اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

​

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX + میانگین متحرک

چگونه این دو ابزار در یک روند ، به تریدرها کمک می کند؟

ترکیب دیگری که می توانند در معاملات مورد استفاده قرار گیرند، اندیکاتور ADX همراه با میانگین متحرک است.

آیا این جفت اندیکاتور می توانند نتایج بهتری نسبت به نمونه های قبلی نشان دهند؟

بهترین تنظیمات برای ADX جهت به اجرا درآوردن آن چیست؟

تمهیدات؟ نتایج را در زیر مطالعه کنید

نکاتی در مورد اندیکاتورها

هدف اصلی اندیکاتور ADX اندازه گیری یک گرایش است، بنابراین اگر به دنبال یک اندیکاتور برای بررسی این هستید که آیا روند صعودی است یا خسته و فرسوده، باید بگوییم که اصلا مناسب این کار نیست. چرا که فقط میزان قدرت و قوی بودن یک روند و همین طور محکم و یکپارچه بودن بازار را نشان می دهد.

اگر اندیکاتور به بالای خط ۲۵ برسد، در این صورت روند قوی است و دیگر کم رنگ یا محو نمی شود. در مقابل اگر اندیکاتور به زیر خط ۲۵ برسد در آن صورت این روند ضعیف است و یا اینکه بازار روند خاصی را دنبال نمی کند. بنابراین بهتر است در چنین دوره ای وارد معامله نشوید.

سیگنال های ADX نشان دهنده ی بیش از ۳۰ روند قوی، که در حال رخ دادن است، می باشد. لذا این حالت بهترین زمان برای معامله خواهد بود.

نکته ی مهم : وقتی ADX بالای ۳۵ قرار بگیرد و همین طور بالاتر از DI+ و DI- قرار بگیرد آنگاه تریدر باید به دنبال سیگنال هایی از یک اندیکاتور دیگر باشد. چرا که احتمال معکوس شدن بسیار زیاد است.

در این استراتژی، ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم. همان طور که گفته شد، ADX نمی تواند مشخص کننده ی نوع روند باشد بلکه فقط میزان قدرت آن را تعیین می کند. بنابراین ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم تا صعودی و نزولی بودن یک روند را بررسی کند و همین طور از تقاطع (crossover) کندل استیک نیز به عنوان سیگنال های ورودی استفاده خواهیم کرد.

اطلاعات فنی

بازه ی زمانی : ۱۵ دقیقه و بالاتر (ما در بازه زمانی ۳۰ دقیقه عمل بک تست (backtest) را انجام می دهیم )

جفت ارزی (currency pair) : هر کدام

اندیکاتورها: ADX (با تنظیمات پیش فرض) ; EMA 14

قوانین خرید:

• خط ADX باید از خط ۲۵ عبور کند تا روند قوی را نشان دهد
• کندل استیک صعودی باید در بالای EMA 14 بسته شود
• قرار دادن یک سفارش توقف خرید به انداره ی ۲-۱ pip در بالای سطح کندل استیک باید به اندازه ی ۵-۲ pip در زیر سطح کندل استیک قرار داده شود
• باید سود را سه برابر بیش تر از Stop Loss در نظر بگیرید یا اینکه آن را در بالای نزدیک ترین نوسان قرار دهید

قوانین فروش:

• مجددا خط ADX باید از خط ۲۵ عبور کند تا یک روند قوی را نشان دهد
• کندل استیک نزولی باید در زیر EMA 14 بسته شود
• قرار دادن یک سفارش توقف فروش به اندازه ی ۲-۱ pip در زیر سطح کندل استیک
• Stop Loss خود را به اندازه ی ۵-۲ pip در بالای سطح کندل استیک قرار دهید
• سود باید سه برابر بزرگتر از Stop Loss باشد یا اینکه آن را در زیر نزدیک ترین نوسان قرار دهید.

نکته ی مهم : وقتی ADX زیر خط ۲۵ باشد، معامله نمی کنیم

چگونه می توانید به تنظیم یک استراتژی بپردازید

روش های مختلفی برای خواندن اندیکاتور ADX وجود دارد، نویسنده ی این روش بیان می کند که اگر ADX از سطح ۲۰ عبور کند آنگاه روند قدرت به مراتب بیشتری را بدست خواهد آورد، به طوری که عبور از ۳۰ نیز سبب قوی تر شدن روند خواهد شد.

