور تصادفی به عنوان یک نوسانگر طبقه بندی می شود، اصطلاحی که در تحلیل تکنیکال برای توصیف ابزاری استفاده می شود که باندهایی را در حدود یک سطح متوسط ​​ایجاد می کند. ایده این است که عمل قیمت توسط باندها محدود می شود و در طول زمان به میانگین باز می گردد.

  شاخص قدرت نسبی (RSI)

  جک دی. شواگر، یکی از اعضای هیئت مدیره Fund Seeder و نویسنده چندین کتاب در مورد تحلیل تکنیکال، از اصطلاح “normalized” برای توصیف نوسانگرهای تصادفی استفاده می کند که دارای مرزهای از پیش تعیین شده، هم در سمت بالا و هم در پایین هستند.

  نمونه ای از این نوسان سازها، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) است. یک اندیکاتور حرکتی محبوب که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود – که محدوده ای بین 0 تا 100 دارد. معمولاً در محدوده 20 تا 80 یا محدوده 30 تا 70 تنظیم می شود.

  فرمول اندیکاتور استوکاستیک

  استوکاستیک با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت دنبال می کنیم، زیرا هر سیگنال اصلی را در نمودار نشان می دهد. از نظر ریاضی، خط K به شکل زیر است:

  

  CP=آخرین قیمت بسته شدن
  L14=کمترین قیمت از 14 جلسه قبلی
  H14=بالاترین قیمت همان 14 جلسه معاملاتی قبلی

  فرمول خط D به این صورت است:

  

  H3=بیشترین از سه جلسه معاملاتی قبلی
  L3=کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه

  این فرمول ها فقط برای آشنایی و معرفی به شما هستند، در حالیکه نرم افزار ترسیم نمودار امروزی همه محاسبات را انجام می دهد و کل فرآیند تحلیل تکنیکال را بسیار آسان تر می کند.

  بررسی نمودار نوسانگر تصادفی

  خط K سریعتر از خط D است. سرمایه‌گذار باید بررسی کند که خط D و قیمت آن شروع به تغییر می‌کند و به موقعیت‌های خرید بیش از حد (بیش از خط 80) یا فروش بیش از حد (زیر خط 20) می‌رود. زمانی که اندیکاتور به بالای سطح 80 می رود، سرمایه گذار باید فروش سهام را در نظر بگیرد. برعکس، سرمایه گذار باید به فکر خرید شماره ای باشد که زیر خط 20 است و با افزایش حجم شروع به حرکت به سمت بالا می کند.

  در طی سال‌ها، مقالات بسیاری «tweaking» این شاخص را بررسی کرده‌اند. اما سرمایه گذاران جدید باید بر روی اصول استوکاستیک تمرکز کنند.

  

  در نمودار eBay بالا، تعدادی فرصت خرید واضح در ماه های بهار و تابستان 2001 ارائه شد. همچنین تعدادی شاخص فروش وجود دارد که توجه تریدرها را به خود جلب می کند.

  استوکاستیک چیست؟

  در تحلیل تکنیکال، استوکاستیک به گروهی از اسیلاتور اطلاق می شود که به فرصت های خرید یا فروش اشاره می کنند. در آمار، کلمه تصادفی به چیزی اطلاق می شود که تابع توزیع احتمال است. در معاملات، استفاده از این اصطلاح به این معنی است که نشان می دهد قیمت فعلی یک اوراق بهادار می تواند به طیفی از نتایج احتمالی یا نسبت به محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مرتبط باشد.

  چگونه می توان از Stochastics در معاملات استفاده کرد؟

  اندیکاتور تصادفی محدوده ای را با مقادیر نمایه شده بین 0 تا 100 ایجاد می کند. خوانش 80+ نشان دهنده خرید بیش از حد اوراق بهادار است و یک سیگنال فروش است. خوانش های 20 یا کمتر به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شوند و نشان دهنده خرید هستند.

  نمودار سهام تصادفی چیست؟

  تریدرهای تکنیکال می توانند اندیکاتور استوکاستیک را در بالای نمودار قیمت اوراق بهادار اضافه کنند، که اغلب در پنجره خود روش معامله با اندیکاتور استوکستیک زیر قیمت ظاهر می شود. معمولاً یک خط افقی در سطوح 80 و 20 شاخص و همچنین در میانگین (50) ترسیم می شود. هنگامی که خط استوکاستیک به زیر 20 می رسد یا از 80 بالاتر می رود، یک سیگنال معاملاتی تولید می کند.

  چگونه نمودارهای استوکاستیک را با اکسل بسازید؟

  اگر اطلاعاتی در مورد قیمت های بسته شدن یک اوراق بهادار دارید، می توانید آن را به اکسل وارد کنید تا درصد K را محاسبه کنید.

  Stochastics یک شاخص تکنیکال مورد علاقه تریدرها به دلیل دقت یافته های آن است و به همه سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌های خوبی برای ورود و خروج در دارایی‌های خود بگیرند.