با این حال هنوز هم تریدرهای مختلف از این اندیکاتور قرائت های مختلفی را ارائه می دهند که عبارتند از :

• برخی پیشنهاد می کنند که وقتی ADX زیر خط ۲۰ قرار دارد وارد معامله شوید. بنابراین این امکان را به شما می دهد تا روند رو به رشد را در دست بگیرید و از ابتدای آن دست نکشید. ایده ی اصلی آن است که هر چه روند بالغ تر باشد، احتمال بیشتری برای معکوس شدن وجود دارد.
• سایر تریدرها از هر سه خط این اندیکاتور استفاده می کنند، ADX خود، خطوط DI+ و DI-. آن ها تلاقی این خطوط را به عنوان سیگنال اضافی () می دانند. در حالی که برخی از تریدرها وجود دارند که پیشنهاد می کنند آن خطوط را نادیده بگیرید، و مستقیماً با ADX معامله کنید. (همان طور که در استراتژی های شرح داده شده انجام دادیم).
• علاوه بر این باید چندین نظر را نیز ذکر کنیم که صلیب(cross) خط ۲۰ به اندازه ی شیب اندیکاتور و جهت آن مهم نیست.

ما نمی توانیم ادعا کنیم که کدام یک از این موارد درست است یا غلط. زیرا بدیهی است که هر تریدر راه خود را جهت خواندن و تنظیم اندیکاتورهای محبوب خود با توجه به نیازهایی که دارد در پیش می گیرد. باز هم انتخاب بهترین راه جهت پی بردن و کشف مسئله و همین طور بک تست (backtest) گرفتن از هر یک از این تنظیمات سبب خواهد شد تا عملکرد درستی را در پیش داشته باشید.

چه تنظیمات دیگری را می توانید علاوه بر این انجام دهید

• اهداف take profit و stop loss(ما در این مقاله به طور سنتی به این موضوع اشاره خواهیم کرد به طوریکه معنا و مفهوم آن به درستی درک شود) باید با نسبت ۱:۲ و ۱:۳ تنظیم شوند. آن را به صورت دستی در بالا یا دورتر از نزدیک ترین نوسان قرار دهید. مدیریت شما بر روی SL/TP می تواند نتایج معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
• بازه ی زمانی – ما معمولا کلیه بازه های زمانی را که احتمالا می توانید در آناستراتژی های معاملاتی خود را عملی کنید لیست می کنیم و همین طور روی یکی از آن ها نیز عملیات backtest را انجام میدهیم. لذا این وظیفه ی شماست که بازه های زمانی مختلف را امتحان کنید.
• ترکیب ADX و EMA ممکن است نتایج مورد انتظار را به ارمغان نیاورد. لذا می توانید ADX را با MACD یا Bollinger Bands ترکیب کنید تا سیگنال های دقیق تری برای ورودی های معاملاتی شما بدست آید.

نتایج بک تست (backtesting)

سودها

Forward testing	Training test	Market
171,48 pips	213,39 pips	Bull
-16,84 pips	70,58 pips	Bear
-18,09 pips	171,48 pips	Flat

معاملات ، دوره *

Forward testing	Training test	Market
۰۹/۰۶/۲۰۱۰ – ۰۲/۰۷/۲۰۱۰	۰۱/۰۳/۲۰۱۱-۱۱/۰۴/۲۰۱۱	Bull
۰۱/۰۹/۲۰۱۴-۲۴/۰۹/۲۰۱۴	۰۱/۰۱/۲۰۱۵-۰۵/۰۲/۲۰۱۵	Bear
۰۴/۰۵/۲۰۱۵ – ۲۲/۰۵/۲۰۱۵	01/09/2016 – 01/11/2016	Flat

*چه مدت طول کشید تا ۵۰ معامله برای training set و ۲۰ معامله برای forward testing صورت گیرد.

یادآوری : به منظور صرفه جویی در وقت و تلاش های ارزنده ی شما، ما به معرفی سیستم backtesting پرداخته ایم تا ۵۰ معامله را از طریق سه نوع بازار مختلف (صعودی، نزولی، یک دست یا flat) انجام دهیم. و همین طور مجددا ۲۰ معامله را نیز از طریق انواع خاصی از بازار در دوره های مختلف به انجام رسانده ایم. بنابراین با محاسبات ساده ریاضی می توان در مورد اثر بخشی استراتژی های انتخاب شده نتیجه گیری کرد.

نسخه ی کامل نظریه ی آزمایش های backtesting ما و اینکه چگونه ایده های مربوط به این نظریه را بدست آوردیم را می توانید در اینجا مطالعه کنید.

نتیجه گیری

اعتقاد بر این است که بهترین نتایج در مجموعه ی اندیکاتورها مربوط به بازارهای Bull است.

backtesting در بازارهای یک دست (flat) نتایج خوش بینانه ای را نشان داد. بنابراین ما فکر کردیم : استراتژی و اندیکاتوری را پیدا کردیم که نشان می دهد زمانی که بازار flat است نتایج دلپذیرتر خواهد بود. اما نه، forward testing ثابت کرد که معاملات در بازار نتایج بهتری را نشان می دهند.

علاوه بر این از آنجا که بازار روند خاصی را ندارد و ADX نیز زیر ۲۵ بود، در نتیجه یافتن معاملات در این شرایط قدری سخت خواهد بود.

ما برای انجام معاملات نیاز به یک دوره ی معین داشتیم لذا در مدت یک ماه و حتی کمتر به معاملات هدفمندی دست پیدا کردیم. بد نیست؟ درسته؟

بر اساس این امر می توانیم فرض کنیم که این استراتژی می تواند با تنظیمات backtest مختلف کار کند.

همان طور که می بینید ایده ی اصلی آزمایش backtesting جهت نشان دادن موارد زیر بود :

• قبل از هر چیز شما نباید به هیچ چیز یا هیچ کس در اینترنت اعتماد کنید چرا که سبب به خطر افتادن زمان، هزینه و تلاشتان می شود.
• هر ایده / استراتژی / و برنامه ی معاملاتی باید ابتدا مورد آزمایش قرار گیرد.
• حتی تغییرات جزئی در برنامه ی معاملاتی می تواند نتیجه ی متفاومت و گاه غافلگیرکننده ای ایجاد کند.

خودتان آن را آزمایش کنید

همان طور که مشاهده می کنید در صورت داشتن ابزار backtesting اندازه‌گیری توان یک روند با ADX صحیح ، می توانید مطمئن باشید که این کار برایتان ساده خواهد بود.

آزمایش این استراتژی در بورس تستر ۴ با داده های تاریخی که در کنار این برنامه قرار دارد تنظیم شده است.

برای بررسی عملکرد این (یا هر استراتژی دیگر) می توانید بورس تستر ۴ را به صورت رایگان دانلود کنید. علاوه بر این شما می توانید ۱۷ سال از داده های تاریخی رایگان (به راحتی قابل دانلود از نرم افزار) را نیز دریافت کنید.

نظر شما در مورد این استراتژی معاملاتی چیست؟ آیا پیش از این با این اندیکاتورها معاملاتی را انجام داده اید؟ نتیجه چه شد؟

RSI و Awesome به عنوان دو اسیلاتور برای یک استراتژی معاملاتی: چگونه می توان از آن سود برد؟

از آنجا که شاید اسیلاتور Awesome برای عملیات معاملاتی خود دوست داشته باشید، برای استراتژی…

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12…

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

ارز Ambire AdEx یک پروتکل برای تبلیغات دیجیتال است که هدفش رفع مشکلات مهم آن است از جمله: کلاهبرداری تبلیغاتی، حفظ حریم خصوصی و.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال Ambire AdEx با نماد ADX در صرافي BINANCE

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر توسط مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهيد داشت.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال ADX

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز ADX با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز ADX در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز ADX با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز ADX با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

در صورتي که نمودارها ديده نميشوند لطفا مرورگر خود را به روزرساني کنيد و يا از آخرين نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

آشنایی با اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

معاملات در یک روند قوی سبب کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سوددهی می شود. از شاخص میانگین جهت دار یا اندیکاتور ADX برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت روند قدرتمندی را در پیش می گیرد، استفاده می شود. در بسیاری از موارد این یک شاخص نهایی روند نیز محسوب می شود. از این گذشته یک روند ممکن است در جهت خواسته های شما حرکت کند و یا به اصطلاح دوست شما باشد اما مطمئنا در ادامه به شما کمک خواهد کرد تا دوستان دیگری را هم شناسایی کنید. در این مقاله ارزش اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال برای تعیین کمیت قدرت یک روند استفاده می شود. محاسبات ADX بر مبنای میانگین متحرک در یک دامنه ی قیمتی معین ، طی یک دوره ی زمانی مشخص است. تنظیمات پیش فرض 14 نوار (bar) دارد اگرچه می توان از دوره های زمانی دیگر نیز استفاده کرد. اندیکاتور ADX را می توان در هر وسیله ی معاملاتی دیگر مانند سهام، صندوق های متقابل، صندوق های مبادله ای بورس و همین طور در معاملات آتی استفاده کرد.
ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر محدود از صفر تا 100 ترسیم می شود. این اندیکاتور غیر جهت دار است و نمایانگر قدرت یک روند می باشد، چه قیمت دارای روند افزایشی باشد و چه کاهشی. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره رسم می شود که شامل دو خط شاخص حرکتی جهت دار می باشد که از مجموع آن ها ADX گرفته می شود. (شکل 1). در ادامه ی این مقاله ADX را جهت اهداف آموزشی به طور جداگانه در نمودارها نشان می دهیم.

شکل 1 : ADX غیر جهت دار است و قدرت یک روند را در سیر نزولی و صعودی مشخص می کند.

هنگامی که DMI+ بالاتر از DMI- قرار میگیرد، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. و هنگامی که DMI- بالاتر از DMI+ باشد، قیمت ها رو به پایین هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.
شکل 1 نمونه ای از یک روند صعودی معکوس شده به سمت نزولی است. توجه داشته باشید که ADX در زمان صعود، زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- بود، افزایش یافت. زمانی که قیمت معکوس شد، DMI- از DMI+ عبور کرد و اندازه‌گیری توان یک روند با ADX ADX مجددا برای اندازه گیری قدرت روند نزولی افزایش یافت.

تعیین قدرت یک روند با استفاده از اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX به تریدرها کمک میکند تا قوی ترین و سودآورترین روند معاملاتی را تشخیص دهند. همچنین مقادیر این اندیکاتورها برای تمایز بین وضعیت روند و غیر روند بسیار با اهمیت هستند. بسیاری از تریدرها از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند که استراتژی های معاملاتی یک روند به اندازه ی کافی قوی هستند. برعکس اگر ADX زیر 25 باشد، از بسیاری از استراتژی های معاملاتی یک روند جلوگیری می شود.

قدرت روند	مقادیر ADX
روند غایب یاضعیف	0-25
روند قوی	25-50
روند خیلی قوی	50-75
روند شدیدا قوی	75-100

زمانی که اندیکاتور ADX برای بیش از 30 نوار یا bar زیر 25 است، قیمت وارد شرایط محدودی می شود و تشخیص الگوهای قیمت اغلب آسان تر خواهد شد. پس از آن قیمت بین حمایت و مقاومت حرکت می کند تا یک خرید و فروش با سوددهی بالا را پیدا کند.
در حالت ADX پایین، قیمت در نهایت در روند شکسته خواهد شد. در شکل 2، قیمت از یک کانال قیمتی با ADX پایین به سمت یک روند صعودی با ADX قوی حرکت می کند.

شکل 2 : زمانی که ADX زیر 25 باشد، قیمت وارد دامنه ی معینی می شود. وقتی ADX از 25 بالاتر می رود قیمت تمایل دارد تا در جهت روند حرکت کند.

جهت خط اندیکاتور ADX برای شناسایی دوام و استحکام یک روند بسیار با اهمیت است. وقتی خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند نیز به طبع آن افزایش می یابد و حرکت قیمت در جهت روند خواهد بود. و هنگامی که خط ADX در حال سقوط است، قدرت روند رو به کاهش خواهد بود و قیمت وارد یک دوره ی اصلاح یا تثبیت می شود.
یک برداشت اشتباه این است که خط اندیکاتور ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند است در حالی که افت خط ADX به معنای تضعیف قدرت روند می باشد مگر اینکه اوج قیمت را داشته باشیم. تا زمانی که ADX بالای 25 است، بهتر است به فکر سقوط خط ADX باشید.

نمایش مومنتوم روند با استفاده از اندیکاتور ADX

قله های موجود در نمودار ADX نمایشی از مومنتوم کلی روند هستند. اندیکاتور ADX به وضوح نشان می دهد که چه زمانی روند در حال افزایش یا از دست دادن مومنتوم است. درواقع مومنتوم همان سرعت حرکت قیمت است. مجموعه قله های بالاتر موجود در ADX به معنای آن است که مومنتوم روند در حال افزایش است.و مجموعه قله های پایین موجود در ADX به معنای آن است که مومنتوم روند در حال کاهش است.

هر قله ی ADX بالای 25 حتی اگر یک قله ی پایین باشد، قوی محسوب می شود. در روند صعودی، قیمت هنوز هم می تواند با کاهش مومنتوم ADX، افزایش یابد، زیرا موجودی و منابع می تواند با پیشرفت روند خورده یا مصرف شوند.

قله های اندیکاتور ADX بالای 25 کوچکتر هستند و روند در حال از دست دادن مومنتوم است اما روند صعودی همچنان دست نخورده است. دانستن زمان افزایش مومنتوم روند، به معامله گر این اطمینان را می دهد که سود حاصل از معاملات ادامه دار خواهد بود. با این حال یک سری از قله های پایین تر موجود در اندیکاتور ADX هشداری برای مراقبت از قیمت و مدیریت ریسک است، لذا بهترین تصمیمات در مورد سیگنالهای هدف دار و عینی گرفته خواهد شد و احساسات هیچ دخالتی در این فرآیند نخواهند داشت.

نتیجه

همواره بهترین سودها از روند قوی معاملاتی و همین طور اجتناب از وضعیت های محدود حاصل می شود. اندیکاتور ADX نه تنها وضعیت و شرایط یک روند را مشخص می کند بلکه به تریدرها کمک می کند تا قوی ترین روند معاملاتی را پیدا کنند. توانایی سنجش قدرت یک روند، مهمترین نکته برای تریدرها محسوب می شود.

اندیکاتور ADX همچنین شرایط یک دامنه را مشخص می کند، بنابراین یک تریدر گیر نمی افتد و سعی می کند معاملات را در قیمت های دیگری انجام دهد. علاوه بر این نشان می دهد که چه زمانی قیمت در خارج از محدوده با قدرت کافی شکسته شده است تا بتوانید مناسب ترین استراتژی ها را در معاملات خود پی بگیرید. ADX همچنین تغییرات مومنتوم روند را به تریدر هشدار می دهد، در نتیجه به راحتی می توان ریسک ها را مدیریت کرد.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

​

ابزار تجارت

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق اندازه‌گیری توان یک روند با ADX بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اندازه‌گیری توان یک روند با ADX گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار اندازه‌گیری توان یک روند با ADX تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت مع عمل کند.

​

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند مع شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

​

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد اندازه‌گیری توان یک روند با ADX ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

​

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

​

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

​

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند مع شود.

​

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد اندازه‌گیری توان یک روند با ADX را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که اندازه‌گیری توان یک روند با ADX در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

​

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

SAR مخفف توقف و معکوس (stop and reverse است (توقف قیمت و معکوس شدن روند آن)) و اندیکاتوریست که برای شناسایی نقطه عطف در رفتار قیمت طراحی شده و برای استراتژی های پیروی از روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا سار سهموی به عنوان یکی از شاخص های محبوب اندازه‌گیری توان یک روند با ADX تشخیص روند به شمار می رود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام Welles Wilder در آمریکا ساخته شده است و به عنوان اندیکاتور پیروی روند از آن استفاده می شود. از دیگر کاربرد های این اندیکاتور می توان به شناسایی نقاط برگشت قیمت دارایی اشاره کرد. SAR در نمودارها به صورت مجموعه ای از “نقاط” کوچک نشان داده می شود که در بالا یا پایین قیمت قرار می گیرند. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، نقاط زیر قیمت و زمانی که قیمت به سمت نزول می رود، نقاط بالاتر از قیمت هستند. در ادامه با آموزش اندیکاتور پارابولیک سار به صورت کامل و کاربردی همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و طریقه استفاده از آن پیشنهاد می کنیم که فیلم آموزشی زیر را به صورت کامل مشاهده کنید.

SAR مخفف توقف و معکوس است و برای شناسایی نقطه عطف یا معکوس شدن یک روند استفاده می شود.

Sar روی نمودار با یک سری نقاط کوچک نشان داده شده است. اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند، احتمالاً روند کاهشی است.

اگر نقاط زیر قیمت باشند، روند به احتمال زیاد صعودی خواهد بود.

SAR قیمت را تا پایان حرکت آن دنبال می کند تا جایی که قیمت بخواهد معکوس شود.

وقتی حرکت قیمت به پایان می رسد، اندیکاتور پارابولیک سار به طور پیوسته به قیمت نزدیک تر شده تا زمانی که قیمت با نقطه ها مماس شود – سپس SAR شروع به تشکیل شدن در سمت دیگر قیمت می‌کند، که نشان می‌دهد قیمت در حال تغییر جهت است.

نحوه کار اندیکاتور پارابولیک سار SAR

نحوه محاسبات این اندیکاتور بر اساس فرمول زیر است:

SAR = روند قبلی SAR + AF قبلی x (EP قبلی ــ SAR قبلی)

EP: بالاترین دره یا قله در روند قبلی ( در روند صعودی قله و در روند نزولی دره منظور میگردد).

AF: ضریب شتاب یا میزان حساسیت sar

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور پارابولیک سار SAR

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR می تواند به طور موثر برای موارد زیر استفاده شود:

• تعیین روند
• ورود و خروج معاملات
• تشخیص پایان روند

معامله گران می توانند از SAR برای شناسایی جهت روند استفاده کنند.

نمودار زیر SAR سهموی را در یک روند نزولی نشان می دهد ۱ . در ادامه توجه کنید که چگونه SAR در زیر قیمت ظاهر می شود، زیرا قیمت به سمت بالا حرکت می کند ۲ . در آخرهنگامی که حرکت قیمت به پایان رسید، قیمت SAR را لمس می کند، که نشان دهنده تغییر احتمالی روند به سمت پایین است.

1. SAR نشان دهنده یک روند صعودی است
2. SAR روند صعودی را ردیابی می کند

در مثال زیر، اندیکاتور پارابولیک سار SAR بالاتر از کندلها ظاهر می شود که نشانه روند نزولی است ۱ .همراه با روند اندیکاتور قیمت را تا پایان حرکت پایین می‌آورد و زمانی که قیمت به SAR رسید، تغییر جهت می‌دهد که نشان‌دهنده پایان روند نزولی فعلی و بازگشت احتمالی به سمت بالا است ۲ .

SAR همچنین می‌تواند برای توقف ضرر مورد استفاده قرار گیرد، ایجاد حد ضرر درست پشت هر نقطه جدیدی که تشکیل می‌شود تا زمانی که قیمت در راستای روند معامله اندازه‌گیری توان یک روند با ADX گر را به سود مطلوب برساند.

1. SAR انتهای روند صعودی را لمس می کند که نشان دهنده تغییر روند است
2. SAR روند نزولی را ردیابی می کند

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با سایر اندیکاتور ها

SAR Parabolic را می توان با بسیاری از اندیکاتورها ترکیب کرد، با این حال، مهمترین اصلی که باید در نظر داشت این است که نقش اندیکاتور پارابولیک سار تعیین جهت روند و تشخیص هرگونه تغییر در آن است. بهتر است آن را با شاخص هایی که برای تعیین قدرت یک روند طراحی شده اند، ترکیب کنید، نه جهت روند.

اندیکاتور SAR را با شاخصی ترکیب کنید که قدرت یک روند را تعیین می کند، نه جهت روند، زیرا این نقش خود اندیکاتور پارابولیک سار است. یکی از رایج ترین شاخص هایی که برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می شود، شاخص میانگین جهت (ADX) است.

بنابراین، SAR را با شاخص دیگری که برای تعیین روند استفاده می‌شود ترکیب نکنید، زیرا این تنها دو مجموعه سیگنال تایید روند را ارائه می‌دهد. اگر SAR با شاخصی ترکیب شود که قدرت یک روند را نشان می‌دهد، پس از شناسایی و تایید یک روند قوی، می‌توان از SAR برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کرد.

استفاده پارابولیک سار در کنار اندیکاتور ADX

یکی از رایج‌ ترین شاخص هایی که برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می شود، اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار متوسط) است.

این اندیکاتور حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و میزان قدرت روند فعلی نمایش می دهد. اگر روند پرقدرت باشد، می توان یک حرکت پایدار را انتظار داشت، در غیر اینصورت، احتمالاً بازار در نوسان و رنج خواهد بود.

چگونه SAR و ADX را ترکیب کنیم؟

اگر ADX بین ۰ تا ۲۵ خوانده شود، آنگاه این روند برای معامله بسیار ضعیف تلقی می‌شود و احتمالاً بازار در نوسان است. اگر ADX بیش از ۲۵ را نشان دهد، این روند به اندازه کافی قوی است و می‌توان برای معامله روی آن حساب کرد.

اگر میزان ADX به ۵۰ یا بالاتر برسد، احتمال توقف و تغییر جهت دارایی بسیار زیاد است، بنابراین زمانی که ADX بیش از حد قوی می شود احتیاط کنید.

اگر ADX بیش از ۳۰ باشد، روند بسیار قوی تر در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی برای استفاده از SAR در معامله است.

خواندن ADX و SAR در کنار یکدیگر

تصویر زیر ADX را زیر سطح ۲۵ نشان می دهد که به معنای ضعیف بودن روند و افزایش ریسک در استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار برای ورود به معاملات است.

1. ADX زیر ۲۵
2. قیمت در نوسان است؛ SAR سیگنال های روند معتبری را ارائه نمی دهد

می بینید که بازار در حال نوسان است و SAR هیچ اطلاعات مفیدی ارائه نمی دهد.

با این حال، در تصویر زیر، مقدار ADX بیش از ۲۵ است، که شرایط بازار را مناسب می‌کند تا تصمیمات معاملاتی حول SAR را پایه گذاری کند. شما به وضوح می‌بینید که بازار روند رو به رشدی دارد، بنابراین می توان از SAR برای کمک به ورود به یک معامله و همچنین برای قرار دادن حد ضرر در پایان استفاده کرد.

1. ADX بالای ۲۵
2. قیمت در حال روند است. SAR سیگنال های روند معتبر را ارائه می دهد

تغییر تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

هنگام کار با SAR سهموی، می توانید تنظیمات را طوری تغییر دهید که به بهترین وجه مطابق با اولویت شخصی شما باشد. هنگامی که اندیکاتور دورتر از قیمت گذاری تنظیم شود، به کندی واکنش و سیگنال های کمتری ارائه می دهد، اما از طرفی قابل اعتمادتر هستند. هنگامی که اندیکاتور پارابولیک سار نزدیکتر به عمل قیمت تنظیم می شود، سریعتر واکنش نشان می دهد و در نتیجه سیگنال های بیشتری ارائه می دهد، با این حال، کمتر قابل اعتماد هستند.

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar

ترکیب پارابولیک سار Sar و اندیکاتور moving average

این بخش از مقاله به شما می آموزد چگونه از ابزار معاملاتی شاخص سار سهمی (Stop And Reversal) به همراه دو استراتژی معاملاتی میانگین متحرک برای گرفتن روندهای جدید استفاده کنید. بنابراین این یک استراتژی روند محور بوده و در بازارهای خنثی خروجی مناسبی ندارد.

ممکن است برایتان سوال پیش آید که چرا فقط بر اساس SAR مبادله نکنیم؟

شما می توانید به این صورت معامله کنید و ممکن است سودهای خوبی از بازار بدست آورید، اما این یک روش بسیار خطرناک برای معامله با این اندیکاتور است. برای تأیید این روند بالقوه به ابزارهای دیگری نیاز دارید.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، اگر فقط بر اساس نقاط اندیکاتور پارابولیک سار معامله کنید، پی در پی شاهد تغییر جهت این نقاط و افزایش احتمال خطا و در نهایت شما را ممکن است متضرر کند. بنابراین از این اندیکاتور و دو میانگین متحرک برای تعیین نقطه ورودی استفاده می کنیم. استراتژی معاملاتی میانگین متحرک به تأیید معکوس شدن یک روند کمک می کند.

ترکیبی این دو اندیکاتور تنظیمات دقیق برای شروع روند معکوس را ارائه می دهد. این استراتژی را می‌توان در هر بازه زمانی در نمودار خود استفاده کرد. بنابراین معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و اسکالپرها همگی می‌توانند از این نوع استراتژی استفاده کنند.

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، اندیکاتورهایی که باید در نمودار خود اعمال کنید در اینجا آمده است:

Parabolic Sar: تنظیمات پیش فرض

۴۰ Length Moving Average= رنگ سبز در مثال ما

۲۰ Length Moving Average= رنگ قرمز در مثال ما

مرحله اول:

هر دو اندیکاتور را به چارت اضافه کنید.

شرط اول : تقاطع دو میانگین متحرک باید ایجاد شود و قیمت زیر هر دو MA برسد.

میانگین های متحرک به ما می گویند که به احتمال زیاد یک روند نزولی رخ خواهد داد، ما منتظر می مانیم تا نقطه دوباره بالای شمع قیمت ظاهر شود تا این برگشت را تایید کنیم و وارد معامله شویم.

شرط دوم: نقاط اندیکاتورSar باید تغییر جهت دهند.

توجه کنید که چگونه نقاط زیر قیمت بودند. فرمول توقف و معکوس SAR نشان می‌دهد که قیمت برای چند ساعت متوقف شده و سپس نقطه بالای شمع ظاهر میشود.این نشانه ای است که ممکن است یک روند معکوس در حال شکل گیری باشد.

نکته مهم: یکی از این شروط ممکن است قبل از دیگری رخ دهد. نقطه معکوس Sar می تواند قبل از تقاطع خطوط MA ظاهر شود؛ یا بالعکس. تا زمانی که هر دو عنصر وجود داشته باشد، معیارهای ورود به معامله رعایت می شوند.

در صورت وجود دو شرط بالا با باز شدن کندل بعدی وارد معامله میشویم.(نقطه entry در تصویر)

بعد از اینکه نقطه بالای شمع ظاهر شد، هنگام باز شدن کندل بعدی وارد معامله فروش (SELL) می‌شویم. شما می توانید در نمودار ما ببینید که کجا وارد معامله شدیم. انتظار برای شمع بعدی منطقی است زیرا این به ما ثابت می کند که این روند معکوس تا چه میزان مصمم است.

مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

تعیین حد سود و ضرر

اصولا تعیین نقطه حد سود با توجه به شرایط بازار منعطف است .ممکن است گاهی اوقات در کنار این استراتژی الگویی کلاسیک هم وجود داشته باشد که در صورت موفقیت استراتژی خود عاملی برای تقویت حرکت قیمت به سمت لمس حد سود ما باشد. بنابراین تعیین حد سود وابسته به روانشناسی فردی ، قدرت استراتژی، موقعیت پیووت ها و نسبت آن با حد ضرر دارد. اما توصیه همواره بر این است که نسبت حد سود به ضرر حداقل ۲/۱ باشد؛ یعنی سود دوبرابر ضرر. حد ضرر برای این استراتژی منطقه ای نزدیک به پشت نقاط اندیکاتور Sar در نظر گرفته می‌شود. اما ممکن است اندیکاتور ma قیمت بعد از عبور از نقاط Sar منعکس کند. بنابراین نکته ای ک در تعیین نقطه حد ضرر باید بدان توجه داشت میزان پولیست که با رسیدن قیمت به آن نقطه از دست میرود تا بتوان بهتر آن را تعیین کرد.